ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Мы здесь: Глава 1:  Этапы построения комплекта роботов для торговли. 

Первая глава – это ваша дорожная карта по этой книге. В ней мы поговорим о большинстве этапов, через которые вам предстоит пройти в процессе создания своего комплекта роботов.

Через какие-то этапы мы пройдём вместе, какие-то предложу освоить самим, снабдив вас нужными знаниями о том, где искать информацию.



                          Рис.1. Этапы проектирования комплекта роботов.

В этой книге вы получите всё, кроме третьего пункта. А первый мы обсудим очень поверхностно. 

Торговых платформ для алготрейдинга очень много, как и языков программирования. И вы вправе выбрать способ написания своего комплекта ботов сами. В таком случае данная книга не превратится в рекламу нашей платформы (OsEngine) для алго-торговли. Мне бы этого не хотелось.

1.1.           Выбор торговой платформы для написания, тестирования и торговли роботами

function round(number, znaq) -- функция округления числа num до знаков znaq
local num = tonumber(number)
local idp = tonumber(znaq)

	if num then
		local mult = 10 ^ (idp or 0)
		if num >= 0 then return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
		else return math.ceil(num * mult - 0.5) / mult
		end
	else return num
	end
end

function DaysToDie(class_code, sec_code)
-- Получаем количество дней до погашения инструмента,<br />-- class_code - для фьючерсов SPBFUT<br />-- sec_code - код инструмента SiZ2, BRZ2, CRZ2 и т.д.
-- если < 4, просим заменить инструмент
-- для работы необходима ф-ция round (округляем до целого числа)
-- is_run - глобальный флаг работы робота - false = отключаемся.
---

	local daysToDie = 0 -- количество дней до погашения инструмента
	----- получаем количество дней до погашения, если < 4, рекомендуем перейти на новый инструмент ----------
	daysToDie = round(getParamEx(class_code, sec_code, "DAYS_TO_MAT_DATE").param_value, 0)
	if daysToDie <= 4 and daysToDie > 0 then
	message("Количество дней до погашения инструмента " .. SEC_CODE .. " равно " .. tostring(daysToDie) .. ". Необходимо заменить инструмент в настройках робота")
	elseif	daysToDie == 0 or daysToDie == nil then
		message("Инструмент больше не торгуется")
		is_run = false
	end
	return daysToDie
end

Представим процесс создания и верификации стратегии как исследование, и сведём этот процесс к следующей упрощенной модели: цель исследования это вопрос, само исследование — процесс ответа на вопрос, результат исследования – ответ на вопрос.

Так вот часто, эти три компонента в модели А. Не согласованы, Б. Процесс согласования не проходит через сознательный уровень. Поясню:

(А) – Ну тут обычно всё просто: если ты задаёшь один вопрос, а отвечаешь как будто на другой вопрос, то и ответ в итоге не будет отвечать на поставленный вопрос. Или ближе к алго: если ты хочешь оценить робастность стратегии, а в процессе исследования делаешь что-то несусветное, твои выводы не скажут ничего про робастность. Например, я оцениваю робастность стратегии и хочу получить наилучшие параметры для торговли (вопрос), делаю оптимизацию на истории и отбираю ТОП1 прогонов, беру от него набор значений параметров (ответ).

(Б) – Многие тупо не отдают себе отчет что они делают, почему именно так, как процесс ответа на вопрос согласуется с вопросом, как ответ соответствует вопросу и т.д. Ну т.е. многие исследуют именно так, а не иначе потому «а вот я слышал, что это работает», «я пробовал, вроде сработало» или ещё почему-то. Не скажу, что более глубокий уровень осознанности в этом деле прям обязательный, если у тебя что-то работает (твой подход) – ну и отлично.


Но я люблю осознанность:

Простая сезонка на рос рынок, покупка ртс во вторник, продажа в четверг. Мой первый бот был таков с пачкой фильтров. Так или иначе с этого можно начинать и изучение статистических особенностей рынка даст вам возможность первого шага и лучшего понимания рынка.

292 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 178:114

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции ЛСР (LSRG) 17.10.2022 по 483.2 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 456.2 рубля.

На текущий момент было 292 публичных сигналов на покупку. 96 от робота AVP, 160 от робота PVVI и 36 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI