Синтетический матчинг со скоростными роботами Центрального Контрагента

27 декабря 2023, 23:29
|
Активный Инвестор

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1RUe7...
Матчинг календарных спредов через синтетику требует некоторого понимания сути операции. Фактически это операция обмена. И за обмен на более долгосрочные контракты вы должны заплатить.
Тайминг
00:14 на канале в открытом доступе много материала про синтетический матчинг
00:32 после экспирации арбитраж дает неплохие результаты
00:52 как брокера притормаживают стоп-ордера
01:03 график изменения спреда между мартовским и июньским контрактами
01:22 создаем арбитражные связки в контракте Si
02:04 робот ЦК проводит 3 сделки мгновенно, в одну миллисекунду
03:46 программа воскресного вебинара по калспредам
04:12 арбитражные стратегии можно переносить с плечом через длинные выходные
04:39 колесо в ВТБ можно запускать на второй круг
05:20 если толпа всегда неправа, то комьюнити иногда ее обыгрывает.
05:44 пищевые цепочки в трейдинге.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
торговые роботы

534 | ★1

1 комментарий

Какой робот, в ядре биржи это единая транзакция.
Более того, заявки из двух стаканов видны в стакане третьего. В стакане календарного спреда видны не только заявки по спреду, но и «синтетические заявки» созданные из двух ног. В стакане ноги видны «синтетические заявки» созданные из другой ноги и заявки в спреде.
Как только встречная заявка влетает в любую такую заявку, ядро тут же заключает 3 сделки: 2 по ногам и 1 по спреду. Нет никакого ЦК.