ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Вопрос алготрейдерам !
Какими ресурсами пользуетесь для своих стратегий, какими брокерами пользуетесь? Вливаюсь в алготрейдинг, хочу собрать информации

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 7.36$. Цель — 7.9185$. Предсказанная вероятность роста 84.6%
TREE, оптимальная цена для покупки — 30.52$. Цель — 32.9179$. Предсказанная вероятность роста 82.5%
PACB, оптимальная цена для покупки — 11.79$. Цель — 12.831$. Предсказанная вероятность роста 82.5%


Что это такое? || Отчет

  
  Сам начинал с минуток, но постепенно скатываюсь в более старший таймфрейм. Короче, мечусь туды-сюды. Хочу нащупать рыбу.

Как с этим у более опытных алготрейдеров интересно. Может я не там ищу? Может все уже до меня выяснили, а я как слепой котенок. 

Инфы увы мало.

304 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 188:116

Закрылись еще 11 публичных сделок моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Юнипро (UPRO) 28.12.2022 по 1.338 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1.388 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Сбербанка (SBER) 11.01.2022 по 149.01 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 150.61 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции префы Сбербанка (SBERP) 11.01.2022 по 147.8 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 149.4 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции 

( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Я прям на кончиках пальцев чувствую, как у нас меняются микро структуры стаканов: на валюте, на срочке. Пошла какая то смена состава участников. И знаете как я это увидел? 

Как то однажды, то ли коллега, то ли не очень, сказал мне: «ты конечно хитрый, создал портфель статей на СЛ, теперь они у тебя как портфолио за тебя работают». По чесноку сказать, я даже об этом не думал, когда их строчил, но сейчас (да что там сейчас, уже давно, но сейчас в особенности) вижу эффект появления моих статей в поисковиках. Стали активно поступать вопросы по одной и той же тематике.

Суть проста. Коллеги (а может, не очень) стали задумываться об ускорении. Ну вы наверное частенько на СЛ читали заумные комменты, мол «купи себе плазу и решай проблемы». Зачастую, я уже давно понял, что советчики не совсем понимают сути этих действий. Мол плаза (либо другие коннекторы) решает все проблемы, особенно с ликвидностью.

Вы знаете, процесс ускорения страт не так дешев, как вам кажется. Более того, он как затратен на старте на разработки, так и затратен на сопровождении в дальнейшем. А выхлопа может и не быть.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VXRT, оптимальная цена для покупки — 1.085$. Цель — 1.1702$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
WW, оптимальная цена для покупки — 4.47$. Цель — 4.8237$. Предсказанная вероятность роста 77.4%
ATRA, оптимальная цена для покупки — 3.83$. Цель — 4.1428$. Предсказанная вероятность роста 79.3%


Что это такое? || Отчет

Приветствую друзья трейдуны и трейдерихи.

Трейдерихи — это те трейдеры, которые до сих пор ришку торгуют, вместо NG :)))

Все конечно сейчас знают про хайп нейросетей, которые сами говорят, пишут посты лучше чем Виктор Петров, рисуют картинки покруче Вангога. Вот и я наигравшись с Midjourney, которая мне картинку к этому посту нарисовала, решил поиграться с алгоритмами. 

На данный момент самая крутая нейронка — это openai.com. Но нас православных туда просто так не пускают. Пришлось мудохаться с зарубежным номером и впн, но тут думаю на смартлабе не дураки сидят, как туда попасть разберетесь. 

После утомительной регистрации, мне дали халявных 18 баксов и это реально много, так как за 2 недели игры со всякими текстами я потратил меньше 3х баков. 



( Читать дальше )

Попробовал идею подсказанную мне тут. Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу, то можно отсечь убыточные периоды в RI и акциях, включая вход в лонг 22.02.2021 (выход из «фильтра» не по значению волатильности, а по ее динамике с первой точки). Периодов, правда, получилось маловато (с конца дня первой даты до конца дня второй не торгуем лонг, и входим по концу второго дня, если вошли в лонг ранее) для однозначного вывода:

26.05.2006-29.05.2006 (1 торговый день)
08.09.2008- 03.10.2008
27.09.2011-28.09.2011 (1 торговый день)
03.03.2014 (увы, Крым не отсекается, но я и не был в лонге по системам перед 3 марта, только проданный и незахэджированный 120-й пут по номиналу(!, не ГО) фьючерса на 100% СЧА и частичный шорт в Газпроме)-11.03.2014
16.12.2014-30.12.2014
22.01.2016-26.01.2016 (1 торговый день)
10.03.2020-19.03.2020
21.02.2022-05.04.2022 (с 28.02 по 23.03 не было торгов, а динамика считается только по торговым дням)
21.09.2022-22.09.2022 (1 торговый день)

Собственно все.  Из 10 случаев 4 включают всего по 1 торговому дню и явно результаты там — чистая случайность. Получается 6 «успехов» из 6. Ясно, что вероятность «успеха» больше 1/2, но и 1 ее считать преждевременно.

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.1.: Каждый получает то, что хочет. О мотивации к изучению тренда

Тренд (от англ. Trend — «тенденция») — долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. В техническом анализе подразумевается направленность движения цен или значений индексов.

Что такое тренд с точки зрения алготрейдинга?

Тренд – выход из сформированного диапазона на половину (или более) величин этого диапазона.


                                            Рис. 9. Так выглядит тренд.

 

Вот именно такую формацию в сотнях вариантах, эта книга научит вас торговать.

3.1. Каждый получает то, что хочет. О мотивации к изучению тренда

Начать торговать на бирже прибыльно при помощи роботов. Очень просто.

За три, четыре месяца вы научитесь торговать так, как это делают небольшие и средние алгоритмические фонды. Эта книга – инструкция вам поможет.

( Читать дальше )