Структура рынка

Книга Джеймса Далтона Mind over Markets считается одним из фундаментальных трудов по рыночному профилю (Market Profile) — методу анализа, который помогает понять внутреннюю структуру движения цен. В отличие от большинства книг по техническому анализу, где внимание сосредоточено на индикаторах или графических фигурах, Dalton делает акцент на том, как формируется рынок из взаимодействия покупателей и продавцов в реальном времени.

Основная идея книги заключается в том, что рынок — это аукционная система. Цены движутся не случайно, а в зависимости от того, где находится баланс между спросом и предложением. Рыночный профиль, представленный в виде характерного распределения объёма сделок по ценовым уровням, позволяет увидеть зоны справедливой стоимости, а также моменты дисбаланса, когда рынок готов перейти на новый уровень. Dalton утверждает, что понимание этих процессов даёт трейдеру гораздо большее преимущество, чем использование стандартных индикаторов.

Структура книги построена так, чтобы шаг за шагом провести читателя от основ к практическим приложениям.

Главное в жизни — это принимать правильные решения.

День сто пятнадцатый.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Представляем Вашему вниманию, фьючерс 6N. По сути это один из самых низковолатильный инструментов, неприметных для неопытных и не из группы популярных для большинства… Но для нас, команды «Powerful Traders» именно этот старый финансовый аристократ вызывает,

особенные трепетные чувства и почтение. Признаемся, что именно эта тихая гавань, одна из наших баз подпитки, восстановления и опыта управления большими ордерами. С учётом небольшой волатильности, на киви можно торговать более крупными лотами при разумеется малом стопе, так как он маржинально безупречен 10$ за лот, овернайт 1500$! 

День девяностый.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Сегодня мы продолжим тему, по краткой, информативно-разъяснительной инструкции по чтению балансной и объёмно-кластерной среды графиков, предоставляемым алгоритмическим комплексом «Navigator» (created by Powerful Traders).
Представляем Вашему вниманию, фьючерс 6N. По сути это один из самых низковолатильный инструментов, неприметных для неопытных и не из группы популярных для большинства… Но для нас, команды «Powerful Traders» именно этот старый финансовый аристократ вызывает,

особенные трепетные чувства и почтение. Признаемся, что именно эта тихая гавань, одна из наших баз подпитки, восстановления и опыта управления большими ордерами. С учётом небольшой волатильности, на киви можно торговать более крупными лотами при разумеется малом стопе, так как он маржинально безупречен 10$ за лот, овернайт 1500$! 

• Политический «Вес» страны на мировой арене

• Стоимость барреля нефти

• Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат

• Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций.  Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства:  Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2017г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся...

• Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар

• Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)

• Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.

• Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета

• Уровень развития конкретного сектора экономики

• Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).

Что мы имеем?
Имеем Определение Тенденции(Тренда) данное Джоном Мерфи, Восходящая Тенденция — каждая последующая Вершина выше предыдущей, каждая последующая Впадина выше предыдущей. Нисходящая Тенденция — каждая последующая Впадина ниже предыдущей, каждая последующая Вершина ниже предыдущей… если не выполняется ни одно из этих условий значит на рынке Флет.
Ключевые слова: последующий и предыдущий!
Но юзер, пожелавший воспользоваться воспользоваться этим кратким описанием взглянет на график цены, и «зависнет»...
Для того, чтобы провести линию Тренда, нужно определить уровни поддержки и сопротивления, которые в свою очередь образуются после формирования Ценовых Экстремумов.
Ценовой Экстремум(Вершина) — значение цены в этой точке не были превышены в течении некоторого времени до и после его образования;
Ценовой Экстремум(Впадина)

Структура рынка состоит из Ценовых Экстремумов(Вершин и Впадина) которые образуют Уровни поддержки и сопротивления, если их нет, то говорим «нет Структуры на рынке», если Ценовые Экстремумы есть, то можно определить есть Тенденция или ее нет...
О том, как определить Тенденцию используя Ценовые Экстремумы(Вершины и Впадины) можно прочитать у Джона Мерфи...

P.S. Это просто Определение, что же такое Структура рынка

Рынки не движутся в каком бы то направлении по прямой линии. Их движения представляют собой серию ЗигЗагов. Они напоминают череду последовательных волн с ярко выраженными Вершинами и Впадинами. Именно направление этих Вершин и Впадин образует рыночную Тенденцию.
Восходящую Тенденцию(Тренд) можно определить как серию последовательно повышающихся Вершин и Впадин;
Нисходящую Тенденцию(Тренд) можно определить как серию последовательно понижающихся Вершин и Впадин;
Во всех остальных случаях Тенденции(тренда) нет.