Блог им. Grd

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня поговорим о рыночных циклах и как на них можно заработать!


Рыночный цикл.

У рыночного цикла есть много определений, я попробую сформулировать своё определение с учётом знаний о рынке и торгового опыта.

Рыночный цикл — это волнообразное движение цены от локального минимума (Максимума) до следующего неопределённого максимума (Минимума) в будущем, т.е. промежуток времени между двумя мин. и мак. значениями индекса, показывающий эффективность\слабость фондового рынка в целом.

В долгосрочной перспективе цена движется под воздействием исключительно мощных фундаментальных факторов, формируя тем самым рыночные циклы.

Основные фундаментальные факторы, на примере российского фондового индекса МосБиржи:

  • Политический «Вес» страны на мировой арене
  • Стоимость барреля нефти
  • Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат
  • Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций.  Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства:  Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2017г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся...
  • Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар
  • Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)
  • Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.
  • Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета
  • Уровень развития конкретного сектора экономики
  • Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).

Наш российский индекс ММВБ состоит из 50-и крупнейших компаний и корпораций мирового масштаба, с различным «Весом» в самом индексе. База расчета Индекса голубых фишек (действует с 22 декабря 2017 года).
Например: «Тройка тяжеловесов»:  Газпром — 18,56%, Сбербанк — 17,27%, Лукойл — 16,62%. Если эти 3-и компании падают в цене, то и сам индекс также снижается! Хитрая всё таки биржа — изменила веса. Посмотрите прошлые базы расчётов этой троицы — будет вам подсказка на будущее, как действовать с какой/какими бумагами.


Ну, и тут встаёт вопрос! Как мы можем на этом заработать?


Вся наша жизнь циклична… За низкой волатильностью следует высокая.


Свинг трейдинг — стиль торговли по циклам.


Свинг означает, размах, колебание, соответственно свинг трейдинг — это торговля на колебаниях и целенаправленных движений цены.
Стоит отметить, что как таковой привязки ко времени нет.

Я лично различаю 2-а вида свинг трейдинга, точнее подвида.

  • Трендовый свинг-трейдинг.
  • Контртрендовый (Возврат к среднему значению) свинг-трейдинг.

Конечно, вы скажите, что эти подвиды переплетаются и будете правы, точной границе у них не существует. Например: При контртрендовой торговле в случае покупки, при прохождение значимого сопротивления, т.е. при пробое трейдер должен судя по его стилю продать актив, но он может применить трендовую стратегию и держать его дальше.

Это требует высокого мастерства.

Примеры будут на будущее, так как  мой брокер не принимает заявки по левой стороне графика. Не является сигналом к покупке или продаже актива.

В примерах я буду указывать 2-а ТФ: Недельный и дневной, у вас же может быть иные варианты, т.к. у этого стиля нет временных рамок. Длинное удержание позиции также некоторые называют позиционным трейдингом или позиционной торговлей, от слова позиция (Долго).


Но, есть базовые отличия.

Принцип трендового свинг трейдинга:

  • Основной постулат трендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет  волна сделок против этой тенденции. Другими словами, вы торгуете на откате при восходящем тренде (Покупка) или вы открываете короткую позицию при повышение цены на нисходящем тренде (Продажа).

Например: На недельном графике цена растёт, а на дневном немного снижается — это хороший момент для открытия позиции на покупку в сторону старшего ТФ. На недельном графике цена снижается, а на дневном немного выросла, это хороший момент для открытия короткой продажи в сторону старшего ТФ.

Представитель А. Элдер.


Короткая позиция.

Недельный график ВТБ.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Дневной график ВТБ.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.


Принцип контртрендового свинг трейдинга:

  • Основной постулат контртрендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) на границе слома тренда старшего ТФ, т.е. на границе потенциального разворота тренда, но только после того как младший ТФ замедлил свой рост/падение и развернулся в противоположную сторону. Это важно понимать, т.е. вы торгуете против долгосрочных ожиданий рыночной толпы.


Например: На недельном графике цена снижается, а на дневном скорость снижения цены замедлилась и в конечном итоге цена стабилизировалась, возможен боковик (Зона накопления актива) и начала расти — это хороший момент для открытия позиции на покупку против старшего ТФ. На недельном графике цена растёт, а на дневном рост прекратился и цена начала снижаться, это хороший момент для открытия короткой продажи\продажи актива против старшего ТФ.

Представитель Д. Ливермор.


Длинная позиция.

Недельный график Магнита.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Дневной график Магнита.

Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.


Доп:
Нужно помнить, что восходящий тренд более сильный по своей природе, чем нисходящий. Людям психологически легче покупать, чем продавать/короткая позиция, соответственно, контртренд лучше использовать после нисходящего тренда на покупку, чем открывать короткую продажу против восходящего старшего ТФ.


Свинг-трейдинг
кардинально отличается от всех остальных стилей торговли тем, что он предполагает предугадывание состояний рынка, а не реагирование на произошедшие события. Многие трейдеры скажут, что рынок динамичная структура и соответственно нужно входить в рынок только тогда, когда тенденция четко сложилась и цена движется направленно.
Это не заблуждение, это верное высказывание, но проблема этих участников в том, что они становятся в конец очереди за покупками.
Иными словами запрыгивают в переполненный последний вагон, а свинг трейдер заранее знает какой ему нужен поезд и приходит вовремя.


Спасибо за внимание!


Удачного выбора и соответственно торговли)))


Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением, Grad.

★29
Kapral, Насчёт 50 компаний/акций верно конечно! Но, не суть важно)))

4 дня пост готовил…
avatar

Павел Град

Свингеры вообще прикольные.  За ними часть будущего
avatar

Дмитрий Ш

Дмитрий Ш, В Европе особенно…
avatar

Павел Град

Kapral, Трендовый свинг — это и есть торговля по тренду, только более качественная, плывёшь так скажем по волнам (Перезаходы)+ можно позицию держать довольно долго, т.к. нужно использовать для этого график на 2-а порядка больше. В моём случае месячный ТФ.

Можно и предсказать, что восходящий тренд продолжится...

Зависит от временного периода. Но, самое главное от уровня позиции, аналитики естественно это не говорят, т.к. это уже не их дело, а дело «Владельца» денег.
avatar

Павел Град

Grad, хороший пост! делай обзоры эмитентов чаще!
avatar

Mark Rothko

Mark Rothko, Хорошо!
avatar

Павел Град

Да и в Азии неплохие < только… ся и глухие>..«Все дороги, как ни выбирай ты, всё равно ведут на порносайты»)))
avatar

Дмитрий Ш

Сейчас реально контент переварить пытался, наконец… Сложновато, если честно… Но может, я просто и отвык от подобного…
avatar

Дмитрий Ш

Дмитрий Ш, Да, объём конечно большой, в начале хотел разделить на 2-е части даже.
avatar

Павел Град

Единственное что циклично — это волатильность.
avatar

Growex

Growex, Не без этого...))) Я рад, что вы нашли свой стиль.
avatar

Павел Град

Свингер трейдинг, это прекрасно)
avatar

Vadim Kiss

Очень занимательный пост, спасибо

avatar

Captain_Smirnoff

Captain_Smirnoff, Старался простыми словами передать свой опыт.
avatar

Павел Град

Grad, ты знаешь, интересно читать такие посты. Я нахожусь в поиске своего стиля. Завтра на свежую голову еще раз перечитаю твой пост, попробую что-нибудь взять себе. 
avatar

Captain_Smirnoff

Captain_Smirnoff, Я сам очень часто перечитываю свои посты — и узнаю много нового.
avatar

Павел Град

хороший пост, к подобной системе прихожу. Исходя из своего психологического профиля. Комфортно в нем торговать.
avatar

Andrey Gritsun

Andrey Gritsun, Это здорово!)))
avatar

Павел Град

Я так торгую. Но анализирую минимум 3 тайфрейма, для более точного входа.
Алексей Сошников, У меня 4 ТФ, но пишу в своих постах о 3-х.
А, здесь сам принцип: 2 ТФ.
avatar

Павел Град

А мне бы ещё сайт хотелось посоветовать https://brokers.ru/ Тут много про брокеров говорят, причём для новичков сайт на мой взгляд просто идеально подойдёт, поэтому очень бы советовал присмотреться к ним)
Василий Назукин, Мне зачем?
avatar

Павел Град

Grad, вроде про волны, но не про волны Эллиота? Ваши рассуждения слишком общие. Есть очень много правил для входа в рынок.Самое трудное -ММ те оценка риска.Все начинается с правильного стоп лосса и размера входа — выхода. Номер фазы фрактала? Или тренд и коррекция бесконечны?
avatar

ezomm

ezomm, В посте же написано, например, трендовый свинг — торговля по направлению старшего ТФ, но после того как на младшем произойдёт продажа. Вроде всё понятно!

Понятно, что ММ, но не об этом шла речь в посте.

Разворот ведь тоже можно по разному определить, я например, использую исключительно индикаторную ТС, а волны и уровни Фибоначчи для визуализации и предположительной потенциальной цели.
avatar

Павел Град

Привет, друже! Ты портфель сформировал уже? Заходи в пятницу в гости со своей переоценкой, будем доходности еженедельно мониторить на троих! ;)
avatar

KarL$oH

KiboR, Пока ещё выбираю, у меня может быть 2-е акции, а может быть и 15 штук. Сколько в общем нарою на нашем рынке, завтра днём займусь.
avatar

Павел Град

Grad, я то шаманить буду еженедельно, а ты хочешь как Бэндер? Один раз сформировать и пол года ничего не менять до дивов?
avatar

KarL$oH

KiboR, Нет, в зависимости от сигналов ТС без привязки ко времени, но по несколько недель/месяцев.
avatar

Павел Град

Grad, отлично, как раз все на разных тайм-фреймах. Я на недельках буду свое мутить, ты несколько недель-месяцев, а Бэндер сразу на пол года.

Мне кажется, из нас троих неплохие управляющие бы получились, как команда в целом)) Ладно, посмотрим за динамикой. 

Какая сумма будет?
avatar

KarL$oH

KiboR, Пока не скажу))) Зависит от кол-во акций/вид. Может быть нарою пару всего(((
avatar

Павел Град

Grad, мы заодно эквити портфеля будем мониторить, типа крупный инвестор Алексей нам на троих подкинул немного из своих, наказал показать положительную доходность по портфелю в целом.

Как сюда Бэндера позвать, чтобы он был в курсе? (какая-то фича есть, чтобы людей в топик звать)

Нам нужно определиться с первоначальной суммой взноса 165+800+х, где х — это твоя часть ;)
avatar

KarL$oH

KiboR, Я не знаю как позвать!
Я сейчас к нему зайду посмотрю портфель.

)))
avatar

Павел Град

где главный постулат свинговой торговли: куда ставить стоп и где цель?
avatar

rusla

rusla, Я лично ставлю стоп, например, при покупке, на 2-а АТР ниже или 2-а дня, раз у меня основной график дневной.
Цель смотреть по старшему ТФ.

На 2-м графике (Сверху) чётко видно, что соотношение риск/прибыль очень большое, ну скажем, 1 к 7 например. Стоп лучше ставить за максимум/минимум + запас 1 свечу. Безопасный стоп. В случае касания цена в таком случае действительно разворачивается.

Методики нет универсальной/правильной по выставлению стопов.
Единственное, что могу сказать верно: При низкой волатильности стопы короткие, при высокой большие.
avatar

Павел Град

Стоп лосс хорош как часть вероятной прибыли.Обычно 1к2м или 1к3м. В каждом тайме свои амплитуды волн и потенциальной прибыли.Грубо СЛ на дневном 2%… на 2х часе 1%… на недельном 4%  и тд. У тренда 1 или  3 или 9 или 81 и тд шагов.Это зависит от глубины анализа. То же и с защитой прибыли, но шагов меньше.У инвесторов СП — половина книжной прибыли.У скальперов СП (стоп профит)75%. У каждого свой размер любимого убытка(или осознанное уменьшение прибыли) и как следствие горизонт(время) удержания прибыли.
avatar

ezomm

ezomm, Я выхожу из сделки по сигналу, а не по достижению потенциальной прибыли. А, стоп у меня на дневном графике от цены покупки, как правило, 2 свечи на акциях и 1 или 2 на фьючерсах.
Это если грубо. Например, я купил на уровне выше на одну свечу над сопротивлением, стоп как правило, под сопротивлением ниже на 1-у свечу.

У меня соотношение может быть и 1 к 15 смело, если держу среднее значение на акциях по времени. На фьючерсах может быть и меньше чем 1 к 2, 1 к 1, 5 например. По разному. У меня нет такого, что выставил тейк))) Только стоп.
avatar

Павел Град

Я о циклах и конкретике. Цикличность во времени как и в цене это квадрат Ганна 8\8… 8 фаз фрактала Эллиота это 1-2-3-4-5-а-в-с вкладываются в 1 новый цикл времени с амплитудой в 2 раза большей.Причем имеем 4 цикла импульс -коррекция .1-2...3-4..5-а… в-с. Ваши рассуждения общие.Вы верно считаете шаг цены за размер свечи.Но более точно брать ATR(24) как пример.
avatar

ezomm

ezomm, Я не пользуюсь как таковым волновым анализом, не более, чем для визуализации как подтверждение для ТС. также как вы и писали 1-2-3-4-5-. A-B-C.  Насчёт Ганна и Эллиота сказать не могу ничего, так как не знаю.

Ну, а уж размер стопа и где его ставить — это уже индивидуально.
avatar

Павел Град


....все тэги
2010-2020
UPDONW