Стратегия

Последнее время как попадешь на какое-то высказывание дедушки Уоррена, в голове один сплошной WTF?! Например он недавно заявил, что акции американские в общем-то не дороги и т.д. и т.п. (правда с оговоркой что это по отношению к уровню ставок текущему).

Формально, если посмотреть на Fed Model и отношение уровня прибыли к ставкам это действительно так. Но Fed model очень плохо предсказывает долгосрочные доходности, практически никак. Плюс, что касается Уоррена, вот внизу на картинке 2 индикатора.

1 — это любимый «макро» индикатор самого Баффета — отношение капитализации всего рынка к американскому ВНП. Он много раз заявлял, что это — первый параметр по которому он судит в моменте что происходит долгосрочно.
2 — ну а внизу отношение долга к Ebitda для нефинансовых (у финансовых там все сложно, обычно в таких анализах их исключают) компаний.

Как видно года так с 11 шел резкий рост этого параметра, когда на фоне не особо растущих продаж компании нашли простой способ повышать прибыль на акцию — дешевый долг + выкуп акций с рынка. Проблема в том что все

( Читать дальше )

На этот год думаю для консервативных рублевых клиентов будет хорошей стратегией купить след портфель:
1)29011 инфляционную 35%
2)26218 длину 35%
3)бумаги типа сберпреф, башнефтьпреф, мегафон, Северсталь, Яндекс и тд на 30%
Ниже 55 без плечей подкупать бакс. 

Стратегия для свежих денег с пассивным управлением, до конца года. 
Ожидаемая вилка по дохе в рублях 5-30%

P.S. Уважаемый Clansman подправил меня, что 29011 неинфляционная. Согласен, флоатер. Но главное суть. 

Запись обзора от 03 марта 2017г. Стратегии для инвестирования. РТС. Нефть. Доллар/рубль.



( Читать дальше )

 По газику среднесрочно, по сентябрь 21.09.2017 предлагаю консервативную стратегию: спот газпром покупка  по 138-139 рубей+ продажа фьючерса на  газпром сентябрь GAZR-9.17  котировкка стоит в стакане 14000-14300 получите гарантированно безрисково дивы  +1 тире +4 рубля на акцию до сентябрьской экспирации, в зависимости как продадите фьючерс на газпром.
Итого доходность: дивы+ 1тире +4 рубля на акцию по сентябрь, до экспирации фьючерса.


Стратегия подойдет для инвесторов, для инвесторов иис, цель получить безрисково дивы+1тире +4 рубля (контанго фьючерса)
Технически, намечается разворот по газпрому вверх, внизу долгосрочная поддержка, акции находятся на нижней границы болинджера и т.д 
Это если уж совсем консервативно, если смотрите вверх под дивидентное ралли, то можно расмотреть: лонг спот+лонг пут,
или лонг спот+продажа колл, или продажа голая пут(мартовская серия, под заход в бумагу, или получения примии, что выйдет)но это уже другии истории с вариациями. Голые покупки спота не рассматриваю вообще, только через призму опционов…

Одна из сделок новой стратегии которая сейчас проходит обкатку на демо счете ...

 Я сам по «молодости» на рынке платил и Герчику А.М. 1500$ за недельные курсы, и Кселиусу Черемушкину 30000 рублей за безграмотно прочитанную за ту же неделю книгу по теханализу в комплекте с 3 торговыми роботами, которых я запускать не стал из опасения (небезосновательного кстати, если поискать о них отзывы) что есть где-то (как вы думаете у кого он может быть?) робот контрагент, который и будет работать в паре с моим и соответственно потихоньку, не вызывая подозрений за год сольет депо процентов на 70. Так почему же именно неделю (т.е. долго и очень объемно по информации) идут дорогие курсы от «Гур»? Ответ прост, но не очевиден. Потому, что заваливая слушателя общедоступной специфической теорией в авторском исполнении по 4-8 часов в день очень легко не дать ему абсолютно никакого работающего алгоритма, озвучив 2-3 очень размытые всем известные (описанные в любой книжке по теханализу) стратегии типа торговля от уровней ( пробой- отбой), ловля отката на хаях (для новичков лучше и не придумаешь))))), пару паттернов типа «крест», «бычье-медвежье поглощение», «чашка с ручкой», «Жопа с ушами» (вообще авторская наработка — вот он Грааль!!!), вперемешку с анекдотами, рассказами из жизни миллионеров, байками про заработанные за ОДИН ДЕНЬ кучами денег (которые, даже если и правда, но надо сказать тогда на какой капитал и с каким плечом!!!), а про открытые у почти всех «КРУТЫХ» управляющих несколько счетов с зеркальными стратегиями, т.е. один счет всегда в плюсе, а другой в минусе по итогам периода, но потенциальному клиенту как Вы думаете, какой стейтмент покажут?? ( никто Вам не должен показывать ВСЕ свои счета ) я вообще молчу. За длинные объем(Б)ные курсы можно взять очень «недешево», т.к. «НАШЕ ВРЕМЯ» стоит ТАКИХ денег, что мы тут с Вами, несмотря на уплаченный конский ценник, занимаемся благотворительностью ( кто если не мы?, надо готовить подрастающую смену, самых лучших возьмем в нашу команду, сам я уже почти не торгую — надоело, да и деньги девать некуда ). И Вам обязательно неоднократно сообщат, ЧТО ИЗ ВСЕЙ ГРУППЫ В 20-40 ЧЕЛОВЕК только у 3-5 получится зарабатывать на рынке!!!, НО ЗАТО С ТАКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ!!! ...000% !!!, (правда и это не сразу, а года через 2-3 ), что Вы к ней и начинаете стремиться, сперва твердо веря что Вы и есть тот самый СУПЕРТРЕЙДЕР, по прошествии некоторого времени (кто с какой скоростью сливает, и у кого сколько БАБЛА на жизнь) вы начинаете в этом сомневаться ( НЕО скажи мне — ТЫ ИЗБРАННЫЙ ИЛИ НЕТ??? ), ну а «если» у Вас не получится зарабатывать и через несколько лет, то Вы или подсаживаетесь на АДРЕНАЛИН, которого выделяется при торговле больше чем от ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ, и начинаете лудоманить, или уходите с рынка, возненавидев его и все, что с ним связано, НО НИКТО НИКОГДА НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ГУРЕ, ведь он предупреждал про 3-5 человек, теорию вероятности, естественный отбор и все такое!!! Работающая стратегия должна быть формализована на 100% для объяснения слушателю, и как показывает жизнь — ее можно донести любому, кто хочет услышать, независимо от возраста, пола, национальности, материального состояния, максимум за 2-3 часа. Поэтому за нее нельзя взять 1000$, максимум долларов 150 в виде вебинара. Парадокс, дорого можно продавать только бесплатную ХРЕНЬ + ДУТЫЙ РАСПИАРЕННЫЙ АВТОРИТЕТ, а реально приносящую деньги тему можно продать исключительно недорого, т.к. ВСЕ ДЬЯВОЛЫ В ДЕТАЛЯХ, а их рассказать недолго. Про АЛГОТРЕЙДИНГ и НАПИСАНИЕ РОБОТОВ — это отдельная тема по временным затратам, хотя сейчас и там окучивают «МАМА НЕ ГОРЮЙ»!!! Месяцами обучают людей программированию за большие деньги и не дают никакой стратегии. У работающих идей принципиально важной может быть капиталоемкость, рассчитанная по риску от общего торгового капитала. И ПОЭТОМУ ДЛЯ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ.

Наконец-то и на нашей улице праздник! Мне недельные опционы самое оно. С января 2016 торгую стратегию «Последняя неделя перед экспирацией опционов», как раз отработал все тонкие моменты по входу, выходу, норме прибыли на ГО, риску на сделку, риску на капитал. Минусом моей стратегии являлось то, что торговать ее я мог только 12 периодов в год, т.е. недель. В остальное время можно было использовать любые другие стратегии, держать деньги на депозите и т.д. Теперь все меняется — я имею 52 торговых периода с ровно одинаковыми техническими характеристиками, которые неизменны (кто в опционах разбирается, тот понимает временные особенности «жизни» опциона). Оговорюсь заранее по риску — никаких непокрытых продаж, которыми многие занимаются именно под экспирацию.  В ближайшее время подготовлю и запишу (естественно платный — а Вы что хотели, БЕСПЛАТНО получить торговую систему, зарабатывающую деньги на рынке, независимо от его направления каждую неделю??? ) вебинар. Для тех, кто заинтересовался, но в опционах не разбирается, будет записано бесплатное видео с терминологией, для общего развития. В платном вебинаре не будет «воды» — только четкий алгоритм и практическое применение. Я сам по «молодости» на рынке платил и Герчику А.М. 1500$ за недельные курсы, и Кселиусу Черемушкину 30000 рублей за безграмотно прочитанную за ту же неделю книгу по теханализу в комплекте с 3 торговыми роботами, которых я запускать не стал из опасения (небезосновательного кстати, если поискать о них отзывы) что есть где-то (как вы думаете у кого?) робот контрагент, который и будет работать в паре с моим и соответственно потихоньку, не вызывая подозрений за год сольет депо процентов на 70. Так почему же именно неделю (т.е. долго и очень объемно по информации) идут дорогие курсы от «Гур»? Ответ прост, но не очевиден. Потому, что заваливая слушателя общедоступной специфической теорией в авторском исполнении по 4-8 часов в день очень легко не дать ему абсолютно никакого работающего алгоритма, озвучив 2-3 очень размытые всем известные (описанные в любой книжке по теханализу) стратегии типа торговля от уровней ( пробой- отбой), ловля отката на хаях (для новичков лучше и не придумаешь))))), пару паттернов типа «крест», «бычье-медвежье поглощение», «чашка с ручкой», «Жопа с ушами» (вообще авторская наработка — вот он Грааль!!!), вперемешку с анекдотами, рассказами из жизни миллионеров, байками про заработанные за ОДИН ДЕНЬ кучами денег (которые, даже если и правда, но надо сказать тогда на какой капитал и с каким плечом!!!), а про открытые у почти всех «КРУТЫХ» управляющих несколько счетов с зеркальными стратегиями, т.е. один счет всегда в плюсе, а другой в минусе по итогам периода, но потенциальному клиенту как Вы думаете, какой стейтмент покажут?? ( никто Вам не должен показывать ВСЕ свои счета ) я вообще молчу. За длинные объем(Б)ные курсы можно взять очень «недешево», т.к. «НАШЕ ВРЕМЯ» стоит ТАКИХ денег, что мы тут с Вами, несмотря на уплаченный конский ценник, занимаемся благотворительностью ( кто если не мы?, надо готовить подрастающую смену, самых лучших возьмем в нашу команду, сам я уже почти не торгую — надоело, да и деньги девать некуда ). И Вам обязательно неоднократно сообщат, ЧТО ИЗ ВСЕЙ ГРУППЫ В 20-40 ЧЕЛОВЕК только у 3-5 получится зарабатывать на рынке!!!, НО ЗАТО С ТАКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ!!! ...000% !!!, (правда и это не сразу, а года через 2-3 ), что Вы к ней и начинаете стремиться, сперва твердо веря что Вы и есть тот самый СУПЕРТРЕЙДЕР, по прошествии некоторого времени (кто с какой скоростью сливает, и у кого сколько БАБЛА на жизнь) вы начинаете в этом сомневаться ( НЕО скажи мне — ТЫ ИЗБРАННЫЙ ИЛИ НЕТ??? ), ну а «если» у Вас не получится зарабатывать и через несколько лет, то Вы или подсаживаетесь на АДРЕНАЛИН, которого выделяется при торговле больше чем от ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ, и начинаете лудоманить, или уходите с рынка, возненавидев его и все, что с ним связано, НО НИКТО НИКОГДА НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ГУРЕ, ведь он предупреждал про 3-5 человек, теорию вероятности, естественный отбор и все такое!!!  Работающая стратегия должна быть формализована на 100% для объяснения слушателю, и как показывает жизнь — ее можно донести любому, кто хочет услышать, независимо от возраста, пола, национальности, материального состояния, максимум за 2-3 часа. Поэтому за нее нельзя взять 1000$, максимум долларов 150 в виде вебинара. Парадокс, дорого можно продавать только бесплатную ХРЕНЬ + ДУТЫЙ РАСПИАРЕННЫЙ АВТОРИТЕТ, а реально приносящую деньги тему можно продать исключительно недорого, т.к. ВСЕ ДЬЯВОЛЫ В ДЕТАЛЯХ, а их рассказать недолго. Про АЛГОТРЕЙДИНГ  и НАПИСАНИЕ РОБОТОВ — это отдельная тема по временным затратам, хотя сейчас и там окучивают «МАМА НЕ ГОРЮЙ»!!! Месяцами обучают людей программированию за большие деньги и не дают никакой стратегии.  У работающих идей принципиально важной может быть капиталоемкость, рассчитанная по риску от общего торгового капитала. И ПОЭТОМУ ДЛЯ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. Тот у кого есть 100 миллионов не сможет их разместить в российских опционах на серебро, как нам советует Коровин с Анохиным, но легко сделает это ТОРГУЯ НА АМЕРИКЕ. На нашем рынке такой человек может их легко разместить в акции, продать на акции фьючерсы, опционы и получать дивиденды, помимо основных торговых профитов или наоборот в виде основных профитов. Трейдеру с большим капиталом может быть не интересна стратегия с емкостью миллион на сделку, или наоборот он может предпочесть несколько легко исполняемых стратегий (а тяжело исполняемых технически работающих стратегий нет) с небольшой для его капитала емкостью, и соответственно низким общим риском. Это зависит от отношения к диверсификации. 
P.S. заинтересовавшихся просьба писать в личку.

​В создавшихся условиях успешной будет инвестиционная стратегия наиболее затратная и наименее удобная.

Всем привет !

Писать придется много.Так построен ресурс, будет много ошибок.И много вам не понятного.Излогать коротко и понятно.Увы… Сразу извиняюсь, что в нашу свою лепту в чье то образование ( пусть и косвенно ) А так же и в том, что вообще пытаюсь навязывать свой взгляд

 

Все простое стремится к сложному.Все сложное к простому .

Начну… с серьезного и сразу. Стратегия ( ваша стратегия -торговли )

Для финансовых рынков.Слово Стратегия -торгов.Означает (имхо ) венец всех ваших знаний о рынке.И то это очень короткое высказывание.

На пути вас как трейдера.Совокупность всех знаний и действий.Ведет вас к стратегии торговли..Надеюсь здесь у нас с вами все понятно.Могу еще добавить что стратегия конечно еще шире.Но думаю и тут мы понимаем друг друга .

Теперь к первой цитате .

Попробую в общей массе донести мысль.А потом если потребуется отдельно .

В саму стратегию.Входит достаточно большое кол-во пусть действий сопутствующих вспомогательных… да не важно.Не знаю, ну пусть примеры будут ( сам подход к торговле, настроение, обстановка, любая вешь так или иначе влияющая и на стратегию и на саму торговлю).Надеюсь тут тоже понятно, что я имхо хотел сказать …

( Читать дальше )

( Читать дальше )