Стратегии

Как определить слабого игрока на рынке и в свечке.Подписывайся на мой канал и узнаешь!!!

Я не уделял особого внимания стратегиям выхода из сделки, поскольку обычно полагался на торговый сигнал, чтобы определить, когда нужно изменить позицию (в дополнение к различным параметрам, связанным с риском). Сейчас у меня ситуация, когда мне нужно определить выход независимо от сигнала. Таким образом, необходимо будет принять решение о выходе на основе других критериев.

Как говорится, “сократите свои убытки и позвольте своей прибыли расти”. Как бы просто это ни звучало, не обязательно просто реализовать. Любой заданный ценовой путь будет иметь “откаты”, то есть цена не будет двигаться монотонно. Итак, как установить “триггер” для выхода из сделки таким образом, чтобы он мог преодолеть шум “отката” и получить больше прибыли?

Стандартная практика

Стандартная практика заключается в использовании различных индикаторов для определения момента выхода из прибыльной сделки:

1. коррекция в процентах от “волатильности” (недавнего торгового диапазона)
   Использование последних торговых диапазонов (прокси для отклонения) для масштабирования величины коррекции может хорошо работать в определенных условиях.
2. произвольные ограничения: максимальная прибыль, максимальное время торговли
   У нас может быть представление о максимальном времени или возможности получения прибыли для стратегии, что позволяет нам избежать более поздней просадки, чтобы сигнализировать о нашем выходе.
3. различные технические индикаторы

( Читать дальше )

Стратегия «Суворовская, доллары». Результаты подросли. Держу портфель сильных дивидендных акций. Периодически приходят дивиденды – докупаю акции. Возможно, по американскому рынку на этот год дно уже нащупали и восстановление индекса S&P 500 продолжится. Отмечу, получается показывать результаты значительно лучше американского рынка. В пересчёте на рубли S&P 500 упал более, чем на 30% с момента старта стратегии в начале декабря. Стратегия же пока в небольшом минусе 7%. Рассчитываю на скорый выход в положительную зону.

Важное изменение по стратегии. Стратегия в долларах теперь доступна для подключения только для квалифицированных инвесторов (изменились требования Центрального Банка России). Возможно, в будущем требования смягчатся и можно будет снова подключиться после тестирования неквалам. Если есть возможность, то рекомендую статус квала получить и «спать спокойно» (т.к. постоянно для неквалов вводятся какие-то новые ограничения). Как получить статус квалифицированного инвестора — можно посмотреть

( Читать дальше )

У РФ есть могучее оружие, которое еще не применялось — законодательство, защищающее авторское право. Если добавить в него фильтр для недружественных владельцев прав на произведения, патенты, софт, бренды и другие объекты автоских прав, то ущерб для США и других стран, контролируемых недружественными рептилиями, в разы превысит сумму, которую они украли у нас.

Речь идет о сотнях миллиардов (а может — и триллионах) долларов, которые сейчас якобы стоят их произведения, патенты, софт, бренды и т.п. Мы можем дисконтировать и/или обнулить их стоимость. Нам нечего терять. Наши достижения — в секретном оружии. А их достижения — в айфонах и файлах. И они уже ничего не могут нам сделать.

( Читать дальше )

Как я уже писал, тесты алгоритмов — мое хобби. Кто-то коллекционирует Ferrari, а я — алгоритмы. Так вот… многочисленные тесты самых разнообразных алгоритмов на фьючах показывают, что локальное движение цены важнее ее истории. Другими словами, вход в сделку на локальном движении цены (не обязательно в строну движения) дает больше рыбы, чем вход в сделку на положении цены относительно ее прошлых значений (любой теханал).

Это не грааль. Это просто статистика наблюдений. Теоретическое обоснование — мелочь смотрит на историю цены, а крупняк — на инсайд, деньги и риски. Игра на стороне крупняка более прибыльна — это медицинский факт. Поэтому, следить нужно за его локальными движениями, а не за их результатами в прошлом.

Отмечу, что теханал настолько красив и приятен, что большинство торгует и будет торговать по нему, не смотря ни на какие тесты и статистику. А меньшинство — и так все понимает. Поэтому, этот пост вряд ли будет кому-нибудь полезен. Однако, если будут вопросы, то добро пожаловать в комменты))

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Кто-нибудь пользуется тестером торговых стратегий на TradingView? У меня всегда получаются некорректные результаты расчета прибыли или убытка. На графике я вижу правильные точки входа/выхода из сделки, но в результатах тестировщика рандомные цифры прибыли/убытка. Например если торгую одним контрактом на фьючерс, то по каждой сделке якобы сотни тысяч прибыли или убыток — в результате обещает мне заработок в 100 миллионов рублей за год торгуя одним контрактом. Бред ведь.

В качестве предисловия отмечу, что рад своему выбору брокера для ведения стратегий автоследования. За всё время в Финаме ни на моих счетах, ни на подключённых счетах подписчиков на стратегии не было заблокировано из-за санкций никаких акций или иных финансовых инструментов. Этого удалось избежать благодаря моему ответственному подходу к подобным рискам, а также из-за профессионального подхода брокера к списку инструментов и бирж, доступных для сервиса автоследования. Рассчитываю, что и в дальнейшем получится избегать реализации подобных рисков. Постоянно слежу, анализирую и консультируюсь при необходимости с брокером по текущим и потенциальным санкциям.

Стратегия «Суворовская, доллары» показала отрицательную динамику по понятным причинам: резкое укрепление рубля и падение американского рынка акций. Тем не менее, динамика стратегии показала себя существенно лучше индекса S&P 500. На мой взгляд, серьезного кризиса в США получится избежать, поэтому рынок может нащупать дно уже на текущих уровнях. Крепкий рубль, считаю (как и большинство публичных экспертов), временное явление. К концу года мы можем увидеть снова уровни в 75 руб. Только подобное укрепление рубля сможет дать стратегии 40% доходности (в рублях). Ожидаемая дивидендная доходность портфеля акций составляет 8.5% годовых.

( Читать дальше )

Существует такое понятие как кредет и дебет. Кредит это функция организации или целого государства, который регулируется ключевой ставкой. Когда у организации или государства денег достаточно, они выдают кредиты, для того что бы человек смог потратить больше денег, увеличивая тем самым оборот товара и повышая доходность всех организаций в которых он будет что то покупать, это в свою очередь приносит % кредитору и налоги государству.

Кредит это инструмент. Каждый человек слышал или даже был связан с кредитом. Но практически все пользуются им не правильно.

Разберем конкретно пример с кредитными плечами.

Биржа стала успешной и может давать кредитные плечи. То есть вы можете сторговать не на 100$ а на 100*10 например плече. Плюс бирже в том, что вы платите % за открытие и закрытие сделки в соответствии с кредитным плечем. Обычный трейдер воспользуется это как возможностью залететь с 50 плечем и сорвать куш сразу. Ну или что бывает чаще, потерять свое депо, которое он тщательно зарабатывал на заводе. Потом водочка, огурчик и депрессия.

( Читать дальше )

С привлечением на фондовый рынок множества молодых инвесторов и надутием пузырей во всех сферах, появился огромный спрос на простые, понятные и доступные стратегии по зарабатыванию денег и преумножению капитала. Одна из таких стратегий — следование за инвестициями гуру рынка и точное копирование их сделок. На Ютубе есть множество каналов молодых миллионеров, повествующих о своих успешных достижениях в области финансов основываясь именно на такой стратегии. Они просто копировали поведение нескольких профессионалов по формированию портфеля и значительно превосходили снп500 многие годы подряд. Далее я поделюсь своим опытом следования этой стратегии с разборами причинно-следственной связи успешных и не очень успешных сделок.

1. Миша Бурый (Да простит меня Michel Burry за столь вольный перевод, но зато как звучит и как в тему)

Про его Большой Шорт написаны книги и сняты фильмы. Миша Бурый — это звезда американского фондового рынка. Занимаясь глубоким анализом компаний, он всегда отличался великолепным пониманием бизнеса компании в определённый момент времени. Следя за его портфелем несколько лет подряд, могу отметить его умение выбирать нехайповые компании (где Маркет Мейкеры могут развернуть рынок против толпы), а очень качественные бизнесы особо востребованные в какие-то промежутки времени. Например, он начал набирать в Лонг LMT в феврале, где маячили сразу несколько международных военных конфликтов. И красиво вышел из него на хайях. Но ведь не зря же он Бурый Медведь, ставший звездой за его Большой Шорт. Короче, он опять зашортил и на этот раз лидера ИТ индустрии — компанию Эппл. Интересно и то, что остальные компании из его портфеля, в который входят Гугл и Мета, он набирает в Лонг. Как-то очень сомнительно, что Гугл и Эппл, как весомые участники снп500 будут вести себя разнонаправленно. Тогда, что значит шорт Эппла через опцион, хэдж?! Выглядит как самый настоящий Хэжд. Но на мой взгляд, судя по тому как разнеслась эта новость по просторам интернета, это самая обычная наживка для наивного массового инвестора. Обосную почему, но для этого нада немного вернутся во времени и рассмотреть примеры других хайповых тем.

( Читать дальше )