Стопы

около полугода назад я увлекся роботорговлей, ну как увлекся, стал выдумывать роботов по своим старым стратегиям. и вот о чудо — создан робот для фьюча ртс для 15-ти минуток, с доходностью 150 тыс пунктов в год, начиная с 2008 года. но поторговав его, понял. что все дело в грамотном подглядывании. сейчас мой боевой робот приносит с начала года 17 тыс. пунктов, а на истории 80-90 тыс в год. но пост не об этом, ведь что такое 150 тыс. в год? это 750 пунктов в сессию. и здесь я согласен с Андреем Мурманск — каждый день в рынке есть возможность железно срубить свои 750 -1000 пунктов. главное не торопиться и не нарушать правил входа и стопы. проанализировав 15-ти минутные графики за последние пару лет- вывод — в день железно есть один сигнал на лонг и один на шорт, при самом фиговом рыночном ходе с учетом проскальзывания — 500 пунктов в одну сторону. ну а хорошая сделка — более 1000 пунктов в одну сторону.
Как делаю я — когда вижу сигнал (стопы в моей торговле в среднем 350 — 500 пунктов) вхожу практически на все плечи — оставляя небольшую прослойку, ставлю стоп и тейк на 2/3 позы в 750 пунктов/ оставшееся я закрываю по обратному сигналу.
результаты торговли в первый месяц — в среднем 1 000 пунктов в сессию

За два прошедших дня порядка 10 стопов по Si. При том, что в семи сделках в моменте максимальная просадка была не больше 15 тиков, а плавающая прибыль от 40 до 60 тиков…
Итог: НУЛЬ....
Вывод: попробовать уменьшить внутридневной тейкпрофит со 100тиков до 40-50 тиков...
p.s. краткосрочные перспективы пока «видны» только по газпрому...

Продолжение предыдущего поста.
smart-lab.ru/blog/104055.php
Рассмотрим ситуацию когда была открыта длинная позиция в расчете на закрытие окна от 21.02 (а может и в расчете на рост). Стоп поставлени по минимуму 21.02.  При  снижении в начале торгов 25.02 стоп не сработает, так как не было обновления минимума.
А самое неприятное произойдет 26.02 когда утром при открытии торгов с гэпм вниз произойдет «перескок через стоп». 
В зависимости от условия выставления стопа стоп может быть как выставлен в систему (на торги) так и не выставлен (это в случае если в заявке на выставление стопа указано цена строго фиксированная, а не равно или меньше указанной).
Выставленный стоп останется в системе, и не будет выполнен, так как цена находится ниже указанной в стопе.

День начал с просмотра котировок магнит вырос вчера на 5 % за 10 дней на 15 процентов за пол года почти на
80% удивила меня эта динамика
Фьючерс на сп500 упал на 0,5% причем лихо. Нужно обратить внимание перед открытием на его цену
На смартлабе опять много информации, но почему то она не дает никаких идей.......
Посмотрел вебинар Власова и Чечета про парный трейдинг, конечно про програмирование этих стратегий на
велсе, инфы почти небыло, но достаточно познавательная теория получена. Принципы парного трейдинга
становятся понятны. Арбитраж тоже был пояснен. Как ведут себя цены на фьюч и акцию во время экспирации. То
что спред ограничен между этими инструментами. Про диверсификацию портфеля при парном трейдинге тоже
понятно. Была информация по программам которые торгуют арбитраж. Давид серебрянников человек, который
разбирается в этих вопросах и пишет о них на страницах своего жж, обязательно почитаю. Дмитрий расказывал теорию
основываясь на свой 5-летний опыт торговли по этим стратегиям.
 Решил поторговать. 11:37 как раз была корекция, и на РИ рос открытый интерес на продажу. По Си появиклись

( Читать дальше )

Стопы в голове, перенос стопов, пересижывание убытков, по моему через это проходит каждый трейдер. Такие сценарии сливов депо постоянно появляются на сайте, но новичкам никто не может дать дельного совета как от этого избывиться, какие методы более эффективны в данной ситуации. Ответы в основном однообразны (ведите журнал сделок, работайте над собой, просите близких чтоб они помогли закрывать убыточные сделки).Я тоже пытаюсь бороться с этими проблемами, но не всегда удачно, даже скорее часто совершаю такие ошибки. Хотя я по сути могу контролировать себя и не раз сам себе это доказываю, но «магические стопы» частенько меня завораживают и не дают просто сидеть и видеть как они срабатывают, спокойно принимая потери.

Мне на ум всё чаще приходит мысль о том, что такая манера поведения лежит не на поверхности, а зарыта глубоко в нашем сознании. И это не лечится простым самоконтролем или жёсткими ультиматумами, поскольку я считаю это в основном заложенно в нас родителями. Принцыпы мышления в советское время отличаются от тех которые нам нужны для достижения успеха на рынке. Поэтому мне приходит на ум только один способ излечения от данной «болезни». Необходимо вмешательство психологов, для перестроения стереотипов, поскольку одному не переломить себя и помощь проффесионалов не помешает.

Поскольку психологов ариентированных на проблемы трейдеров не так уж просто найти и существуют ли они вообще.  

В связи с этим хотелось бы узнать у Вас коллеги, не доводилось ли вам прибегать к помощи психологов и если да, то к каким?

Вот туда мы и идем, как обычно высаживать лишних пассажиров. Веселье продолжается, как писал вчера - http://smart-lab.ru/blog/82189.php, только чуток по другому, но все равно весело :)

Приветствую всех трейдеров.
Второй день наблюдаю рост Российского рынка. Но в это же время «вчерашние» топовые ЛЧИ-шники упорно продолжают держать короткие позиции по рынку, преумножая убытки. Может они все знают что-то не подвластное простым трейдерам? Может быть они слишком в себе уверены? Или они просто смотрят друг на друга и копируют чужие позиции?
Ссылка( Сайт ЛЧИ www.investor.rts.ru, раздел статистика)
 
Вопрос не праздный. Просто ситуация напоминает сентябрьскую: Россия догоняет мировые рынки, график цены RIZ2 также напоминает  график цены  RIU2 (движение без особых откатов)
Заранее благодарен за конструктивные ответы
С Уважением, Lexx .   
 

Похоже, что финальные выносы произошли, особенно на рубле все было красиво (в смысле, видно, что это все разводка). Народ лонги на стопах набрал, счас локально вверх. Вынос, конечно, был неожиданный и неприятненький, но, похоже, закончился :)

В последнее время на фондовом рынке увеличилась торговая активность игроков, и начался период сильных движений. Изменение стоимости акций за день стало измеряться несколькими процентами. Объемы торгов значительно возросли и могут оставаться такими еще долгое время. Поэтому повышается актуальность вечного вопроса- где поставить «стопы»?
 
От уровня стопов зависит очень многое в итоговой результативности биржевого спекулянта. Есть особая категория бесстрашных трейдеров, которые вообще не пользуются стопами. Или выставляют так называемые «ментальные» стопы, исполняемые вручную при выполнении некоторых условий. Но такие способы под силу настоящим профессионалам, а остальным игрокам все же лучше не брезговать автоматическими стоп-приказами, выполняемыми торговой программой. Поскольку главной задачей стопов является снижение торговых рисков и сохранение капитала.
 
Самым распространенным методом выставления стопов является расположение их вблизи ближайшего сильного уровня. В таком случае при хорошем движении рынка стоп можно будет передвигать вслед за рынком, после образования очередной небольшой коррекции.
 


( Читать дальше )