Статистика

Предыдущие темы:

smart-lab.ru/blog/42076.php
smart-lab.ru/blog/43480.php

   В данном посте рассмотрю распределение просадок для одной текущей свечи при росте и при падении. За основу распределения берется отношение велечины просадки от хая (для роста) или же лоя (для падения) к общей высоте свечи, то есть анализируется High, Low, Close.

  Статистика бралась для дневных свечей futSP500 с 2002 года.

  Для свечи роста

То есть отношение P к общей высоте свечи.
Для падения рассматривается симметричная схема

1. Просадка при росте



( Читать дальше )

Продолжил изучение поведения свечек.
   Первая часть smart-lab.ru/blog/42076.php


   На этот раз решил проверить для случаев 3 (классический рост) и 5 (классическое падение) глубину просадки low следующей свечи по отношению к общей высоте двух свечек candl(t+1).high — cand(t).low)

Проще наверное понять на рисунке :)
Для роста.

Для падения симметричный перевертыш.

Искомое значение равно отношению красного интервала P к общей высоте 2 свечей.

Получились вот такие неожиданные распределения для дневных свечей SP500 с 2002 года:

1. При классическом росте:



2. При классическом падении:

( Читать дальше )

Попросили объяснить что такое персистентность без специальных терминов и как она связана с трендовостью рынка. Совсем, без терминов вряд ли получится, но если их минимизировать, достаточно понятия — плотности вероятности. 

Что такое плотность вероятности? Это функция интеграл интервала которой, дает нам вероятность попадания в этот интервал. Или в простейшем случаи, если мы рассматриваем ее эмпирическую оценку в виде гистограммы распределения это будет просто частота попадания в набор фиксированных интервалов. 
Для примера рассмотрим гистограмму нормального распределения.

 

Собственно что мы видим — разбиение на набор фиксированных интервалов, затем подсчет попадания каждого значения в тот или иной интервал, который дает частоту. Если мы хотим посчитать частоту попадания в бОльший интервал например от 0 до 2, то нам необходимо сложить(проинтегрировать) частоту попадания во все маленькие интервалы внутри этого отрезка [0, 2]. Таким образом плотность вероятности дает возможность, зная интервал, получить вероятность попадания в него. Или если рассматривать на более «интуитивном» уровне — показывает какие значения выпадают более часто, а какие менее. В приведенном примере, наиболее часто выпадают значения вокруг нуля распределения и затем оно постепенно спадает. 

( Читать дальше )

Интересная статистика по движению индекса ММВБ в марте.

Этот первый весенний месяц исторически является крайне благоприятным для быков. За последние 15 лет рост рынка происходил в среднем на 8,60%!

Так уж сложилось, что это самый растущий месяц в году. Чаще всего он совпадал с финальной фазой роста перед серьезным падением.

( Читать дальше )

В РОССИИ
Экспортная пошлина на нефть в РФ увеличится на $17,5 — до $411,2 за тонну.

«Лукойл» отчитется по US GAAP за 2011 год.
Вступают в силу изменения в индексе MSCI Russia. Вес ритейлера «Магнит» в индексе MSCI Russia Standard повышается до 2,96%.

«Роснефть» планирует опубликовать отчетность за 2011, 2010 и 2009 годы по стандартам МСФО.

В МИРЕ

ЕС — Встреча членов Совета Европы (1-2 марта)
Франция  — Минфин проведет аукцион по продаже 5,7, 10 и 14-летних облигаций на сумму 7-8 млрд. евро
Испания  — Минфин проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2014-2016 г. на сумму 3,5-4,5 млрд. евро
09:00 мск  — США — Продажи автомобилей ведущими концернами, млн. — февраль Прогноз: 14 Предыдущее значение: 14,18
10:30 мск — Франция — Уровень безработицы, Ilo — 4 квартал Прогноз: N/A Предыдущее значение: 9,7%
12:43 мск — Италия — Индекс деловой активности в секторе промышленности — февраль Прогноз: 47,1 Предыдущее значение: 46,8


( Читать дальше )

Решил сегодня задаться вопросом статистики. Обсчет делал по дневным свечам с 2002 года (если инструмент появился позже, то с первого его дня).

За основу бралась вот такая модель:



То бишь описывая типы:
1 — свечное расширение
2 — рост через гэп вверх
3 — классический поступательный рост
4 — падение через гэп вниз
5 — классическое поступательное падение
6 — свечное поглощение

Посчитал для индексов и акций разного эшелона.  В скобках указан тип, далее следует количество свечей данного типа и процент от общего числа свечей (считай от общего времени).
Итог:


( Читать дальше )

В РОССИИ
Яндекс опубликует финансовые результаты за 4 квартал 2011 года.

Alliance Oil Company опубликует финансовые результаты за IV квартал и 2011 год по МСФО.
Совет директоров ОАО «Транснефть» на заседании планирует рассмотреть вопрос об изменении цены крупной сделки с ОАО «НК „Роснефть“.
Планируется публикация консенсус-прогноз основных финпоказателей за 2011 год золотодобывающей Nordgold.
Совет директоров ОАО „Силовые машины“ утвердит решение о выпуске акций для консолидации.
Акционеры ОАО „Выксунский металлургический завод“ рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров.
 

( Читать дальше )