*** Свечной анализ 2

Продолжил изучение поведения свечек.
   Первая часть smart-lab.ru/blog/42076.php


   На этот раз решил проверить для случаев 3 (классический рост) и 5 (классическое падение) глубину просадки low следующей свечи по отношению к общей высоте двух свечек candl(t+1).high — cand(t).low)

Проще наверное понять на рисунке :)
Для роста.

Для падения симметричный перевертыш.

Искомое значение равно отношению красного интервала P к общей высоте 2 свечей.

Получились вот такие неожиданные распределения для дневных свечей SP500 с 2002 года:

1. При классическом росте:



2. При классическом падении:



    Так как просто кривая не слишком интересна, я сходу поверх провел линиями участки,  где функция распределения близка к линейной. Так вот какой забавный факт вырисовывается.

=========
Выводы:

1. Ширина участка по оси X показывает вероятность появления данной просадки, соответственно для первого графика вероятность просадки свыше 50% больше приблизительно в 3 раза!

2. Вероятность малой просадки экспоненциально убывает (то есть в реальном времени, если были показаны 2 свечи без теней, то вторая с вероятность 75% скорректируется не менее 50% от общего диапазона движения цены за интервал времени в 2 свечи)

3. Распределение просадки роста отлично от распределения просадки падения. У падения видны явно 3 «излома» на значениях 0.8, 0.6 и 0.5.
У роста такой излом один на значении 0.5

4. Объяснение большой вероятности просадок свыше 0.5 можно объяснить тем моментом, что боковик — довольно частая фаза движения, и в нем на локальных ростах присутсвует чуть ли не 100% откат цены обратно (колебание на одом месте с малым приростом).

--------