*** Свечной анализ 3

Предыдущие темы:

smart-lab.ru/blog/42076.php
smart-lab.ru/blog/43480.php

   В данном посте рассмотрю распределение просадок для одной текущей свечи при росте и при падении. За основу распределения берется отношение велечины просадки от хая (для роста) или же лоя (для падения) к общей высоте свечи, то есть анализируется High, Low, Close.

  Статистика бралась для дневных свечей futSP500 с 2002 года.

  Для свечи роста

То есть отношение P к общей высоте свечи.
Для падения рассматривается симметричная схема

1. Просадка при росте




2. Просадка при падении



Снова видна разница распределения падения и роста. Собственно этими отличиями можно воспользоваться.

 ----------

   Все полученные данные были отсортированы по возрастанию и по ним были построены графики. Как интерпретировать результат? Элементарно!
   Если нормировать длину всей выборки по оси X в отрезок от 0 до 100, то длина двух любых точек на этой прямой будет равна вероятности просадки в данном интервали Y значений.

Как пример:
   На первом графике видно, что просадка со значениями от 0 до 0.28 по оси Х равна половине полной длины этой оси. Стало быть вероятность при росте просадок от 0 до 28% равна 50%!!!
   Значение просадок от 0.28 до 0.5 занимает приблизительно пятую часть всей ширины выборки. Стало быть вероятность того, что просадка свечи при росте будет от 28% до 50% — 1/5 = 0.2 или же 20% вероятность!
   То есть вероятность глубокой просадке при бурном росте в 2.5 раза меньше чем малая! Как вывод: малый откат на данной свече говорит за  продолжение роста при следующей свече с большой вероятностью.
   Ну и оставшийся интервал от 0.5 до 1… занимает существенную часть ширины интервала по оси Х… а стало быть мы имеет в базе 2 вида роста — взрывной с малыми просадками (и тогда откаты лучше ловить не ниже 28%) или же медленный поступательный (он же присутствует в боковиках, коих по времени порядка 30% от общего цикла движения цены — смотрите первую часть). А стало быть цена при боковике возвращается практически в исходную позицию с вероятностью около 30%