Статистика

При прочтении поста «Заблуждения ТА» заметил что большинство из участиников не знакомо с книгой Томаса Булковского (точнее Булковски) «Полная энциклопедия графических моделей».
В наибольшей степени она скорее полезна А.Г. в силу того что Булковски дает полный статистический материал по моделям.
Почти на 700 страницах самым подробным образом рассматривается самые разнообразные графические модели, вплоть до придуманных автором.
Приводится подробная статистика по каждой модели.

Коллеги, добрый день!

Кто-нибудь знает источник, где можно увидеть статистику по количеству физ лиц держателей ценных бумаг в России, Китае, Бразилии, Евросоюзе, США, Японии?
Можно не в количестве, а в процентах к населению страны.

Очень нужно для научного исследования.

Обязательно поделюсь результатом, как закончу! 

Заранее благодарю за помощь!

Рецензия автора: на данный момент хорошим индикатором для нас является евро/доллар, который показывает силу доллара и его привлекательность для укрытия от рисков возможных рыночных шоков.

Валютный рынок: у доллара есть стратегическое преимущество, поэтому крайне аккуратно надо относиться к продажам доллара.


( Читать дальше )

Если оценить волатильность индекса ММВБ по месяцам за всего годы существования этого индекса, то можно заметить, что ноябрь исторически является одним из самых волатильных месяцев в году. Если точнее, то он занимает третье место в рейтинге самых активных месяцев, после сентября и октября.
 
Но в текущем году происходит аномальное отклонение осенней активности на биржах и сентябрь с октябрем уже не являются лидерами по этому показателю. Волатильность ноября за первую декаду месяца уже превысила всю октябрьскую. Но пока еще далека от своей исторической нормы.

( Читать дальше )

Навеяло постом Андрея Верникова: Видео-успехи

Итак, по статистике 0,007% жителей России выходят на рынок трейдинга (FOREX, FORTS, ММВБ и проч.)

Из них 5% остаются на рынке. Считаю нарастающим итогом к тем, кто пришёл и остался.



( Читать дальше )

Оригинал взят здесь: Переломный момент для фондовых рынков?

Денёк на российском фондовом рынке сегодня выдался очень непростым. Абсолютно на ровном месте (как может показаться на первый взгляд) российский рынок начал пикировать вниз и в моменте индекс ММВБ достигал значения 1407,48 пунктов. Однако как только начала просыпаться Америка, ситуация кардинально изменилась и наш рынок даже вышел в плюс и закрылся в районе 1430 п.п:
Если бы уровень 1420 сегодня не устоял, то это бы означало, что медеведи перехватили инициативу. Однако, учитывая, что рынок так уверенно выкупили на высоких объёмах (см.график), я рискну предположить, что это был вынос медвежат перед бурным среднесрочным ростом. Согласитесь, расти сразу после заявления Бена Бернанке о QE3 в сентябре рынки теоретически не могут — ведь когда в ракете груза в пять раз больше, чем нужно, она никогда не взлетит вверх!

Ладно, теперь по делу. Статистика, вышедшая сегодня в Штатах, должна была очень порадовать инвесторов со всего мира:

1. Количество созданных рабочих мест по данным ADP составило в октябре 158 000, что значительно превысило прогноз:

( Читать дальше )

А если построить трибуну, на которой бы Драги, Бернанке и прочие товарищи выступали в режиме 7х24 в режиме ностоп! А над трибуной бегущую ленту подвесить со статой, которая лучше ожиданий!
Креативного продьюсера из Телемагазина нанять, позитивных зрителей в студию пригасить, всем раздать шарики и пустить веселящий газ.
Вот бы зажили… 3 000 по РТСу было бы уже!

Раз никто не пишет, то напишу я.

Индекс деловой активности в производственном секторе США в октябре 51.7, прогноз 51.0, предыдущее 51.5

Индекс доверия потребителей в США в октябре 72.2, прогноз 73, предыдущее 68.4 (пересмотрено с 70.3).
Индекс на максимуме с 2008 года.

В октябре российский фондовый рынок болтался в очень узком диапазоне и почти не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. По большинству бумаг был зафиксировано незначительное снижение. Поэтому в системе торговли по месячным графикам не было существенных изменений. Кроме того, что три «голубые фишки» покинули лагерь «быков».
 
В сентябре в состоянии покупки находился сам индекс ММВБ и 15 из 22 наиболее ликвидных «голубых фишек». В октябре из этого состояния вышло три бумаги: оба Сургута и Новатэк.
 
В итоге в состоянии «вне рынка» сейчас находятся позиции по 10 из 22 рассматриваемых российских ликвидных акций. То есть меньше половины. В стане растущих акций находится сам индекс ММВБ
 
Напомню вкратце, что представляет собой система торговли по месячным графикам. Эта система больше всего подходит долгосрочным инвесторам, которые предпочитают держать акции в своем портфеле бесконечно долго и работать только от покупки. Сигналы системы помогают выйти временно из рынка и переждать в стороне наиболее сильные падения цен в результате каких-нибудь кризисов. Либо войти в рынок по окончании глубокой коррекции. Сделки происходят примерно два раза в год. Сигнал поступает по окончании очередного календарного месяца.

( Читать дальше )

Ураганы являются обычным явлением для США. Но некоторые из них наносят такой ущерб местной экономике, что последствия от них еще долго дают о себе знать. Причем в глобальном масштабе. И, несомненно, такие явления должны иметь свое отражение в биржевых котировках.
 
Можно исследовать след от наиболее крупных ураганов этого тысячелетия на биржевых графиках. Для этого необходимо стставить список самых разрушительных и определить дату их окончания. От этой даты отсчитаем ровно месяц. А потом нанесем результаты в сводную табличку.
 
Как видно, индекс S&P500 в течение месяца после урагана «Катрина» в 2005 году болтался в пределах +/2%. Зато после урагана «Айк» в 2008 упал почти на 16% (правда на этот период пришелся крах банка Леман Бразерс). В 2002 году после урагана «Лили» рынок даже вырос на +10% за месяц.
 
Нефть после ураганов росла целый месяц всего три раза из двенадцати случаев наблюдения. В остальные годы шло падение.
 


( Читать дальше )