Как "Франкеншторм" повлияет на рынки

Ураганы являются обычным явлением для США. Но некоторые из них наносят такой ущерб местной экономике, что последствия от них еще долго дают о себе знать. Причем в глобальном масштабе. И, несомненно, такие явления должны иметь свое отражение в биржевых котировках.
 
Можно исследовать след от наиболее крупных ураганов этого тысячелетия на биржевых графиках. Для этого необходимо стставить список самых разрушительных и определить дату их окончания. От этой даты отсчитаем ровно месяц. А потом нанесем результаты в сводную табличку.
 
Как видно, индекс S&P500 в течение месяца после урагана «Катрина» в 2005 году болтался в пределах +/2%. Зато после урагана «Айк» в 2008 упал почти на 16% (правда на этот период пришелся крах банка Леман Бразерс). В 2002 году после урагана «Лили» рынок даже вырос на +10% за месяц.
 
Нефть после ураганов росла целый месяц всего три раза из двенадцати случаев наблюдения. В остальные годы шло падение.
 
Индекс ММВБ в указанные сроки жил своей собственной жизнью. Реагируя по привычке на колебания нефти, но чаще всего колебался в широком диапазоне без ярко выраженной тенденции. Из двенадцати случаев рост наблюдался семь раз.
 
В среднем по упомянутым биржевым инструментам в течение месяца после окончания очередного разрушительного урагана в Америке наблюдалась следующая картина. Индекс S&P снижался первые четыре дня. А затем настойчиво рос волнообразной линией. Нефть после ураганов обычно сильно понижается в цене (видимо прекращаются перебои в поставках топлива морским путем и спрос на нее насыщается). Индекс ММВБ в этот же период в начале ведет себя как и американские индексы, но с большей волатильностью. А затем падает, опомнившись, вслед за падающей нефтью.

Данная статистика не является источником точных прогнозов на предстоящий период и носит исключительно справочный характер, как например результаты влияния других важных событий на мировые биржевые площадки