Сп500

Крэша, как «кое кто», не жду, но вот это заставило меня свернуть американскую часть портфеля:
1. индекс страха жадности на рекордно высоком уровне, я предпочитаю покупать на низах;
2. процент перекупленных акций сп500 около экстремумов;



3. ну и в целом SPY с показателем RSI 74 задает вопросы, как он сможет расти вертикально дальше;
4. как показывает опыт такой неудержимый рост не бывает вечным, должен быть откат;
5. целевая доходность уже достигнута (см ниже), могу позволить себе сидеть вне рынка.
За 2 месяца с портфеля заработал 3% (сентябрь+октябрь) и глядя на эту вакханалию — начал сворачивать позицию атаки RSP MTUM ROBO FEM PRN ARKK, кои только за последнюю неделю принесли мне более 1% и начал покупать защитные активы, которые хорошо унизили на этом ралли — XLP, XLU, VNQ
Более того, сегодня адовое заливное (по его меркам) в SHY. Купил, пусть будем вместо кэша и не дает брокерам юзать мои деньги.
будем наблюдать ©
з.ы. шортят пусть идиоты, я пока намеков на крэш не вижу, просто перекупленность

Август для портфелей окончился на полном позитиве. Правда, не обошлось без ручных вмешательств.
С начала месяца я был в трежерис+золоте, +немного в металлах и акциях. О чем писал здесь.
Затем настала кульминация, в виде ррракеты из Северной Кореи.  В тот день рынок удивил многих, сначала упав на 1%, а потом начав мощный выкуп.
Я решил что это сигнал и перевернулся в течение дня. Закрыл все длинные трежерис TLT, половину средних IEF, половину золота (все это взлетело на возможных рисках) и начал покупать индексы.
В сентябрь ухожу с 2 портфелями в формате «РИСК ОН» такого вида. Консервативный портфель:


тут трежерис TLT заменил на IEF, дабы снизить волатильность.

Рисковый портфель куда более дерзкий (но и ритерн жахнул за неделю +3%)
Единый график не позволяет составить трейдингвью (около 10 активов в портфеле), но волатильность и прирост можно оценить так:

( Читать дальше )

Итак, несмотря на начало волатильности, август принес "+", это хорошо.
Признаюсь, часть портфеля закрывал досрочно (QQQ). DIA висит на грани и будет закрыт в пнд (если не начнется мегарост).

Риск офф, о котором я писал недавно, набирает обороты.
По итогу августа только utulities из sp500 сохраняет «моментум» роста (и XLK кое как), остальные же поползли потиху.


Широкие индексы US выглядят вообще не «огурцами».

( Читать дальше )

Мол в ближайшие 10 лет, с текущей стоимости 99% вероятность того, что рынок покажет отрицательную или 1 цифренную доходность.

по итогу месяца перестраиваю свой портфель и додумался сделать график с углами роста индекса
стало страшновато
думаю может уйти на месяц другой в портфель из облигаций

мол:

( Читать дальше )

( Читать дальше )