Спекуляции

Торговлю на Мосбирже можно смело делить на — до начала СВО и после:
— старые закономерности стали отчасти не актуальны (временно);
— рынок откатил назад на несколько порядков (ликвидность, сила и агрессия движений и т.д.)
— НО… появляются и новые возможности...

Я всегда был сторонником торговли акциями и фьючерсами на них, в марте-мае это года оч много торговал нефть, но Si и Ri мне всегда казались «полем для игры лудоманов»… Но из за сжатия рынка на нашем рынке осталось всего несколько площадок где снова сходятся 2 группы противников: спекули (глупые и еще глупее) и ММ — для которых время и неопределенность это место для получения огромных прибылей (за счет глупых спекулей конечно же).

Как я всегда торговал. Я трейдер и это мой основной доход, поэтому я давно понял что полагаться на ТА смысла маловато — сегодня деньги забрал, а завтра x2 потерял… Поэтому я всегда торговал и торгую, только близкие к арбитражу стратегии… Логика всегда простая: «в одном место смотрю, а в другом действую»!!! Задумайтесь над этим: а как еще зарабатывать деньги? Ты либо знаешь наверняка, либо не лезь вообще!

С интересом для себя, уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что даже опытные в инвестициях/торговле/спекуляциях люди не знают или не понимают как правильно посчитать и оценить доходность своей (или той, которую разрабатывают/оптимизируют) торговой системы.  И эта заметка делается с целью один раз все записать и иметь потом ссылочку где это написано. И так…

Для простоты возьмем выдуманный пример из трех сделок.

Пусть при стоимости инструмента 200 пунктов (можете считать в рублях/долларах/в чем угодно) мы открыли сделку и взяли тейк размером 20 пунктов.

Затем инструмент стал стоить 100 пунктов мы зашли в сделку и проиграли 20 пунктов.

После этого инструмент опять стал стоить 200 и мы открыли сделку и взяли 10 пунктов прибыли.

Соответственно средний П/У (средняя прибыль/убыток на сделку) в пунктах у этих трех сделок будет равен (20 — 20 + 10) / 3 = 3.33 пункта. Класс! У нас отличная торговая система, она зарабатывает в каждой сделке в среднем 3.33 пункта!

2.4% прибыли, за 10 дней, в долларах, через малый обменник. Тут первый этап, на который надо 25 долларов из общей суммы 2500, при цене СНП-500 на 4200. 

Обычно все обходится 200 долларов.

5.06% прибыли, за 10 дней, в долларах, через средний обменник. Тут второй этап, на который надо 75 долларов из общей суммы 14000, при цене СНП-500 на 4200. 

Обычно все обходится 1000 долларов.

Отличный заработок за такой короткий срок. Сомневаюсь, что наберется хотя бы 5% трейдеров, спекулянтов и биржевых игроков, которые смогут зарабатывать такую высокую прибыль. А мы ничем подобным не занимаемся- ни спекуляциями, ни азартными играми. Мы просто меняем один актив на другой, а потом обратно, по той схеме, которую используют обменные пункты валют. Все очень просто. Подробности будут в моем видео.

Как видите, у нас весьма хорошие результаты. Навряд ли спекулянты и трейдеры могут рассчитывать на такую высокую прибыль, ведь 95% из них окончательно проигрывают свои деньги.

А мы не занимаемся ничем спекулятивным, просто меняем один актив на другой, и зарабатываем. Это делается по тому принципу, который используют обменные пункты. У них рисков гораздо меньше, чем у игроков- спекулянтов. Подробности будут в моем видео.

0.68% за семь дней, через малый обменник.

3.22% за семь дней, через средний обменник.

Вы можете спросить, почему мы резко потеряли в доходности, по среднему обменнику. 

Дело в том, что из-за снижения нашего индекса, мы были вынуждены принести еще один депозит, в средний обменник. А принесли мы 50 долларов, на втором этапе. Напомню, что на первом этапе наш депозит был 25 долларов.

И получается, что на общий депозит в 75 долларов мы заработали порядка двух долларов, что составляет где-то 3.22%, но, учитывая, что это всего лишь за неделю, вы можете представить, как много это будет месячном исчислении.

Забрал +25% в $GEMC и вышел. Поза была менее чем на половину юнита.
$LKOH вчера закрыл два юнита, сегодня один юнит восстановил по той же цене.
$LSRG взял сегодня один юнит...
еще в $AFKS поза висит на юнит, но совсем не тянет.

юнит — это условный рабочий объем.
Почему я спекулирую постоянным юнитом?
чтобы проще было рассчитывать потенциальные убытки😄
все расчеты спекуляций идут от убытков, то есть от риск-менеджмента...

почему GEMC брал меньше юнита? Т.к. меньше ликвидность и больше проскальзывание.
Да, меньше заработал, но если бы пошло не в мою сторону, я бы там и потерял значительно… об этом надо думать в первую очередь...
Лукойл по этой же причине брал 2 юнита, т.к. больше ликвидность и меньше волатильность..