Советники

Какая пара лучше всего подходит для торговли на роботе? Мой опыт

Один из главных вопросов «А на какой валютной паре лучше запускать робота?» Кажется, что есть какая-то «золотая пара», на которой всё работает идеально. Но на практике всё не так просто.

Мой график: риск против доходности

На графике  видно:

Если честно, я никогда не думал, что буду заниматься созданием торговых роботов. Всё началось с обычного любопытства: я увлёкся рынком, пробовал разные стратегии, изучал индикаторы и тестировал советников, которые находил в интернете.

И, как многие начинающие трейдеры, я наступил на все возможные «грабли»:

• скачивал бесплатных роботов с форумов, которые красиво рисовали прибыль в тестах, а на реале сливали депозит;

• покупал дорогие «граали», которые оказывались обычными шаблонными советниками;

• часами сидел за графиками, вручную подбирая параметры, и всё равно оставался недоволен результатом.

В какой-то момент я понял: если хочу стабильно зарабатывать на рынке — нужен инструмент, которому я смогу доверять сам. Не чужие обещания, а мой собственный алгоритм, основанный на реальном опыте.

Первые шаги

Я начал с простого: взял рабочие стратегии, которые использовал вручную, и стал переводить их в код. Первые версии были далеки от идеала, но они уже работали лучше большинства «халявных» советников.

За последние годы скорость сделок на биржах снизилась с миллисекунд до наносекунд. High-Frequency Trading (HFT)и торговые системы на базе AI анализируют котировки, объёмы и новости в реальном времени, совершая тысячи сделок в секунду.

Что изменилось: 🔄

Ликвидность стала нестабильной — крупные объёмы в стакане могут исчезнуть за долю секунды, особенно во время резких движений.

Волатильность в новостные минуты усилилась — алгоритмы реагируют на релизы мгновенно, формируя импульсы до того, как на них реагирует человек.

Маркет-мейкинг сместился к машинам — роль человеческого трейдера в обеспечении ликвидности минимальна.

Что это значит для инвесторов и трейдеров❓

1. При крупных сделках использовать алгоритмы исполнения с разбивкой объемов:

TWAP— исполняет равными порциями во времени.
VWAP— подстраивается под объём торгов.
Iceberg(айсберг-заявка) — в стакане видна лишь малая часть объёма, остальное исполняется «под водой», чтобы скрыть реальный размер сделки.

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте.
2. Торговать будет прибыльно, как показывали бэктесты до перехода на реальный счет.

Второй пункт — это про робастность и выявление закономерностей. Но он теоретически возможен только при соблюдении первого пункта. О побочном эффекте от проверки которого и пойдет речь ниже: небольшой анализ мониторингов чужой торговли без какой-либо толерантности.

Цели статьи.

Хотел написать эту статью давно, потом был конкурс с денежными призами на смарталбе, да и Тимофей сказал что-то вроде: Почему бы тебе не написать эту статью черт возьми! С тех пор не прошло и года… и как скажет Silent Hamster, да, пацаны, да, я это сделал, черт возьми!

Цель данной статьи, послушать ваши мнения, что можно улучшить или ухудшить :), что сделано не так, т.к. я изначально не инвестор и по профессии вообще веб разработчик без высшего образования.

Обо мне.

Скажу сразу, писатель из меня так себе, слишком длинно излагаю мысли, что потом приходится перечитывать и сокращать их. Это текст уже прочитал несколько раз и сократил :)

Ну и для кучи, инвестором считаю себя плохим – покупаю акции, держу, забываю о них на месяцы, потом вспоминаю и начинаю что-то улучшать в портфеле и дописывать в скрипте… Я не пополняю стабильно счет, как это делают инвесторы, а ситуативно, например, не пополнял его может полгода-год, но прошлым летом пополнил, чтобы купить акции дешево, они потом еще упали осенью, но летом тоже было неплохое дно…

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Вторник 19 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:


Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 18 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 15 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:


Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)