Скользящие средние

Алгоритм построение адаптивной средней

1. Строим среднии (например несколько штук), из которых будем выбирать нужную в каждый момент
2. Строим по цене и и по средним зигзаг
3. Выбираем такой зигзаг среди зигзагов по средним, который наиболее близко подходит к зигзагу по цене
4. По выбранному зигзагу берем соответствующую среднюю и по нее значению строим адаптивную среднюю.
5. Для самой цены берем разные зигзаги с разными дельтами и для них подбираем что лучше подходит по пунктам 1-4.





( Читать дальше )

Вчера запилил пост о том, что МАшка предсказывает цвет свечи с вероятностью примерно 51%/49%.

В комментах, естественно, всплыли обиженные дети, мечтающие разбогатеть на теханале. А детей обижать нельзя. Поэтому, я посчитал бабло, которое можно получить на МАшке, генерирующей прибыльные/убыточные сделки с вероятностью 51%/49%.

Оказалось, что такой МАргинальный теханал генерирует красивую восходящую эквити с доходностью более 200% годовых (если взять 5- или 10-минутную сишку и пренебречь биржевым сбором, комиссией брокера и проскальзываниями). Впрочем, это не удивительно при равномерном распределении 2% прибыльных сделок внутри дня и внутри года.

Думаю, надо записаться спикером на следующую конфу смартлаба и впарить этот грааль горе-инвесторам под высокопарные рассуждения о будущем фондового рынка России))

Насколько хорошо МА предсказывает движение цены?

Проверяем:

Берем две соседние точки на снижающейся (или растущей) МА и смотрим цвет свечи, следующей за этим двумя точками. Делаем так с каждыми двумя точками на МА за несколько лет на разных таймфреймах в разных инструментах. И что в итоге?

В итоге, две точки на снижающейся МА предсказывают красную свечу с вероятностью примерно 51%/49%. С растущей МА и зеленой свечой — такая же фигня.

Что это значит?????????????


Это значит, что МА не способна предсказывать движение цены. МА показывает движение цены в прошлом, а не в будущем. Если торговать по этой теханальной херне, то слив неизбежен.


А почему все рисуют ее на графиках??????????



( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/590561.php
Как рассчитать эффективный период МА

 вопрос, конечно, интересный...


«мои люди были там и вот что они нашли»...©… старый добрый вестерн...

надо полагать на МА5-МА20 все сожрали налоги и комса...


база Сбера от 29.7.2022 по сегодня....
возьмем, как приличные Людя, не МА, а ЕМА....



( Читать дальше )

Что со средними скользящими линиями только не делали. Разные сочетания. Использовали, как поддержку и сопротивление. Торговали наоборот.....
Я ковырялся сегодня, и вот что придумал.
Средняя она ведь в том числе является и магнитом для цены. Точнее она подтягивается к цене, и потом цена ее касается. Вот что я начал смотреть, но до понедельника дальше ковырять это будет тупо некогда:
Пара евро/ доллар, таймфрэйм 30 минут. Скользящие средние простые, применить к лой: 2, 4, 24. 2 пересекает 4 по направлению к 24-сигнал на вход. Цена касается 24, закрываем позицию. Тонкие моменты: На мощных трендах бывают ложные сигналы, и если не выставить стоп-лосс получаются большие убытки.
Нужно проработать возможности закрытия, сделки или защиты прибыли стоп-лоссом до момента касания ценой линии 24.
Кто проработает( посмотрит долго и нуторно задним числом на графике) и отпишется о набоюдениях- расцелую( сугубо в переписке)))

Индекс МосБиржи в апреле обновил годовые минимумы, а затем начал восстанавливаться. Мы проверили редкий, но эффективный сигнал ширины рынка: сколько акций торгуются выше своих скользящих средних. Анализ показывает, что сейчас рынок может находиться в точке разворота.

О подходе

Скользящие средние (SMA) — один из базовых инструментов технического анализа. Они показывают усреднённую цену актива за определённый период и помогают определить тренд.

Однако, помимо анализа одной акции, в США и других развитых рынках активно применяется один из вариантов подхода анализа ширины рынка — оценка того, какая доля всех бумаг находится выше своих скользящих средних.

Мы адаптировали этот подход к Индексу МосБиржи: для всех компонентов рассчитали долю бумаг, торгующихся выше своих 50-дневных (SMA50) и 200-дневных (SMA200) скользящих средних.

На что указывают скользящие средние

Анализ доли акций выше скользящих средних позволяет оценить общее состояние рынка — его внутреннюю силу или слабость. Получившийся индикатор помогает определить, когда рынок перегрет или, наоборот, перепродан.

( Читать дальше )

MA Color — это модифицированная скользящая средняя, которая меняет цвет в зависимости от направления тренда.

• Зелёный цвет: восходящий тренд.
• Красный цвет: нисходящий тренд.

Индикатор помогает визуально определять направление тренда, особенно на мелких таймфреймах.

Settings = {
    Name = "MA Color",
    MAPeriod = 29, -- Период MA
    MAType = 0, -- Тип усреднения (0 = SMA, 1 = EMA, 2 = SMMA, 3 = LWMA)
    line = {
        {
            Name = "MA Up", -- Линия роста MA
            Color = RGB(0, 255, 0), -- Зелёный (рост)
            Type = TYPE_POINT,
            Width = 2
        },
        {
            Name = "MA Down", -- Линия падения MA
            Color = RGB(255, 0, 0), -- Красный (падение)
            Type = TYPE_POINT,
            Width = 2
        }
    }
}

-- Функция расчёта скользящей средней (без рекурсии)
function MovingAverage(index, period, matype)
    if index < period then return nil end  -- Проверяем, есть ли достаточно дан

( Читать дальше )

    В этой статье рассматривается очень простая система. Если быстрая SMA пересекает медленную SMA снизу вверх, то покупаем, если пересекает сверху вниз, то ликвидируем позицию. Только лонг, никаких стопов, т.к. ими пользуется только трусы. Для упрощения комиссия не учитывается. Для тестирования берется портфель ликвидных бумаг: SBER, GAZP, GMKN, LKOH, ROSN, MOEX, NVTK, PLZL, AFLT, MTLR, NLMK, MAGN, TRNFP, MGNT. Для этой системы нужно найти два параметра: периоды быстрой и медленной SMA.  Для подбора этих параметров берётся диапазон с 01.01.2015г. по 01.01.2023г. А диапазон с 01.01.2023г. по 07.03.2025г. используется для проверки.
   Для всех бумаг используется система с одинаковыми параметрами. Чтобы найти эти параметры, сначала для каждой бумаги строится свой профиль доходности в зависимости от периодов (т.е. двух параметров) на испытательном диапазоне. Затем все эти профили доходности суммируются и усредняются, в итоге мы имеем усредненный профиль доходности портфеля. Находится максимальная доходность на этом профиле и соответствующие ему параметры, т.е. два периода (быстрой и медленной SMA), и далее молимся надеемся, чтобы найденные параметры достаточно робастные.

( Читать дальше )

Знаю, что многие скажут «индикаторы не работают», но я пока без них совсем не могу понять куда рынок идет… Оставил на графике самый минимум — две скользящие средние (MA-8 и MA-21), смотрю их пересечения. Раньше график был забит всякими наворотами, сейчас вроде стало почище. Но все равно часто покупаю на ложных сигналах особенно когда рынок во флэте.

RSI тоже держу, настроил на 14 периодов. Вроде все просто — выше 70 перекуплен, ниже 30 перепродан. Но на практике часто бывает, что RSI уже в зоне преданности, а цена еще долго падает. Видимо что-то я не так делаю.

Ну и по объемам заметил интересную штуку. Когда цена растет с большим объемом, то часто продолжает расти и дальше. Может это очевидно для всех, но для меня было открытием. Теперь всегда смотрю на объемы

Теперь всегда смотрю на объемы, перед входом в позицию