Системная торговля

Моя предудущая запись здесь http://smart-lab.ru/blog/179135.php

Я никуда не пропал. Продолжаю торговлю одним контрактом фРТС. Что могу сказать — убедился в том, что не стоит лезть туда, где ничего не понимаешь. Лучше торговать по системе и терять деньги на стопах, но при этом понимая происходящее, чем торговать несистемно и терять деньги в каждой сделке. Любая новая стратегия должна тестироваться на истории, на бумаге, а уж потом на деньгах.

Каждый день выкладывать сделки не стал, т.к. в некоторые дни их было очень мало. Поэтому выкладываю скрины графиков со сделками всех пяти дней недели. Подсчитал — если бы совершал исключительно системные сделки, соблюдая сотношение риск/прибыль 1/3 и 1/5, минимальная прибыль за неделю составила бы 1200 пунктов. Не густо, но без потерь. Заметил, что желание совершить несистемные сделки появилось исключительно от безействия, желания всегда быть в рынке.


( Читать дальше )

Моя предыдущая запись http://smart-lab.ru/blog/178831.php

В пятницу 18.04.2014 решил снова поработать бессистемно. Столь бессистемно я никогда не торговал, но возможно на начальном этапе и такие сделки нужны, кое-чему они всё-таки меня научили. И не только необходимость соблюдать алгоритм. В пятницу я продавал там, где стоило покупать и покупал там, где нужно было продавать. Если взглянуть на совершенные сделки, представленные на графике ниже, то наверное можно построить систему для торговли в пиле. На выходных вообще решил о трейдинге не думать. С понедельника буду торговать по изученной и понятной мне системе, параллельно на другом счете осваивая другую.
 
 

( Читать дальше )

Моя предыдущая запись http://smart-lab.ru/blog/178600.php

Всё видно на графике.  Его можно показывать новичкам, рассказывая как делать не надо.
 
 

( Читать дальше )

Моя предыдущая запись http://smart-lab.ru/blog/178302.php

Трейдингу нельзя научить, но можно научиться. Об этом писали на смарт-лабе не раз, но только сейчас я в этом убедился. Можно использовать готовую стратегию, прекрасно показавшей себя в прошлом и при это иметь убытки. Но рынок изменчив и стратегия порой может давать сигналы на убыточные сделки. Кроме того каждый видит одну стратегию по-своему. Что для меня торговый алгоритм — это свод правил, которым я следую, совершая сделки. Но на рынок нужно смотреть более глобально, а не просто слепо следуя стратегии и только опыт тысячи сделок и убытков выработает собственное понимание рынка и поможет стать на верный путь.

Что касается вчерашнего дня 16.04.2014, я не совершил ни одной системной сделки. Не было не единого сигнала. В течении дня были как убытки, так и прибыль. День зкрыл с маленьким плюсом. К слову сказать, поход фРТС на 112000 видел уже в 12:00 и по сути стоило покупать в районе 110000-110500 со стопом 1000 пунктов, либо вообще без стопа, а не тупить закрывая убытки при покупке от 111000. Проблема всё та же — ловлю микротренды, упуская глобальные движения. Иногда задумываюсь о том, что торговать стоит более агрессивно, пока учусь торговле одним контрактом.

( Читать дальше )

Моя предыдущая запись здесь http://smart-lab.ru/blog/178043.php

Вчера, 15 апреля 2014 года решил немного поскальпировать без стопа на фРТС, хотя скальпингом это назвать нельзя, было интересно, что такое торговать без стопа и брать по 50 пунктов за сделку. На что только не пойдет заскучавший трейдер. Поэтому было решено расширить список выбранных мною для торговли инструментов.

Торгуя уровни заметил за собой одну вещь — в течении дня вижу сильные уровни, от которых идет серьезное движение, но совершаю микротрейды в микротрендах, упуская эти глобальные движения. Необходимо смотреть на ситуацию шире, а не только на торгуемые модели.

Торгую по-прежнему 1 одним контрактом. День принес 496,4 рубля. Всё видно на графиках.



( Читать дальше )

 
     Несколько раз в комментариях к моим постам слышал фразы: «то ты вверх смотришь, то ты вниз смотришь, то ты смотришь вверх, а сам в шортах стоишь» и т.д. Хочу пояснить этот момент. Не все посетители смартлаба торгуют на минутках и 5 минутках, многие торгуют и по часовикам и по дневкам, и удерживают позиции днями, неделями или месяцами. Лично я тоже люблю торговать внутри дня – это моё любимое занятие, мой наркотик уже несколько лет, но уже давно потихоньку перехожу на более старший таймфрейм и на другие цели, ибо работать на 5 минутках большим объёмом это глупо и нереально. Я всегда веду несколько портфелей одновременно, и часть из них предназначена для краткосрочных спекуляций и работы внутри дня, а есть портфели, на которых я работаю только среднесрочно и удерживаю позиции от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Например, у меня уже более месяца висит немного усреднённый шорт по SPот 1850 с целью 1680, также висит стратегический шорт по евро и по йене, вновь начал набирать золото, на котором хорошо прокатился в январе и феврале, вновь с целью удержания несколько недель или месяцев, и, конечно же, открыт по среднесрочным портфелям шорт по фьючерсу на индекс РТС в диапазоне 120000-120500 с целью 114000-110000. При этом я спокойно внутри могу открывать на спекулятивных счетах противоположные позиции относительно своих среднесрочных портфелей и смело иной раз рекомендую это делать и клиентам. Цена не может за один час переместиться с отметки 120000 на отметку 110000, на это уйдёт несколько дней или недель, и пока она будет идти к своей цели внизу, ещё много раз будут хорошие входы, как в шорт так и в лонг, и почему же этим не пользоваться? Но если вы будете фиксировать прибыль по 2000-3000 пунктов, то вы никогда не заберёте цель 10000 и более, и вся ваша система сразу даст сбой. Эффективность любой системы без трейлинг стопа падает очень заметно. Поэтому я и работаю по-разному на разных счетах по разным системам, и даже в своих обзорах стал специально писать два взгляда на рынок, один краткосрочный с прицелом на 1-2 дня, а другой среднесрочный с прицелом на 1-2 недели. И если я рекомендую, например, в пятницу внутри дня смело работать в лонг и покупать, то среднесрочную свою рекомендацию по удержанию открытых ранее шортов с далёкими целями я также оставляю в силе.


( Читать дальше )

Хотел откомментировать в этом посте http://smart-lab.ru/blog/172116.php, но не смог, так как автор отключил комментарии.

Вот у меня системная торговля. Но ведь я же трейдер. Я же делаю деньги на бирже. И что же. Я должен обязательно пытаться тут говорить только о рынке и обязательно с графиками? Но ведь системную торговлю особо не пообсуждаешь.)

Я не считаю смартлаб сайтом только для графиков. Все-таки это свободная площадка. А ситуация на Украине просто дала слишком серьезный информационный повод, потому и стала самой «постовой» тут.)  Главное быть объективным. Без пены у рта. Именно так, как и учит рынок. Он ведь необъективных сразу к Коляну загоняет. Так что считай рынок не только не трейдингу учит. Он учит быть объективным в любой ситуации. Ну, я надеюсь, всех учит.)

Удачи всем в трейдинге.)

ПС. Между прочим, когда на смарте появился раздел «новости рынков», стало очень удобно. Именно тут я нахожу последние горячие новости. Незачем по инету рыскать.) 

Вот еще о чем хотел поговорить с многоуважаемым трейдерским сообществом. Хотя пожалуй на эту тему сказано уже достаточно, тем не менее проблема есть и есть понимание, что ее (проблему) нужно как то решать.
Итак. Имеется некая система для американского рынка акций, система крайне простая и не в сути ее дело. Есть проблема неправильного применения этой системы на реальном счете.
Вопрос вот в чем. Периодически открываю себе демо счет, на котором делаю условия такие же как на боевом, по объему позы, суточным рискам и прочее. Так вот, на демо я становлюсь королем трейдинга. Четкие (системные) входы, разумные стопы, отличное соотношение риск/прибыль. Мне непонятно — почему так?!?!? Торгуя на свои, у меня совершенно точно нет страха потерять депозит, ибо торгую, что называется, не на последние. Так в чем дело то тогда? И как с этим бороться? Если кому не лень — вэлкам в комменты.  

Всем добрый вечер.

Ежедневно читаю данный форум… нравится. Спасибо создателям.
Периодически выкладываю результаты своей системной торговли, которая началась с конца июля 2013 г. До этого, напомню, тестировалась на бумаге в онлайне более года.

После списания налога за 2012 г. (красная линия) начал 2013 г. с 200 т.р.

Январь — 5.74%
Февраль +48.15% (взял больше чем должен был)
Март +11.1% (промежуточно)

Вот собственно мой график, назвал его «самореализация».


































Торгуя системно, без эмоций, жадности и т.п. я перешел на новый уровень. Сложно выразить словами, горжусь собой, что сумел побороть и посмотреть на рынок с другой стороны.

( Читать дальше )

Этот топик о том, как искать условия для входа на одном графике, торгуя при этом на другом. Также здесь я покажу, как открывать позицию в программе Multicharts не «по рынку», а по стопу или по лимитному ордеру.
 
Использование нескольких графиков одновременно – это может быть как один инструмент с несколькими открытыми таймфреймами, так и несколько инструментов. Например, можно торговать расхождение Си и Ри. Или смотреть на Америку, торгуя Россию. Правда, во втором случае, придется попариться с первоначальными настройками инструментов – так, чтобы разное время свечек американских инструментов и российских совпадали по моменту, когда они реально торгуются. Для этого в настройках биржи и инструментов указываются часовые пояса, правила перехода на летнее/зимнее время. А поскольку наш любимый МирДверьМяч отменил перевод часов, делать всё автоматически сложно. Наверное. Скажу честно – сам я никогда этим не занимался. Когда будет необходимость – буду постигать. А пока что мне хватает сравнения разных инструментов на одной площадке.


( Читать дальше )