Система торговли

В топике 
smart-lab.ru/blog/469316.php
есть фраза  "… пришел к выводу, у кукла написана очень умная система набора позиций".
 Я в комментарии задал автору вопрос. Если вы считаете систему набора позиций кукла умной, то вы её (систему) поняли. Не могли бы вы описать как кукл набирает позицию? В чем эта система очень умная?
Однако автор топика на вопрос не ответил. Наверно скрывает своё сокровенное знание как кукл набирает позицию или просто не знает.
Но вопрос о наборе позиции манипулирующим пулом (для краткости-кукл) очень важен для успеха торговли. Ведь если ваша позиция противоположна позиции кукла, вы обречены.
Поэтому я задам этот вопрос всему сообществу смартлаба. Как манипулирующий пул набирает позицию и как определить её направление (лонг или шорт)?
Если кто-то реально знает и может поделиться этим знанием, напишите в комментариях -Знаю ответ и поделюсь подробностями в отдельном топике. С интересом подождем и почитаем.

Всем привет. В видео размышления на тему что лучше, получить стоп или безубыток. Если мы подтягиваем стоп в безубыток то шансы получить тейк уменьшаются, так как цена может коснуться безубытка. Если же мы не переводим стоп в безыбыток то при частом срабатывании убытка (если цена развернулась против нас ) мы терпим потери. Для себя нашел решение: при уходе цены в мою сторону на 50-75% (от размера тейка) стоп перевожу в убыток в 1/2 или 2/3 от изначального стопа. Иногда в маленький безубыток, совсем чуть выше точки входа. Извечный вопрос быть или не быть в трейдинге. ))  Интересны так же ваши мнения уважаемые трейдеры, в основном внутридневые. Пишите какие есть мысли по этому вопросу ))




( Читать дальше )

Тут вот спрашивают какой вид трейдинга самый выгодный.

Думаю есть два противоположных полюса, а все остальное в какой-то степени лежит между ними. Что собственно выбрать, зависит наверно от жадности выбирающего индивида и его адекватности в целом. Безусловно и любопытство и здоровый спортивный интерес так же играют здесь свою роль, но я бы не стал ее сильно преувеличивать. Мозг, при его хотя бы минимальном наличии, тут конечно рулит, что говорить! 

Самый выгодный трейдинг в РФ, я думаю вот  такой:

1. Вежливо выслушав разговоры про ничем не обеспеченную зеленую бумагу, тупых «пендосов», огромный долг и про #авотжемыужевсталисколен,  патриотично покупаем доллары, без разницы когда, где и по какому курсу.

2. С каменным лицом, садимся на баксы и терпеливо ждем обвала типа 2008, или,  если совсем невтерпеж, то хотя бы как в  2011. Он обязательно будет! Услышав про дно, нереальные уровни, про смешные цены ниже баланса, садимся по-крепче и продолжаем упрямо ждать. 

( Читать дальше )

Доброе утро… Многие из Вас конечно замечали что при входе в позицию движение идет в противоположную от Вашей ставки сторону… так вот… В старые добрые времена был такой математик… он придумал способ, который основывается на теории вероятности...))) Заключается в том, что каждая последующая ставка равна предидущей в квадрате...1...2...4...16… и так далее… В интернете нигде Вы не найдете положительно отзывов об этой системе, еще бы… каковы шансы например у курса доллара падать или расти 10 ступеней подряд?.. практически никаких… взгляните на график… необходимо всего лишь одно движение  на 1 ступень в Вашу сторону и Вы в выигрыше...)))Только не используйте эту систему на коротких таймфреймах… Шире шаг и Удачи всем в торгах...))) не жадничайте...)))

Здравствуйте!
Есть маленькая сумма 25К руб… Фьючерс на индекс РТС. С таким депозитом максимальное количество контрактов для открытия сделки = 1.
Возможны ли какие-либо варианты использовать более эффективно свой депо на этом фьюче? Или всё упирается в ГО биржи?
Вообще сначала я положил 20К. Но заметил, что иногда сделку не получалось открыть по рынку из-за нехватки средств. При этом ГО составляет не больше 15000 на 1 контр. Добавил ещё 5К, стало норм. Теоретически такой депозит может выдержать просадку почти в 20000 пунктов. Это много для моей краткосрочной системы торговли. Хотелось бы более эффективно использовать свои деньги.

Здравствуйте друзья и коллеги! Предлагаю к продаже систему торговли на опционах по тренду. Направленная торговля опционами с жестким контролем рисков. Работал над ней несколько лет. Ушло много пота и крови. Зарабатывает и в сильном тренде и в локальном боковике в рамках тренда. В боковике даже желательно постоять — итоговый профит будет больше. Как определяется тренд для системы и на каком таймфрейме — поясню. Конечно же возможен и убыток в случае слома среднесрочного движения, но он заранее известен — фиксированный (допустимый риск) и учитывается в системе. Работа данной системы торговли заключается в отработке ценового диапазона (статистического) в рамках определённого временного интервала. После чего фиксируется прибыль и ожидается новый временной интервал по выбранному инструменту. При наличии множества инструментов допустимый риск диверсифицируются, а вероятность получения лося снижается.
К бойцам-навсеплечевекам срочного рынка — просьба не беспокоить. Обращаюсь прежде всего к трейдерам, которые хотят поднять общую доходность своей торговли, за счёт выделения некоторой части депозита на торговлю опционами. Цена вопроса 50 тыс.руб. Пишите письма nadfilm@mail.ru Пока зондирую спрос…

фьюч РТС, 441 сделка,
х- количество сделок
у- пункты
серая- чистые сделки.
оранжевая- вход серая+параметр.

Когда она сломается?

Перешел наконец с 3.5 на 4.0.  Принудили типо...) Какие ощущения… Понравилось(общее). Теперь по пунктам:
1) Скорость визуально- увеличилась, стакан бегает как бешеный, Но. трафик жрет приличный-это минус у кого комп слабый и мобильный инет...
2) проверил скорость срабатывания стоп-лимитов… По Сберофучу сработало в АДе лучше чем в Открытии(брокеры), по Ри проскок  был больше чем в Открытии. Здесь не все так просто, нужна статистика. Пока что тестирую терминал один день.
3) Наконец ОНИ чото сделали))) Даже не знаю что подвигло на это альфа-банк, но видимо у них в програмерах появился нормальный адекватный чел програмер...
4) Из позитивного-появились таймфреймы меньше минуты… для меня гуд… иногда руки чешутся… Тайм-фрейм 5-10сек...
5) Из негативного- как срабатывают стоп-лимиты в новом альфа-директ до конца не понял.  Терминал все равно тормозит на движениях.

( Читать дальше )

Раздел: Спекуляции

Технология: Pump&Dump

Часть 1

Основные действующие лица: Американский фондовый рынок

Группа: Компании с относительно низкой ценой, с явными признаками перекупленности.

Итак, не много игры для азартных. Данная технология безусловно относиться к спекулятивной игре на понижение и имеет высокий коэффициент доходности при относительно небольших рисках на отдельно взятой сделке. В данной теме я рассмотрю три примера компаний которые брал в Short Sell (короткая позиция – продажа без покрытия, т.е. брокер для вас «одалживает» акции чтобы вы могли их сразу продать с последующим обязательным выкупом). Хоть вы не являетесь владельцем этих акций, но можете их сразу продать и в последствии произведя обратную операцию (покупку) заработать (или потерять) на разнице в стоимости этих ценных (или не очень) бумаг.

Предисловие

Почти дословно Pump&Dump – накачать и сбросить, т.е. предполагает некие манипуляции с ценой актива эмитента (в данном случае акций обыкновенных) на открытом регулируемом рынке (бирже) не определенными (в основном) участниками торгов.  Чаще всего цена акций длительное время (1год и более) находится в игноре у инвестиционной общественности, т.е цена мало изменяется и сопровождается низкой активностью (внутридневной объем) торгов. В определенный момент времени (обычно после широкого пиара на новостных биржевых каналах и сайтах вроде Globenewswire, Sikingalfa, ZACK, financeYahoo ) цена взлетает в буквальном смысле на 100% и более за очень короткий промежуток времени (1-5 месяцев).  При чем фундаментальных оснований как таковых для этого просто нет. Новостные медиа рапартуют обычно о выходе новейшего товара, который затмит «весь мир» и особых «сверхконкурентных» новаторских технологиях, новой услуги, которой будет «безусловно» пользоваться все 110% населения планеты Земля или, что часто бывает введения особых правил финансового учета компании, обязательно сильно отличающегося от общепринятого американского GAAP. Сюда также можно отнести заявления CEO компании на ежеквартальных конференциях о тех же перечисленных «благодатных» факторах БУДУЩЕГО роста компании. Ключевое слово здесь БУДУЩЕГО! Т.е. в настоящем, как оказывается, дырка от бублика.  Это не сложно проверить, хотя бы заглянув на официальный сайт американской комиссии по ценным бумагам Security Exchange Commission (www.sec.gov) где есть обязательная ежегодная (10-К)отчетность для публичных компаний, чью деятельность можно изучить в цифрах под микроскопом (разумеется консолидированный финансовый отчет). Это ещё раз подтверждает тот факт, что широкая общественность, одурманенная будущими обещаниями и перспективами, склонна покупать «моду на лидеров» совершенно игнорируя текущие факты зачастую суровой скупой действительности.  От сюда возникает сиюмоментная сверхдоходность в краткосрочной разнице цены акций и соответственно всплеск роста капитализации компании, основной опорой и движущей силой которой, является «Коллос на глиняных ногах» — спекулянты, мало информированная публика, непрофессиональные участники рынка. Здесь хочу завершить предисловие не стареющей мудрой цитатой совсем не спекулянта, а скорее самого рационального и опытного инвестора наших дней Уоррена Баффетта  — «Лучше подсчитывать наличность, а не надежды и мечтания — должно быть, именно такой урок усвоили многие из нас посреди гонки технологий конца 1990-х, оборвавшейся в тот момент, когда все поняли, что журавлей в небе практически не осталось. Сомнительно тем не менее, что урок усвоил каждый, всё-таки со времён Эзопа его преподавали вновь и вновь, но до сих пор его все учат и учат.»

( Читать дальше )