СберБанк

Давайте обсудим дальнейшие варианты движения Сбербанка)

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU – Сергей Горьков назначен председателем Внешэкономбанка вместо Владимира Дмитриева, занимавшего этот пост почти 12 лет. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

линка

Зашортите сбер)) хочу опять вскочить в этот локомотив, но не пойму, где у него остановка))

Цели на 105 руб., которые я ставил ранее (хронологию событий можно посмотреть здесь: раз, два, три), выполнились.


( Читать дальше )

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.







( Читать дальше )

Шортим Сбер по 105 руб, стоп по 106))

Приветствую всех! Пишу здесь впервые. В общем то отражение сути торговли в названии. 

На рынке торгую урывками, без особого энтузиазма, по сути за все время в ноль. Депозит сейчас маленький. В январе неудачно продавал опционы на фРТС (Рудик знает), что в общем то его и уменьшило еще на некоторую часть. Вообще, опционы привлекают, пытаюсь научиться их торговать. Сейчас знаю, что такое Вола и как сильно она может влиять на стоимость опциона (прочувствовал на своей шкуре Волу Si). Разобрался с вариационкой, ГО, стараюсь брать поменьше риски. 

Цель 5% в месяц считаю отличным результатом. Здесь буду учиться, хотелось бы получать обратную связь, указания на ошибки, советы и т.п. В общем опыт в прямом эфире. Работаю по подобной системе Ильи Коровина «Прикрытый интрадей». Хотелось бы пройти курс (вебинар), но свободных средств пока нет, поэтому буду пытаться зарабатывать здесь. При условии хорошего результата, как только смогу выделить деньги с депозита — сразу к нему на курс.

С системой знаком, но не настолько подробно, чтобы утверждать, что я ее знаю. Скорее поверхностное понимание основополагающих принципов. Надеюсь без крупных ошибок получить хороший опыт торговли.

Для начала соорудил вот такую вот конструкцию на SBRF:






( Читать дальше )

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?