SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MOcAChOkA
Копим на курс Ильи Анатольевича Коровина
- 25 февраля 2016, 14:45
- |
Приветствую всех! Пишу здесь впервые. В общем то отражение сути торговли в названии.
На рынке торгую урывками, без особого энтузиазма, по сути за все время в ноль. Депозит сейчас маленький. В январе неудачно продавал опционы на фРТС (Рудик знает), что в общем то его и уменьшило еще на некоторую часть. Вообще, опционы привлекают, пытаюсь научиться их торговать. Сейчас знаю, что такое Вола и как сильно она может влиять на стоимость опциона (прочувствовал на своей шкуре Волу Si). Разобрался с вариационкой, ГО, стараюсь брать поменьше риски.
Цель 5% в месяц считаю отличным результатом. Здесь буду учиться, хотелось бы получать обратную связь, указания на ошибки, советы и т.п. В общем опыт в прямом эфире. Работаю по подобной системе Ильи Коровина «Прикрытый интрадей». Хотелось бы пройти курс (вебинар), но свободных средств пока нет, поэтому буду пытаться зарабатывать здесь. При условии хорошего результата, как только смогу выделить деньги с депозита — сразу к нему на курс.
С системой знаком, но не настолько подробно, чтобы утверждать, что я ее знаю. Скорее поверхностное понимание основополагающих принципов. Надеюсь без крупных ошибок получить хороший опыт торговли.
Для начала соорудил вот такую вот конструкцию на SBRF:
Пока собирал, запутался (ввиду закрытых синтетически коллов того же страйка долго не мог понять сколько чего купил и продал, потерял время, получил небольшой убыток). Хотя старался брать по нормальным ценам, вылавивал волатильность (на вечерке, я так понимаю, формироваться выгоднее из-за волы).
Есть вопрос. Если стренгл собираем из квартальных опционов, работаем в любом случае текущим фьючем?
Начинаем работать.
На рынке торгую урывками, без особого энтузиазма, по сути за все время в ноль. Депозит сейчас маленький. В январе неудачно продавал опционы на фРТС (Рудик знает), что в общем то его и уменьшило еще на некоторую часть. Вообще, опционы привлекают, пытаюсь научиться их торговать. Сейчас знаю, что такое Вола и как сильно она может влиять на стоимость опциона (прочувствовал на своей шкуре Волу Si). Разобрался с вариационкой, ГО, стараюсь брать поменьше риски.
Цель 5% в месяц считаю отличным результатом. Здесь буду учиться, хотелось бы получать обратную связь, указания на ошибки, советы и т.п. В общем опыт в прямом эфире. Работаю по подобной системе Ильи Коровина «Прикрытый интрадей». Хотелось бы пройти курс (вебинар), но свободных средств пока нет, поэтому буду пытаться зарабатывать здесь. При условии хорошего результата, как только смогу выделить деньги с депозита — сразу к нему на курс.
С системой знаком, но не настолько подробно, чтобы утверждать, что я ее знаю. Скорее поверхностное понимание основополагающих принципов. Надеюсь без крупных ошибок получить хороший опыт торговли.
Для начала соорудил вот такую вот конструкцию на SBRF:
Пока собирал, запутался (ввиду закрытых синтетически коллов того же страйка долго не мог понять сколько чего купил и продал, потерял время, получил небольшой убыток). Хотя старался брать по нормальным ценам, вылавивал волатильность (на вечерке, я так понимаю, формироваться выгоднее из-за волы).
Есть вопрос. Если стренгл собираем из квартальных опционов, работаем в любом случае текущим фьючем?
Начинаем работать.
Работаем тем фьючем к которому эти опционы относятся.
Как же работать тем квартальным к примеру фьючем? Там ликвидность — печаль. Спрэд 20 шагов цены на спокойном рынке. А если текущим фьючем работать, но затем переносить на следующий? В чем ошибка? Или тогда уж формироватья после исполнения текущего фьюча 3.16.
Если по Си, то там волатильность на 80ом страйке наоборот упала. А я был в очень большой покупке на свой депо. Выводов опять два и риски опять высокие. Не смог нормально управлять позицией, как итог — фиксация убытка.
Я буду продавать опционы, но это будут по большей части покрытые продажи (как в данной позиции), плюс добавлю немного непокрытых, которые постараюсь набирать уже как Вы написали — постепенно и на малую часть ГО.
MOcAChOkA, надеюсь, у вас собственная модель оценки, иначе вас ждет разочарование %)
Иными словами извлекать деньги из дельтахеджа.
Вообще, это наверное одна из самых популярных идей у начинающих опционщиков)
Подвох в том, что на практике дельтахедж на основе БШ и волатильности, транслируемой биржей, в среднем только покрывает расходы на распад. Конечно, иногда он будет в плюс, но иногда и в минус, что и дает 0 в среднем (не считая комиссии).
Чтобы извлекать из этого прибыль, нужно иметь модель оценки более объективную, чем в среднем у участников рынка, формирующих цену опциона.
Так что если вы и заработаете как нибудь на такой стратегии пользуясь общепринятыми инструментами, то с большой вероятностью это будет прибыль, сделанная на разнице волатильности
Планирую скальпить от некоторых уровней. Если перейду определенный порог по количеству фьючей, то тупо «зависну» и буду ждать прибыли уже только по стрэнглу. С учетом этого, если заметили, продал еще края, но не на полную катушку, а так, что при подходе к ним и использовании всех рабочих фьючей, там должна получиться горизонтальная линия прибыли. Возможно суну туда еще немного непокрытых продаж, но без фанатизма. Это дает неплохую скидку по тетте.
Волатильность я стараюсь поймать поменьше (в этот раз не очень получилось, но бывало классно хватал).
тут то вам и устроят теплый прием с распадом и пряниками)
советую вам кстати раздобыть алгоритм маркетмейкинга, чтобы не лупить по рынку собирая/разбирая позу, сэкономите серьезно, порой даже и заработаете
Плюс для удобства всегда открыт скальперский стакан — так быстрее выставляются заявки. Да и объемы посмотреть тоже можно.
В какой-то день, еще до Ильи Коровина, скальпил по 8-12, получалось неплохо, но это немного не мой стиль и, наверное, просто везло.
Тетта у меня 170 рублей примерно на пятницу вышла, дальше будет увеличиваться, конечно. Общая премия 8000 или около того, но план крыть все уже ближе к следующей пятнице, так как дальше тетта нарастает просто лавинообразно. И буду искать входы на следующие месяца. Видел апрель по 33ей воле)) Не вошел, ликвидности не хватило (я жадный).
К следующей пятнице надо отбить примерно 1500 пунктов, чтобы выйти в ноль, если останемся на текущих уровнях. Это я волу еще опустил на 2% при моделировании, чтоб жизнь медом не казалась (сейчас вола завышенная почему-то, наверное из-за насыщенных выходных).
Постараюсь завтра в новом посте это на картинках показать.