СберБанк

В конце февраля и до середины марта на фьючерсе был флет.  Индикаторы позиций  тоже были во флетовых колебаниях.

14 марта ситуация резко изменилась, хотя сам фьючерс  только 18 марта показал попытку движения вверх.

Некоторые индикаторы показали резкий рост.  И даже потом несколько дней наблюдалась дивергенция – фьючерс рос, Short плавненько рос !,   а NetPosition  падал, то есть «умные деньги» собирали шортовые позиции. Это даже видно и по индикаторам  Дневная кумулятивная дельта и Кумулятивная дельта на разных фьючах, особенно 19 марта в 14 часов (рис. 3 ). 21 марта фьючерс показал снижение. Но после каждого бара вниз были попытки лонгистов использовать отскок от верхней границы канала и как следствие положительный вид дельты.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались

экспирацией и немного сыграли в «тазик сверху»  для возобновления похода вниз.

( Читать дальше )

После того как треугольник в Сбере прорвало вверх, на графике зарисовалась новая картинка, флаг, цена немного ушла за верхнюю границу, но все таки это флаг. Итак, играю вторую попытку! Но, если у верхней границы цена нарисует новую картинку, то буду торговать по ней вверх!

В продолжение Для тех, кто в лонге.

Всё, отскок закончен.
В этот раз рынок сделал вверх в 2 раза больше, чем обычно. Почти 22%!
Следующим в сценарии кризиса 2019+ станет второй пробой, который должен состояться в апреле-мае.

Это движение будет продолжать развивающуюся форму WW c понижающимися минимумами и максимумами.
Как в конце 30-х.

Купи и сиди на ближайшие годы в акциях не работает. No Buffett anymore.

Сетап для следующей волны падения сформирован:

1.Доходности краткосрочных облигаций превысили долгосрочные по бОльшей части дюраций


( Читать дальше )

Цена вернулась в диапазон формации. Сценарий сломан. Целью теперь будет выступать поддержка треугольника.

22.03.19 16:41 
После нашумевшего роста рубля многие пытаются отыскать причины успеха российской валюты на фоне того, что США продолжают вводить все новые и новые санкции.

Спрос на российские облигации возвращается, констатируют аналитики Sberbank Investment Research Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. Доходность ОФЗ упала на 50 б. п., а рубль с начала года укрепился на 7%.

«Отчасти это отражает общее оживление интереса к рискованным активам на развивающихся рынках. Смягчение риторики ФРС привело к ослаблению доллара и подстегнуло рост на всех развивающихся рынках. Тем не менее, рубль пока опережает многие основные валюты, что предполагает ослабление опасений иностранных инвесторов относительно санкций, и это хорошие новости для рынка акций. Укрепление рубля должно особенно поддержать компании, ориентированные на внутренний рынок, но также оно предполагает, что ЦБ может все-таки начать снижать ставки раньше, чем ожидалось ранее, а это поддержит котировки всех видов активов», — пишут аналитики Сбербанка.

www.profinance.ru/news/2019/03/22/brpo-sberbank-dal-svoyu-traktovku-ukrepleniya-rublya.html

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост неприятной волчкообразной свечой. Как результат, котировки на максимальных уровнях с 14 февраля. Однако цены на акции остаются лишь немногим выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации закрытие разрыва вниз 14 февраля на уровне 213.1 рубля не очевидно. Таким образом, понижательная коррекция имеет шансы возобновиться. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,90*18,5=1256.2 пункта, а биржевое значение — около 1236.3 пункта.

Газпром. Чередование вариантов 1-3, и мы открыли короткую позицию (продали 25 000 акций по 156.0 рублей). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки остались ниже уровня ЕМА-55. Пока цены на акции не закрепились выше него, то остаются шансы на реализацию падающего сценария, в котором осеннее снижение разложилось на пять волн, а сейчас, идет волна 3 новой пятиволновки вниз. В такой ситуации попытаемся удержать «шорт».

( Читать дальше )

Доброе утро!

Статистика по Сбербанку на утро 22.03.2019:



( Читать дальше )

Техническая картина по акциям Сбербанка выглядит на данный момент так:

1. Продолжается отработка, пробитого ранее треугольника (синий). Цели в районе 230руб.
2. По пути отработки, пробит вверх еще один треугольник (красный), с целью в районе 217руб.
3. Покупки в приоритете.
4. Отмена сценария при возврате в диапазоне треугольника (красный).

В продолжении темы от 18.03.19


Докупаем ещё по рынку (210,7руб). Сокращаем горизонт ожидания до 1-2 недель. Цель прежняя — 219руб.