СТРАЙК

Монета Страйк (STRK) апсайд в 200%. Аналитика.

23 ноября 2025, 11:31
|
Rezan Invest

спецраздел:
криптовалюта

Страйк опциона

12 августа 2025, 18:54
|
АРХОНТ

Страйк опциона — это фиксированная цена, по которой владелец контракта может купить (Call) или продать (Put) базовый актив (БА). Биржа формирует линейку опционов с различными страйками, интервал между которыми строго регламентирован (например, шаг в 500 рублей для фьючерса на USDRUB).

Актуальный пример (Мосбиржа, данные на 12.08.2025): Предположим, текущая котировка фьючерса на доллар США (тикер USDRUB) составляет 91 750 рублей за 1 000$.

Рассмотрим опционы с датой исполнения 16.09.2024:

Шаг страйка: 500 рублей (0.50 рубля за доллар).
Доступность: Инвестор может выбрать любой страйк из списка для покупки (Long) или продажи (Short).

Анализ конкретных позиций:

Long Call 97 000 (Премия: 1 420 руб.): Суть: Право купить фьючерс по 97 000 руб. за $1000 к 16.09.2024.Точка безубыточности: 97 000 + 1 420 = 98 420 руб. (98.42 руб./$).Прибыль: Возникнет, если на экспирации фьючерс превысит 98 420 руб. Чем выше котировка, тем больше прибыль. При цене ниже 97 000 руб. убыток ограничен премией (1 420 руб.).

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
страйк

Нормализация Страйков через d2 Black Sholes не точна трижды и неудобна дважды

07 июля 2025, 08:26
|
Alex Craft

Формула d2 нормализации страйка K

Нормализация Страйков через d2 Black Sholes не точна трижды и неудобна дважды

Это — z score нормализация (х-mu)/scale, где х = ln(S/K) — страйк в лог маштабе, mu = (r-sigma^2)T локация для нормального (лог нормального) распределения на время экспирации T, и scale = sigma*sqrt(T) сигма цены на время экспирации T.

d2 нормализация говорит — какова вероятность что опцион будет в деньгах P(S>K) = F(N(0,1), d2). Таким образом сводя все опционы с любыми периодами и волатильностями, к единому маштабу. Точнее, d2 говорит не саму вероятность, а квантиль такой вероятности для N(0,1), что по сути одно и то же.

Неточности:

а) Зависит от mu — среднего, среднее чувствительно к шумам и сложно установить точно (для исторических реальных вероятностей, для IV возможно среднее устанавливается лучше).

б) Подразумевает симметричность распределения, которое в реальности асимметрично (для долгих опционов >3мес).

в) Использует нормальное распределение, которое в реальности Skew Student T.

Неудобства

Также оно имеет два неудобства

а) Вместо явного значения вероятности, которая имеет осязаемый смысл, использует ее маппинг через N(0,1) в квантиль, нечто абстрактное и неосязаемое. Одна из аргументов за — что явные вероятности имеют нелинейную шкалу а квантили более линейны.

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы

Торговая система⚠️ Обзор рынка 📊 Публичная торговля 📢 Торговые сигналы 📆 18 августа 2022

18 августа 2022, 18:07
|
Артём Яськив

спецраздел:
форекс,
криптовалюта

выбор страйка

03 октября 2021, 00:29
|
Alex

Есть ли какие-то правила какой страйк оптимальнее выбрать, ближе к прогнозной цене или ближе к текущей.
Условно есть прогноз по активу SLV на 25-26$ к декабрю-марту, какой в данном случае страйк будет более оптимальным с точки зрения отдачи на вложенные средства?

спецраздел:
опционы

Опцион на Si: и 75, и 73 пролетело.

13 мая 2021, 09:00
|
Алексей Овечкин

Купил я тут опцион (Put) на SIM1 (Рубль-Доллар) со страйком 73, и вот сегодня заветный четверг, а 73 нет. Чувствую сгорели мои 76 рублей. А так хотелось большой и светлой халявы.

Полез смотреть статистику и аналитиков, с целью определиться на следующею закупку.

Разошлось мнения у народа. Одни говорят 71, другие ждут 100, в общем раскоряка. Но и с раскорякой проблема, последнее время и волатильность не срабатывает. Некуда нам халявщикам податься.

Делать нечего, пошел шортить Нор.Никель, стабильности хочется в профите.

спецраздел:
опционы

Можно ли сделать свой страйк?

22 января 2021, 23:18
|
Врач-бондиатОр

Тупой вопрос — есть, например, опционы со страйками 130 000 и 132 500.

Можно ли сделать конструкцию со «страйком» 131 000?
Или это вопрос из серии «Остапа понесло»?

70 лямов за 3 недели. Не то золото, что блестит

25 июня 2020, 15:17
|
abrakhadabra

Привет спекулянты
Все мы видим интересную ситуацию по золоту последнее время

70 лямов за 3 недели. Не то золото, что блестит

Я не прогнозирую рост или падение, а просто делюсь интересным наблюдением
Значит к делу
Часть Одын
02 июня 2020 открываем и смотрим что мы видим вот такой вот график и ничего особенного

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы,
трейдинг

обсудить на форуме:
золото

SHORT Si (USDRUB) c целью 68830

18 мая 2020, 14:17
|
Роман Викторов

Основа исключительно ТА
1. Конечно же ТРЕНД вниз, в котором продавец каждый раз активно себя проявляет касаясь верхней части канала.
2. ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТЬ покупателя. Указана зелеными пунктирными стрелами. Визуально можно судить, что с каждым разом покупатель «давит» все меньше и меньше.
3. Буквально "«заезженная» зона покупок, с которой было обновление максимума. Обозначена розовыми кружками с галочкой. В последствии, после очередных тестов обновление максимумов не было. Можно судить вкупе с возобновляемостью покупателя.

Цель выбрал из расчета того, что что именно из этой зоны (небольшого range) стартовал покупатель с дальнейшим обновлением максимума.
Из фундаментальных факторов, как дополнение, могу считать благоприятную и стабилизирущуюся обстановку на рынке нефти.

Как инструмент использую опционы PUT со страйком 71000 и датой экспирации 18.06.

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Три дня до экспиры, от центра страйки по 1200пунктов, Продавать ,не грех(края.....

16 марта 2020, 18:01
|
gelo zaycev

Ртс фьюч, и по доске опционов от центр-го страйка( 105страйк и 82.500) в обе стороны от 10тыс пунктов(так там премии стоят свыше 1.200, и вероятность велика большая, что они все таки растают (как снег"........?

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги