Можно ли сделать свой страйк?

22 января 2021, 23:18
|
Врач-бондиатОр

Тупой вопрос — есть, например, опционы со страйками 130 000 и 132 500.

Можно ли сделать конструкцию со «страйком» 131 000?
Или это вопрос из серии «Остапа понесло»?

Ключевые слова:
опционы,
страйк

390

8 комментариев

Нормальный вопрос. Можно сделать конструкцию с любым условным страйком, через соотношение количеств опционов с разными страйками. Условный страйк там, где максимальная ямка у профиля временной стоимости (параболы) купленной по волатильности конструкции или где вершины профиля временной стоимости (перевернутой параболы) проданной по волатильности конструкции. С помощью хэджирования можно перемещать этот условный страйк конструкции. Не знаю, правильно ли я поняла вопрос Ваш.

tashik

22 января 2021, 23:27
Ответить

tashik, но парабола будет в конструкциях вроде бабочки.
Я же не смогу, например, сделать колл со страйком 131 250 из 1 колла на 130 000 и 1 на 132 500?

Врач-бондиатОр

22 января 2021, 23:57
Ответить

Врач-бондиатОр, впрямую нет, конечно. Если Вы хотите играть цену на поставку, то это можно сделать двумя опционами в деньгах — просто как Вам ниже написали — купить в правильной пропорции коллов 130 000 и 132 500, оба глубоко в деньгах. Вам поставят фьюч на индекс РТС и средняя цена будет, какая вам надо. А больше никак )

tashik

23 января 2021, 11:43
Ответить

Можно попробовать обзвонить маркетосов или еще кого, может сможете заинтересовать, но думаю поза должна быть большой

Андрей К

22 января 2021, 23:40
Ответить

купите 5 на 130 страйке и 4 на 132…

Активный Инвестор

22 января 2021, 23:55
Ответить

Активный Инвестор, и как вы получили 131?

Врач-бондиатОр

22 января 2021, 23:59
Ответить

Врач-бондиатОр, в виде средней цены покупки… Если такой вариант не подходит, то остается только внебиржевая сделка с банком, но объем должен быть интересный для банка…

Активный Инвестор