СИПИ

Я сам в шортах по акциям на 50%.  И чувствую завтра услышу похожий звук.   

В пятницу будет экспирация опционов у американцев и по сути должен быть разворотный день.   Капитал маркет прислал вот такой прогноз.

Это сам индекс,  а не фьючерс.  Вообщем они видят адское падение до 1150п в до начала февраля. 

Динамика сегодняшнего  дня  будет определяться положением текущих цен относительно вчерашних зон стоимостей, которые ( лично я, имхо) трактую как раздачу.
В этом смысле ситуация в сипи, золоте,  канадце, австралийце — скорее раздача.
В иене, евре, и нашем рынке — пока нет раздачи  или она очень сомнительна.

Нужно ждать явных сигналов.

Профиль сбера за вчерашний день:


Повторю, что имхо, всё решается сейчас на валютном рынке — в частности на евре и иене ( т.к. сырьевые валюты уже кажут вниз)

Всем привет!
 Ну, что говорить по индексу и фьючерсу. Они уже дошли к основной цели в 1300 пунктов по S&P500. Макростатистики по США практически небыло или она была просто неинтересной. Сегодня были отчеты банков Wells Fargo & Co и Citigroup Inc которые отчитались в рамках ожиданий потому и больших и резких движений на основной сессии небыло. Закрылись в легком негативе. Еще один момент в том, что доходность 10-летних трежерисов по штатам не превышает критические 2%, а это значит, что нет перетикания денег из долгового рынка в рынок акций. Вот, значит рынок просто ждет прихода новых денег для дальнейего движения вверх, а их нет и когда будут неизвестно. То есть, если свежие деньги на рынке не появяться, в течении думаю недели или двух то можно думать о развороте вниз, хотя можем еще повисеть на этом уровне в 1300 пунктов. 

( Читать дальше )

На сегодняшний день сформирован треугольник на недельном графике по СиПи.Прорыв вверх  можетвызвать мощное движение, даже обновить хаи.Уход ниже 1145 открывает мечту многих медведей увидеть дно.Предлагаю стратегии. Стоп на пробитие 160000(лонг)130000(шорт )по фьючу РТС.Для тех, кто любит опционы лонг стрэнгл мартовских 160000-колл и 130000 пут.Для тех кому стратегия покажется простой можно применить стратегию шорт по февральским опционам пут 130000 колл 160000 с выставлеием стоп лоссов по двойному фьючу 130000-160000.Всем удачных торгов.

Недельный обзор буду делать по мере интереса к нему или когда будет  что сказать.
  Итак. Начну наверно не за последнюю неделю, а с начала нового 2012 года, хотя первую неделю я не следил за рынком.
  Мое видение за эти две недели такое. Народ похоже затаривается акциями для похода наверх к уровням эдак 1350-1370 по S&P500. Откуда такое мнение, спросите Вы? Все очень просто. Открыв 15-минутный график в своем TOS'e я внимательно присмотрелся к тому, как ходил индекс на протяжении каждого дня из этих двух недель и как закрывался. Почему считаю закрытие важным моментом для наблюдения? Ответ: «День закрывают УМНЫЕ ДЕНЬГИ или он закрывается с их подачи». Вывод: нужно следить за уровнем закрытия дня. Итак, проследил за ним и я. И увидел, что торговые дни с начала года закрывались почти все под верх или нейтрально, небыло практически никакаих агресивных закрытий вниз (несмотря даже на некоторую негативную макростатистику и плохие новости), что собственно наводит на мысль о том, что рынок методично и системно откупают УМНЫЕ ДЕНЬГИ. А если его так откупают, значит ждут уровни повыше. Потому и рискну предположить, что индекс будет в районе 1350-1370.
 Пока все… Адъес амигос...

ПС. В понедельник в США выходной…

Всем привет, немного запоздалый отчет за пятницу 13. :))
Итак, сразу к делу.  По макростатистике:

1. USD Trade Balance (NOV)
2. USD Import Price Index (MoM) (DEC)
3. USD Import Price Index (YoY) (DEC)
4. USD U. of Michigan Confidence (JAN P)

Первая новость была негативной, остальные позитивные или в рамках ожиданий. По корпоративным отчетам отчитался JPMorgan о 23%-ном снижении прибыли в четвертом квартале 2011, что собственно и потянуло рынок вниз в первый час после открытия торгов. Дальше все было достаточно прозаично, рынок медленно начали откупать до конца самой сессии. Объем торгов был в норме. С ценой на нефть и евро/баксом индекс S&P500 похоже раскоррелировался. День был довольно спокойным и понятным.

Последняя неделя была настолько сложной, что я не решался компостировать кому-либо мозги своими объёмными штучками. Однако, в самом конце пятницы ситуация более или менее определилась.
Итак, достаточно быстро стало понятно, что 10 числа Натан продавал сипи в районе 1290. Объём следующего дня можно было рассматривать уже как покупку ( откупку) в диапазоне 1282-85. ( я везде пишу про диапазон максимальных объёмов регулярной американской сессии. На кластере они выделены оранжевым цветом. Все остальные цены опускаются, как безобъёмные, разводные). Дополнительным аргументом за покупку можно было рассматривать набор евро на 1.265 и рост от этих уровней.
Однако!!! Не смотря на впечатляющую динамику евры сипи опять отторговалась в диапазоне 1282-85.  Таким образом, два дня сипиха торговалась на одном месте, сбивая  всех поклонников «price action» заходами в «космос». Сегодня на регулярке сипи ушла под 1282, показав, что 11 и 12 января натан ПРОДАВАЛ!!!!
Ближайшая цель — 1275,5 — максимум прошлой недели. 

Всем привет!
  Похоже, что сегодня сессия прошла под девизом «когда все продают на плохой статистике МЫ покупаем». Помница и старина Баффет говорил «быть жадным, когда другие напуганы и пугаться, когда другие жадны». Молодцы просто «куклы» на американском рынке, «лаве» свое стригут не зря. Выдаем негативную макростатистику и под шумок плохих новостей все скупаем. Тогда если все скупили нужно будет это все сливать толпе. Вопрос только когда? Когда придет этот час «Ч»? Под это дело думаю зарядят еще немного позитивной статистики и все это вывалят срубив в очередной раз лавандос со стада :)) Буду отслеживать этот зловещий и коварный цикл кидания на фондовом рынке и я… (Сорри, может у меня уже развивается параноя по поводу Теории большого заговора), но вернемся к нашим баранам то есть к индексам. А именно к S&P500.
  Итак, по статистике детально расписывать не буду, потому что ее было сегодня много и она практически вся в НЕГАТИВЕ. Даю только ссылку для самостоятельного изучения и просмотра.

1. Смотреть статистику здесь по США внизу
2. Или здесь на смарт-лабе: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/33027.php

  Теперь по делу. После выхода негативной американской статистики (еще на Европе которая, кстати, практически весь день была в плюсах), все панически начали сливать свои акции и фьючерс с индексом естественно полетели вниз эдак на 10-12 пунктов.

( Читать дальше )

Ну, так вот. Сегодня значит думаю все увидели как по индексу так и по фьючерсу, что такое ПИЛА и ПИЛИТЬ «по-американски». Вынос мозга, срыв стопов, кукловоды похоже резвились набирая позиции, хотя в общем тренд был повышающим. По новостям разрыв со стороны Еврозоны, чет там собираются и обсуждают, а что конкретно то пока неясно. В марте думаю увидим когда облигации Греции нужно будет погашать. :))
  Новости по штатам:

1. USD MBA Mortgage Applications (JAN 6)
2. USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JAN 6)
3. USD Fed's Beige Book

  Первая новость позитивная но малозначимая, запасы нефти выросли, что толкает ее цену вниз и индексы она пытается тянуть туда же, но ей противостоят хорошие новости о ФЕДа со своей бежевой книгой, а это уже третья новость.


( Читать дальше )

Итак, сегодня несмотря на Европейский позитив на рынках америкосам все таки удалось испортить настроение под конец дня. 

1. USD IBD/TIPP Economic Optimism (JAN)
2. USD JOLTs Job Openings (NOV)
3. USD Wholesale Inventories (NOV)

Первая новость была хорошей, экономический оптимизм лучше ожиданий. Вторая я хрен знаю, что вообще такое. Третья была негативной, потому не понял, что происхордило на рынке пиндосов, толи фиксились они на ней, то ли позиции набирают перед рывком. В общем, как-то мутно идет подход к уровню 1300 по S&P500. Демура сегодня говорил, что цель в переделах 1300-1309, следуюшая если пройдем, то в районе 1322. Нефть (WTI) шатает как пьяного на болоте, похоже что спекулянты уже вернулись после НГ. За сутки 3 бакса вверх, что совсем не плохо. Объемы торгов на NYSE были повышены в сравнении со вчерашним днем и прошлой неделей. Нужного мощного толчка америкосы, как бы не видят или не хотят видеть. Курс евро/бакса тоже ходит вокруг да около. Мож действительно акумулируют всякие Голдмен Саксы себе позиции под новости четверга или пятницы. Ну, что ж посмотрим… :))