Рубль

… что это второй из трех боковых уровней (два нисходящих треугольника) никого убеждать не стоит. Первый был в диапазоне 65-61 рублей, сейчас 55-50… следующий стало быть на 45-41… порастем до 54-55 и снова кто в кэше одеваемся в шорты и кубарем катимся с профитом вниз



p.s. RIM5 ниже 70.000 ни за что не пустят… там начнется боковик на месяцок… затем ракета выше 180.000 кто не верит — грызите старые сценарии пока идут один в один

p.p.s. естественно при пробое 56 сценарий отменяется. Следующая цель в этом случае — уровень первого боковика… 62

Привет котаны, проголосуйте
пожалуйста 

Ранее упоминалась покупка бакса в диапазоне 50-55: smart-lab.ru/blog/252618.php.
Движение началось и идет по плану.
Закрывать планирую в диапазоне 60-65 рублей за доллар.
Сейчас идет шортокрыл — закрытие коротких позиций всех, кто был в падающем тренде. Вчерашний утренний незакрытый гэп еще долго останется открытм окном в мир девальвации. 
Коммоды валятся, викс растет, индекс доллара тоже растет, рубль из валюты-лидера перешл в статус валюты-аутсайдера.

Можно еще было вот так сделать:  smart-lab.ru/blog/tradesignals/256805.php
 

Предстоящий объем выплат годовых дивидендов за 2014 год составит 875 млрд рублей, или $17,5 млрд, говорится в Sberbank CIB Investment Research.

По оценке экспертов, в рублевом выражении совокупный объем выплат почти соответствует уровню прошлого года, но в долларовом выражении он снизился более чем на 30% из-за падения курса рубля. Дивиденды за 2014 год, которые должны быть выплачены в середине 2015 года, могут оказать влияние на внутренний спотовый рынок в два этапа.
www.finanz.ru/novosti/valyuty/sberbank-CIB-predupredil-o-nespokoynom-kurse-rublya-iz-za-dividendov-1000646553 

В среду цены на нефть подрастают, а во вторник на рынках энергоносителей произошло сильное снижение цен. Это снижение коррелировало с продолжившимся укреплением доллара. Так, за европейскую валюту  к концу торгового дня давали менее 1,09 доллара. Более чем пятипроцентный подскок доллара от минимальных отметок средины мая отразился на динамике основных товарных позиций, а так же усилил проявившуюся на торгах 26 мая слабость фондового рынка в США.
 

Но особенно актуально зазвучала тема укрепления доллара по отношению к рублю. Кроме завершения налогового периода здесь совместились два сильных фактора – укрепление индекса доллара и снижение нефтяных цен.
 

( Читать дальше )

Быть в курсе всех новостей и читать лучшую аналитику от AMarkets! 

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много. 

Вчера, к сожалению, времени не хватило написать пост, ведь получился бы хороший сигнал он-лайн. Напомню, в прошлой записи мы играли от шорта, который вскоре был закрыт немного выше бу. Под этой записью, кстати, прошла довольно интересная беседа, в которой некто семенсеменыч сообщил о покупке по 50000 и оказался прав (надеюсь, лонг был сохранен и не закрыт на 50800). В общем мы присоединились к росту на 50700 и пока сохраняем позицию.

Текущая позиция: Лонг от 50700. Открыта вчера, стоп/переворот держим выше 51000. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице:

 

( Читать дальше )

Всем привет!

Сразу к делу..... 


FTRS

Сегодня проходной день, сложен он для меня лишь тем что мы вплотную по РТС приблизились к отметке 1000 который является псизолгическим рубежом и соответсвенно на уровне 99.800 — 700 можно ожидать исполнение стопов. Объемы на покупку или интерес покупателей осредоточен 100.800 — 1000 — следовтельно на этиъ оферах мы и лежим. 

Что сделала?

1. Вчера по 103 — сократила  50 контрактов в РИ (сейчас 450 контрактов)
2. SI — увеличила объем до 130 контрактов в лонг (планировала набрать 300)

Ожидания? Или планы..

SI — на мой взгляд слишком быстро укрепляется, ММВБ не успевает нивелировать…   Да и будет ли? (Что думает Шадрин? )

Судя по всему до 05 июня  - ММВБ как и рубль будет под давлением, слишком много ожиданий на эту дату и лучше сократить объем. 
Так что по 1000 — я скоращу еще 50 котрактов, по 99 еще 50…  и при условии 98 — 95 — буду добирать до 700 контрактов. Причины? 

( Читать дальше )