Робот

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )

Ну вот и до роботов-высокочастотников  добрались...)

«Московская биржа намерена в августе 2012 г. ввести дополнительный комиссионный сбор для алгоритмических систем на фондовом рынке, рассказал представитель биржи. Для основного сектора рынка комиссия будет взиматься после 100 000 заявок в день, для сектора рынка Standard — после 2000 транзакций в день (рассчитывается совокупно со срочным рынком Forts), а на валютном — после 30 000. Комиссия будет взиматься за оказание услуг техническими центрами биржи, а ее списание будет происходить автоматически по результатам каждого торгового дня с торговых счетов участников торгов, предназначенных для уплаты возмещения и абонентской платы.
Величина нового сбора будет рассчитываться исходя из соотношения уплаченной клиентом участника торгов комиссии и количества заявок или транзакций. Таким образом, при превышении лимита будет взиматься дополнительный комиссионный сбор — около 10 коп. за заявку.
Новые комиссии прежде всего повлияют на активность «плохих роботов», написанных начинающими роботописателями, считает президент «Финама» Владислав Кочетков. Эти роботы, говорит он, большим количеством заявок перегружают серверы, не приводя к возникновению дохода, и такие роботы на первых порах есть чуть ли не у каждого третьего инвестора. Существенно на объеме сделок, совершаемых роботами, новая комиссия не отразится, скорее отсечет дилетантов, заключает Кочетков.


( Читать дальше )

Ребята по каким параметрам смотреть нормальная ли стратегия или нет. Протестировал одну стратегию посмотрите что получилось.

Коллеги, нужно проверить стратегию, точнее ее основной принцип. На истории хотя бы годика три. Инструмент фРТС. Сам раньше этого не делал, с софтом обращаться не умею, а за вечер не научишься. Просто показалось, что что-то нащупал, но в ручную это проверять самоубийство. 

Системка простая, пересечение двух мувингов, просто нужна статистика по кол-ву сделок, просадке ну и все остальное, что дают программы тестирования. Если окажется что-то дельное, можно будет использовать.

Нужно, чтоб понять стоит ли вообще дальше рыть эту тему или забить. Вообще я не системный трейдер :) Но на таком рынке начинаешь задумываться о бездушной системе.

Кому не сложно?

( Читать дальше )

Помгите пожалуйста, где можно взять прогу для тестирования и написания робота? так чтоб бесплатно. оч прошу.

Добрый день всем!

Выражаю огромную признательность всем откликнувшимся
на мою вчерашнюю просьбу о совете. При вашем активном участии
удалось начать решать задачу.

Сегодня на повестке дня вопрос несколько более сложный.
Если уважаемые участники не сочтут затруднительным,
хотел бы спросить еще об одной проблеме.

Необходимо сделать связку двух терминалов, подключенных
к FORTS и NYMEX(COMEX). Со стороны американского брокера
имеем Ninjatrader (может быть заменен на CQG, Multicharts,
MarketDelta). Со стороны российского брокера имеем...
Пока ничего не имеем. Ищем. Но выбор невелик. 

Связка заключается в том, чтобы между терминалами стоял
робот (очевидно, арбитражный), который бы мог получать
данные из обоих, а также отправлять заявки в оба терминала.
Естественно, все это с учетом текущих позиций.

Собственно, вопрос: Какой из перечисленных терминалов
американского брокера + предложения российских брокеров
дадут подобную возможность?

Заранее благодарю. 

Господа, если у кого то есть готовая стратегия, но нет опыта написать для неё алгоритм — робота, готов предложить сотрудничество. Если кому интересно — пишите в личку.

Добрый день!

На новом этапе возникла необходимость в написании робота,
работающего в связке с QUIK. В связи с этим, уважаемые,
могли бы вы помочь мне ответить на несколько вопросов.

1. Насколько адекватно написание робота в QUIK через QPILE?
    Действует ли до сих пор ограничение на минимальный интервал
    расчета в 1 сек.
2. Если использовать внешние библиотеки, например StockSharp,
    преодолеваются ли проблемы первого пункта? Как обстоит дело
    с импортом транзаций — лучше через текстовый файл или DLL?

    Может быть есть более адекватные способы решения задачи.
   
    Заранее благодарен.

    P.S. Робот арбитражный, то есть скорость имеет значение.
            + должен работать большим объемом и необходимо
            организовать быстрое управление позицией.
 

Всем доброго времени суток, господа трейдеры. 

Понимаю что вопрос достаточно банален, и можно ответить на него простой фразой «гугл тебе в помощь», но очень хотелось бы услышать комменты знающих людей. Ибо имеется несколько проблем, моих личных, в подборе софта.
А именно:
1. Не умею программировать. Ну тоесть вообще не умею, и туго у меня с этим. Хотя с логическим задание ф-ий и построением всё нормально.
2. Вряти смогу грамотно разобраться с сильно замудрёной ангийской версией программы.

Посему прошу подсказать програмку которая подойдёт под следующие параметры:

1.Будет проста и понятно для построения системы, желательно даже сложной.
2. Желательно русскоязычная, или с возможностью руссификации.
3. Платная или нет, не важно, но конечно же хотелось бы поиметь халявный софт :)))
4. В идеале что бы на платформе программы можно было создавать роботов.

Заранее спасибо всем.
Думаю ответы на данный вопрос будет полезен не только мне, но и любому новичку на данном ресурсе.