Робот

Робот, которого описал тут http://smart-lab.ru/blog/54747.php, отработал первую неделю с результатом +4,5%.

Я использовал его с первым плечом, соотв-но +9%.
Сам я особо не торговал: +3% за неделю.

В процессеработы выявил багу в роботе — исправил.

Нужно ещё написать систему по управлению заявками, потому как просто кидать их о рынку не оч перспективно. Думаю с месяц это у меня займёт.

вот както так закрыл на 1300тейк не стал ждать итог на картинках в пунктах на 140 к римы

( Читать дальше )

Был у меня робот, доходность стратегии которого нарисована красной линией. Слева цифры — количество заработанных пунктов одним контрактом с июня 2008 года (фьюч начал торговаться на вечерке).
В субботу нашел стратегию доходность которой нарисована синей линией.
Разница у них в результате не сильная, но графики ходят в разных фазах! А это значит, что просадки меньше(в 2,5 раза) если их сложить!

Вчера написал робот для использования обеих стратегий — сижу любуюсь)))
В общем я рад)

Привет всем!
Начинаем боевую торговлю роботом на золоте GC.
Запущено четыре боевых робота.
У каждого по 1 позиции.
Позиции на текущий момент:
1. 20-24 Short (1579,5)
2. 20-12 Short (1581,6)
3. 15-12 Short (1582,4)
4. 15-24 Short (1581,0)

P.S. Забыл указать — цифры в начале — просто кодировка роботов

Отсутствие дисциплины в торговле мучает меня уже довольно давно, уже около 2-х лет интересуюсь роботами, как средством обрубания своих эмоций, ненужных мыслей, как инструментом торговой дисциплины (вход без раздумий как в лонг так и в шорт, выход вовремя, а не раньше положенного, стопы — обязательно). В итоге сам (не программист, но с ТСЛабом разобрался в его азах, вглубь — сложнее) написал несколько простеньких ботов на обычных скользящих. Несколько раз включал их (2 раза по месяцу в реале), в итоге – результат в деньгах отрицательный, в роботостроении положительный, потому как удалось выявить несколько багов и неточностей. Но и тут меня часто настигала и душила жаба – часто сам влезал в алгоритм и выключал раньше срока (несколько раз таким образом забирал профит в полтора-два раза меньше, чем взял бы робот).
И вот появилась мысль приобрести стороннего робота в надежде на его более отлаженный механизм и что сам буду влезать в него не так часто как в свой. Полазил по родному форуму, посмотрел некоторые трансляции


( Читать дальше )

Не могу обойти эту любимую мной тему! To make it clear: я искренне ненавижу алгоритмический трейдинг и половину финансового инжиниринга, и считаю, что их необходимо объявить преступлениями и за их использование нужно сажать.

Более года назад на некой конференции я дорогим товарищам-коллегам с ММВБ-РТС довольно неполиткорректно сказал об этой своей idee fixe. То бишь, о чрезвычайном системном вреде роботов для рынков, особенно для рынка акций. «Да, да! — радостно ответили дорогие товарищи. — У нас все это уже работает и бурно развивается! Мы очень рассчитываем на развитие алгоритмической торговли вообще, и HFT в частности! Это генерит комиссии, за этим будущее.» Товарищей поддержали некоторые другие товарищи из финансового мира, сидевшие вокруг, заявившие с энтузиазмом, что высокоскоростные линии и порты имеются и в нашей стране Плохих Дорог и Низкой Газификации, и все это будет расти, шириться, всячески развиваться! Выводить нас на передний край! Создавать ликвидность! «Наплачетесь,» — злобно прошипел я в галстук. Это, конечно, было брюзжание ретрограда.

( Читать дальше )

веселый робот сыграет за вас на любом рынке… а потом оказывается, что этот робот или их банда обрушивают ммвб периодически…
говорил же вилл смит, что роботы эти поработят всех…

а сама тема безусловно интересная. зачем тратиться на персонального брокера, платить ему комиссию, когда можно завести себе робота и он будет верой и правдой служить, пока масло не кончится (смазочное)

Реальная эффективность работы торгового работа напрямую зависит от того, каким алгоритмом он руководствуется. Часто бывает, что определенный алгоритм долгое время приносит солидную прибыль, а потом, в результате действия определенных рыночных механизмов, он начинает действовать в убыток. Но это скорее про форекс, там этих роботов пруд пруди...

А вот взрослые игры уже совсем в других местах проходят. Один из крупнейших хеджинговых фондов British Man Group с $58 млрд в управлении планирует в ближайшее время запустить высокочастотный трейдинг на святая святых – рынке облигаций Казначейства США. По словам отдельных экспертов, этот шаг имеет концептуальное значение со знаком «минус» для всего рынка торгуемой финансовой ликвидности. Доводы такие… Рынок гособлигаций США – это, по факту, последний оставшийся оазис рыночного рационализма, то есть гособлигации всегда были некой флагманской бумагой для всех игроков. Treasuries служили неким мерилом, которое успешно использовали для оценки динамики всех других активов. И теперь и этот крошечный островок также попадет под жернова алгоритмов и роботов, которые, разумеется, отбросят все фундаментальные факторы, то есть, тот самый элемент рыночного рационализма.

( Читать дальше )

В 2000 году, доучиваясь на кафедре корпоративных финансов, попытался «в лоб», без особо внятных знаний-пониманий, скормить нейронной сети SNNS исторические данные по индексу S&P, нефти и золоту, а также произвольному активу. Получилась в итоге некоторая лажа, с вероятностью > 40% угадывавшая тренд, которую я выдал за диплом и благополучно забыл.
С тех пор работал в области маркетинговых исследований, статистики-социологии и т.п., программировал для автоматизации обработки больших баз данных как многие на php-perl, немного на C/C++, VBA и всё такое.

В 2011 году услышал об итогах ЛЧИ, и как-то прифигел. Вроде как всё что нужно для таких же роботов я знаю. К сожалению, потратил довольно много времени (2 месяца) на моделирование своей системы в excel. HFT я по финансам не потяну, значит, делаю какой-то теханализ с элементами статистики. Затем изучал S# — большое спасибо разработчикам за помощь на форуме! В результате тестов система не работала, пришлось всё переделывать. Ещё 1,5 месяца ушло на войну с полиморфизмом и ООП, изучением особенностей программирования многопоточных приложений, параллельно отлаживал систему.

( Читать дальше )

Была бы вам интересна онлайн трансляция робота и соревнование роботов?

Добрый день, после «онлайн битвы трейдеров» хочу поддержать девиз любимого сайта «Мы делаем деньги на рынке»! Всю торговую неделю сделки одного из моих прибыльных роботов будут автоматически транслироваться в режиме реального времени по ссылке:

http://dl.dropbox.com/u/20338377/1.TXT

Ежедневно вечером буду добавлять в пост скриншот ссылки и в пятницу подведу итоги.
Описание робота: интрадей RIM2, без стопов, «перевертыш», с 10 до 18-45 с выходом в кеш в 18-44.
Отвечу на любые вопросы!

Update 09/04/2012

Update 10/04/2012

Update 11/04/2012