Роботы

Полтора месяца назад рынок ММВБ-РТС взорвался новостью — некий торговый, за две минуты произвел ошибочные сделки на $700 млн., принеся своим владельцам убытки около $4 млн. (информация с http://slon.ru/money/kak_poteryat_4_mln_za_dve_minuty-803935.xhtml). Сразу же многие засомневались насчет торговых роботов, утверждая, что робот-роботом, а человек все равно лучше.
В защиту торговых роботов хочу сказать, что несмотря на крайней редкие ошибки, роботам все же можно и нужно доверять. За всю историю фондового рынка люди как приобретали, так и теряли. Теряли многое. И потери от ошибок робота — ничто, по сравнению с потерями людей. Конечно, робот не защищен от ошибок, но люди сознательно создают не меньше подобных случаев. Еще один фактор, который делает робота возможно даже лучше человека — отсутствие эмоций. Люди время от времени рискуют, и, несомненно, бывают случаи, причем нередко, когда этот риск не оправдывает себя. Полагаясь на грамотно созданного робота, можно уверенно сказать, что курьезные случаи сведены к минимуму.

Часть 2: http://smart-lab.ru/blog/68504.php

Мой блог: http://georgij-koposov.livejournal.com/ 

Всем привет!

Представляю новый проект «Готовые системы и роботы». 
Сейчас на сайте четыре готовые торговые системы, которые не только протестированы на исторических данных, но и торгуются в реале. Основные инструменты для торговли RI (фьючерс на индекс РТС ) и SI (фьючерс на курс рубль/доллар).

Главный критерий при создании этих систем был не доход, а стабтльность и устойчивость. Доходность и риск регулируются размером плеча. Для каждой системы сделан расчет доходности и максимальной просадки в зависимости от плеча от 1 до 5.

Системы распространяются по принципу
1) аренды скриптов в закрытом виде с автоматическим исполнением. Платформа AutoTrade.
2) подписка на сигналы по смс, е-мейл и скайпу.

Возможны индивидуальные условия и тестовые периоды!

Под катом несколько картинок с кривой доходности систем.


( Читать дальше )

Неплохо выглядит, особенно учитывая то что создавалась система как страховочная для другой, а получилось что оказалась лучше.

Самое главное что удалось достичь асиметричности просадок, т.е. одна компенсирует другую очень удачно.

Пф 2.5

Тест с 2009 года:

 

Робот запущенный по стратегии r_reef, стартанул в пятницу. На подходе еще 3-4 робота для ФОРТСа.

Так это все выглядит:



( Читать дальше )

На днях делал под заказ робота, который должен был торговать по сигналам эксперта из Метастока. Проблема состояла в том, что код эксперта закрытый, и соответственно разобраться с логикой его работы было невозможно.
Я покрутил ситуацию так и сяк, и в результате родил гениально простое решение.

Ожидаю, что кул-хакеры обвинят меня в раздолбайстве и плохом стиле, но задача решена — робот успешно торгует. А штука получилась вот такая.
Робот делает скриншот окошка Метастока, и потом парсит получившийся jpeg на предмет наличия на нем сигналов эксперта. Конечно, при этом, приходится получать текущие котировки из терминала для постановки заявок, и вообще все что связано с контролем позиции никто не отменял.

Так что, если вы тоже столкнетесь с такой проблемой, как использование сигналов от экспертов с закрытым кодом — можете воспользовать моим рецептом.
 
Возможно есть более изящное решение через какое-нибудь API Метастока (можно ли там экспортировать сигналы от закрытых экспертов?), но подход который я использовал, позволяет решить задачу очень быстро и эффективно, а главное повторно использовать его для широкого класса систем.

Как мне кажется, в чем то, полученный гомункул похож на блоху, которую подковал Левша.
 
Так что если раньше, я отказывался от разработки роботов на основе закрытых экспертов, то сейчас готов решать и такие задачи тоже.

Пишите в скайп: artem_kramin

Заканчиваем разработку программы для управления рисками. На данный день работает с QUIK, сворачивается в трей и контролирует текущую прибыль или убытки. Настройка выполняется для каждой акции или фьючерса. При достижении заданных параметров (в процентах или рублях) выходит из рынка закрывая позицию. Например, можно задать максимальный убыток по бумаге не более 1%, после этого только входить в рынок, когда он кажется интересным, а выход осуществится автоматически.

Если размещаете робота на выделенный сервер, то куда?

Виртуальную машину или арендуете целый комп?

Сколько платите?

Если можно поделитесь ссылками.

P.S. Речь не о HFT, а о свинге/дейтрейде

Но он будет рабочий! 
будет под TSLAb
он не будет подглядывать в будущее

конечно же он не будет прибыльным
хотя когда и будет на больших таймах от часа

но эту заготовку вы сможете улучшить и может быть у вас родится граль 

возвращусь к  продаже робота и системы торговли http://smart-lab.ru/blog/56220.php закрылся контракт -картинки -сделки- очередной раз в +.напомню что за всю историю с 2008 года ниодного отрицательного закрытия контракта-для толлей отдельно-НИОДНОГО-. цена 1250000руб.
для писимистов-мыши кололись и плакали-но продолжали жевать кактус.-извините за орфографию))))))))))))

( Читать дальше )