Блог им. Robotorgovez

Вопросик роботостроителям

Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?

Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.
★3
40 комментариев
Optimize в амиброкере
а вообще оптимизация не главное, главное алгоритм правильный, так что лучше не увлекаться
avatar
GH05
GH05, сколько времени уйдёт на такую задачку?
avatar
Sergey F
я согласен, что оптимизация должна быть разумной. Просто обычно параметров бывает не один… Поэтому интересно решение простого случая
avatar
Sergey F
Тунеядец, лучше каждый параметр просчитывать отдельно, иначе время множится
avatar
GH05
GH05, да, я в курсе, что множится)) у меня 6 параметров.
Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.
avatar
Sergey F
Тунеядец, правильно отдельно, даже правильнее чем вместе
просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов
avatar
GH05
смотря где обсчитываемый параметр применяется, насколько сложное выражение, от получаса до нескольких минут
avatar
GH05
+1
Советую почитать про метод случайного поиска, а то Гаусс-Зейдель устарел… Хотя с учетом поставленной задачи, и здесь и тупым перебором параметров можно… Но если вы захотите скажем 5 параметров проверить, да еще учесть что рынок сейчас так реагирует, а завтра уже иначе на изменение параметра… То станет вопрос о самонастраивающемся алгоритме правления… и…

ой, что-то я разговорился…
avatar
asf-trade
asf-trade, я счас перебором делаю. 6 параметров)))
avatar
Sergey F
asf-trade, необязательно нейросети делать, можно ограничится правильным скоростным железом чтобы быстренько перебирать и тестить.
avatar
Invest-Fund
Invest-Fund,

ну так я и написал — на современном уровне развития ЭВМ можно и перебором ;)
avatar
asf-trade
asf-trade, ну да, для самонастройки ещё и формулу параметра надо придумывать.
Аббревиатуру то какую вспомнил " ЭВМ" :)
avatar
Invest-Fund
ни о чем
avatar
GH05
Не оптимизирую вообще
Тестирую только базовые идеи, а запускаю сразу пакет систем с разными параметрами.
avatar
Swan
+1
Swan, и весь пакет начинает лосить)
avatar
GH05
GH05, я же сказал, что тестирую базовую идею.
лосить может только если идея несостоятельна.
состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.
avatar
Swan
Swan, согласен, но я вот как то за несколько лет пришел к одной идее которая сходу дает профит, остальное известное и неизвестное лосит рано или поздно)
видимо идея одна и та же)
avatar
GH05
GH05, похоже, это оно ))) по моим наблюдениям подобные идеи как раз и приходят через несколько лет ))
avatar
Swan
0
Не пользуюсь оптимизацией в программном режиме. Это подгонка. Параметры должны быть логичными)
avatar
krolix
krolix, ну вот например торгуешь часовики на ри, тебе примерно нужно понять какой оптимальный стоп, ну тупо вставлять 10000 пунктов, чтобы примерно определить и нужна оптимизация
avatar
GH05
0
GH05, удивишься, но если волатильность такая, что стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 тысяч пунктов — он таким и будет) Просто размер позы уменьшится. Ну и Матожидание сделки тогда будет в районе 20К)
avatar
krolix
krolix, это уже другой вопрос завязанный на ММ, все равно коэффициенты какие либо присутствуют а их тоже подбирают
avatar
GH05
0
GH05, кстати, да) Сознаюсь — единственное, что я именно что подгонял — это лимиты денег для каждой из систем, при которых на истории было максимальное соотношении AG/DD)
avatar
krolix
krolix, аля длина СМА торговый день?)
avatar
Sergey F
0
Тунеядец, 5-дневка (70-72 часовика)
avatar
krolix
0
имхо (непокабелимое): ручками все делать лучше всего. а где? хз не в ТА-програмках это точно

да не такая уж и задачка, чтоб спрашивать как и где ее решать…
avatar
cruss1u5
cruss1u5, в том то и дело, что я делаю ручками, написал софт для этого отдельный под каждую стратегию. Мне интересно как остальные делают.
avatar
Sergey F
+1
Wealth-lab поможет.
avatar
jtrade
Jetta, А так да, что-то самописное
avatar
jtrade
Стратегии все простые, параметры с обратными связями, значения устанавливаются сами итерационно, никаких оптимизаций тупо лень.
avatar
bond
0
шаг параметра делай больше, а затем уже внутри диапазона размельчишь.
avatar
moscow
рисуйте в тс лаб и оптимизируйте
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
роботорговцы, сделайте мне бота на тс лабе с индюка МТ4.
Плачу 20 тыщ!
avatar
Alex Goldman
Alex Goldman, идите на форум. вам там сделают.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
вот вот… именно поэтому индикаторы зло… даже у сраного макд 4ре параметра для оптимизации… ну а машки можно тупо перебрать…
avatar
ves2010
Разбить на части и увеличить шаг оптимизации, после чего более мелко прогнать удовлетворяющие моменты. Есть показатели которые лучше оптимизировать в паре и больше, а есть параметры оптимизируются по одному.
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★9 4 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
★8 6 Расписание торгов в период майских праздников
★8 3 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 2 квартал 2024 года
★6 36 Ситуация на текущий момент
★6 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★4 10 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★4 47 Кто у кого отбирает
★4 16 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 20 Бензин всему голова: в России самая дешёвая заправка в Европе, в Гонконге - самая дорогая в мире
★3 0 Акции Freedom Holding Corporation: стоит ли купить?
+229 36 Ситуация на текущий момент
+142 5 Сбербанк рекомендует дивиденды🔥Акции и инвестиции
+124 64 Индекс МБ сегодня
+108 36 Азия. Вторник.
+103 47 Кто у кого отбирает
+94 8 Ваш аккаунт был взломан
+79 10 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+69 21 Потанин рассказал о проблемах Норникеля
+67 3 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+62 3 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 2 квартал 2024 года

самые обсуждаемые сегодня

64к Индекс МБ сегодня
62к "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
36к Азия. Вторник.
36к Ситуация на текущий момент
16к Торги на МОЕКС на майские праздники.
16к Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
15к 🎓 Хотите научиться азам торговли опционами, но не хотите тратить время на сложную математику?
12к О курсе рубля…
10к Дивиденды Сбербанка убили рост акций
10к 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций

теги блога Sergey F

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн