Блог им. Robotorgovez

Вопросик роботостроителям

Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?

Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.
★3
40 комментариев
Optimize в амиброкере
а вообще оптимизация не главное, главное алгоритм правильный, так что лучше не увлекаться
avatar
GH05
GH05, сколько времени уйдёт на такую задачку?
avatar
Sergey F
я согласен, что оптимизация должна быть разумной. Просто обычно параметров бывает не один… Поэтому интересно решение простого случая
avatar
Sergey F
Тунеядец, лучше каждый параметр просчитывать отдельно, иначе время множится
avatar
GH05
GH05, да, я в курсе, что множится)) у меня 6 параметров.
Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.
avatar
Sergey F
Тунеядец, правильно отдельно, даже правильнее чем вместе
просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов
avatar
GH05
смотря где обсчитываемый параметр применяется, насколько сложное выражение, от получаса до нескольких минут
avatar
GH05
+1
Советую почитать про метод случайного поиска, а то Гаусс-Зейдель устарел… Хотя с учетом поставленной задачи, и здесь и тупым перебором параметров можно… Но если вы захотите скажем 5 параметров проверить, да еще учесть что рынок сейчас так реагирует, а завтра уже иначе на изменение параметра… То станет вопрос о самонастраивающемся алгоритме правления… и…

ой, что-то я разговорился…
avatar
asf-trade
asf-trade, я счас перебором делаю. 6 параметров)))
avatar
Sergey F
asf-trade, необязательно нейросети делать, можно ограничится правильным скоростным железом чтобы быстренько перебирать и тестить.
avatar
Invest-Fund
Invest-Fund,

ну так я и написал — на современном уровне развития ЭВМ можно и перебором ;)
avatar
asf-trade
asf-trade, ну да, для самонастройки ещё и формулу параметра надо придумывать.
Аббревиатуру то какую вспомнил " ЭВМ" :)
avatar
Invest-Fund
ни о чем
avatar
GH05
Не оптимизирую вообще
Тестирую только базовые идеи, а запускаю сразу пакет систем с разными параметрами.
avatar
Swan
+1
Swan, и весь пакет начинает лосить)
avatar
GH05
GH05, я же сказал, что тестирую базовую идею.
лосить может только если идея несостоятельна.
состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.
avatar
Swan
Swan, согласен, но я вот как то за несколько лет пришел к одной идее которая сходу дает профит, остальное известное и неизвестное лосит рано или поздно)
видимо идея одна и та же)
avatar
GH05
GH05, похоже, это оно ))) по моим наблюдениям подобные идеи как раз и приходят через несколько лет ))
avatar
Swan
0
Не пользуюсь оптимизацией в программном режиме. Это подгонка. Параметры должны быть логичными)
avatar
krolix
krolix, ну вот например торгуешь часовики на ри, тебе примерно нужно понять какой оптимальный стоп, ну тупо вставлять 10000 пунктов, чтобы примерно определить и нужна оптимизация
avatar
GH05
0
GH05, удивишься, но если волатильность такая, что стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 тысяч пунктов — он таким и будет) Просто размер позы уменьшится. Ну и Матожидание сделки тогда будет в районе 20К)
avatar
krolix
krolix, это уже другой вопрос завязанный на ММ, все равно коэффициенты какие либо присутствуют а их тоже подбирают
avatar
GH05
0
GH05, кстати, да) Сознаюсь — единственное, что я именно что подгонял — это лимиты денег для каждой из систем, при которых на истории было максимальное соотношении AG/DD)
avatar
krolix
krolix, аля длина СМА торговый день?)
avatar
Sergey F
0
Тунеядец, 5-дневка (70-72 часовика)
avatar
krolix
0
имхо (непокабелимое): ручками все делать лучше всего. а где? хз не в ТА-програмках это точно

да не такая уж и задачка, чтоб спрашивать как и где ее решать…
avatar
cruss1u5
cruss1u5, в том то и дело, что я делаю ручками, написал софт для этого отдельный под каждую стратегию. Мне интересно как остальные делают.
avatar
Sergey F
+1
Wealth-lab поможет.
avatar
jtrade
Jetta, А так да, что-то самописное
avatar
jtrade
Стратегии все простые, параметры с обратными связями, значения устанавливаются сами итерационно, никаких оптимизаций тупо лень.
avatar
bond
0
шаг параметра делай больше, а затем уже внутри диапазона размельчишь.
avatar
moscow
рисуйте в тс лаб и оптимизируйте
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
роботорговцы, сделайте мне бота на тс лабе с индюка МТ4.
Плачу 20 тыщ!
avatar
Alex Goldman
Alex Goldman, идите на форум. вам там сделают.
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
вот вот… именно поэтому индикаторы зло… даже у сраного макд 4ре параметра для оптимизации… ну а машки можно тупо перебрать…
avatar
ves2010
Разбить на части и увеличить шаг оптимизации, после чего более мелко прогнать удовлетворяющие моменты. Есть показатели которые лучше оптимизировать в паре и больше, а есть параметры оптимизируются по одному.
avatar
Сергей Урускин
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★12 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★11 10 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 23 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★3 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 0 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
★3 0 ИПЦ: идем на рекорд
+129 56 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+100 31 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+91 23 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+79 0 LQDT Алибабаевич
+74 97 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
+72 84 Увы, жду вторую мобилизацию

самые обсуждаемые сегодня

41к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
41к А не поторопились ли они с "орешником"?
15к Про доллар-рубль
10к Круглые цифры
9к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
8к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
10к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
7к Привет Чебурашка, который ищет друзей
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
5к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Sergey F

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн