Вопросик роботостроителям

31 августа 2012, 21:10
|
Sergey F

Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?

Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.

Ключевые слова:
роботы

25 | ★3

40 комментариев

Optimize в амиброкере
а вообще оптимизация не главное, главное алгоритм правильный, так что лучше не увлекаться

GH05

31 августа 2012, 21:16
Ответить

GH05, сколько времени уйдёт на такую задачку?

Sergey F

31 августа 2012, 21:18
Ответить

я согласен, что оптимизация должна быть разумной. Просто обычно параметров бывает не один… Поэтому интересно решение простого случая

Sergey F

31 августа 2012, 21:19
Ответить

Тунеядец, лучше каждый параметр просчитывать отдельно, иначе время множится

GH05

31 августа 2012, 21:21
Ответить

GH05, да, я в курсе, что множится)) у меня 6 параметров.
Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.

Sergey F

31 августа 2012, 21:25
Ответить

Тунеядец, правильно отдельно, даже правильнее чем вместе
просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов

GH05

31 августа 2012, 21:26
Ответить

смотря где обсчитываемый параметр применяется, насколько сложное выражение, от получаса до нескольких минут

GH05

31 августа 2012, 21:19
Ответить

Советую почитать про метод случайного поиска, а то Гаусс-Зейдель устарел… Хотя с учетом поставленной задачи, и здесь и тупым перебором параметров можно… Но если вы захотите скажем 5 параметров проверить, да еще учесть что рынок сейчас так реагирует, а завтра уже иначе на изменение параметра… То станет вопрос о самонастраивающемся алгоритме правления… и…

ой, что-то я разговорился…

asf-trade

31 августа 2012, 21:22
Ответить

asf-trade, я счас перебором делаю. 6 параметров)))

Sergey F

31 августа 2012, 21:26
Ответить

asf-trade, необязательно нейросети делать, можно ограничится правильным скоростным железом чтобы быстренько перебирать и тестить.

Invest-Fund

01 сентября 2012, 00:12
Ответить

Invest-Fund,

ну так я и написал — на современном уровне развития ЭВМ можно и перебором ;)

asf-trade

01 сентября 2012, 00:16
Ответить

asf-trade, ну да, для самонастройки ещё и формулу параметра надо придумывать.
Аббревиатуру то какую вспомнил " ЭВМ" :)

Invest-Fund

01 сентября 2012, 00:55
Ответить

ни о чем

GH05

31 августа 2012, 21:24
Ответить

Не оптимизирую вообще
Тестирую только базовые идеи, а запускаю сразу пакет систем с разными параметрами.

Swan

31 августа 2012, 21:26
Ответить

Swan, и весь пакет начинает лосить)

GH05

31 августа 2012, 21:27
Ответить

GH05, я же сказал, что тестирую базовую идею.
лосить может только если идея несостоятельна.
состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.

Swan

31 августа 2012, 21:36
Ответить

Swan, согласен, но я вот как то за несколько лет пришел к одной идее которая сходу дает профит, остальное известное и неизвестное лосит рано или поздно)
видимо идея одна и та же)

GH05

31 августа 2012, 22:01
Ответить

GH05, похоже, это оно ))) по моим наблюдениям подобные идеи как раз и приходят через несколько лет ))

Swan

31 августа 2012, 22:32
Ответить

Не пользуюсь оптимизацией в программном режиме. Это подгонка. Параметры должны быть логичными)

krolix

31 августа 2012, 21:27
Ответить

krolix, ну вот например торгуешь часовики на ри, тебе примерно нужно понять какой оптимальный стоп, ну тупо вставлять 10000 пунктов, чтобы примерно определить и нужна оптимизация

GH05

31 августа 2012, 21:28
Ответить

GH05, удивишься, но если волатильность такая, что стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 тысяч пунктов — он таким и будет) Просто размер позы уменьшится. Ну и Матожидание сделки тогда будет в районе 20К)

krolix

31 августа 2012, 21:30
Ответить

krolix, это уже другой вопрос завязанный на ММ, все равно коэффициенты какие либо присутствуют а их тоже подбирают

GH05

31 августа 2012, 21:32
Ответить

GH05, кстати, да) Сознаюсь — единственное, что я именно что подгонял — это лимиты денег для каждой из систем, при которых на истории было максимальное соотношении AG/DD)

krolix

31 августа 2012, 21:34
Ответить

krolix, аля длина СМА торговый день?)

Sergey F

31 августа 2012, 21:28
Ответить

Тунеядец, 5-дневка (70-72 часовика)

krolix

31 августа 2012, 21:30
Ответить

имхо (непокабелимое): ручками все делать лучше всего. а где? хз не в ТА-програмках это точно

да не такая уж и задачка, чтоб спрашивать как и где ее решать…

cruss1u5

31 августа 2012, 21:28
Ответить

cruss1u5, в том то и дело, что я делаю ручками, написал софт для этого отдельный под каждую стратегию. Мне интересно как остальные делают.

Sergey F

31 августа 2012, 21:30
Ответить

Wealth-lab поможет.

jtrade

31 августа 2012, 21:30
Ответить

Jetta, А так да, что-то самописное

jtrade

31 августа 2012, 21:31
Ответить

Стратегии все простые, параметры с обратными связями, значения устанавливаются сами итерационно, никаких оптимизаций тупо лень.

bond

31 августа 2012, 21:47
Ответить

шаг параметра делай больше, а затем уже внутри диапазона размельчишь.

moscow

31 августа 2012, 21:49
Ответить

рисуйте в тс лаб и оптимизируйте

Bobby Axelrod (ABN Capital)

31 августа 2012, 21:52
Ответить

роботорговцы, сделайте мне бота на тс лабе с индюка МТ4.
Плачу 20 тыщ!

Alex Goldman

31 августа 2012, 21:56
Ответить

Alex Goldman, идите на форум. вам там сделают.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

31 августа 2012, 22:02
Ответить

вот вот… именно поэтому индикаторы зло… даже у сраного макд 4ре параметра для оптимизации… ну а машки можно тупо перебрать…

ves2010

31 августа 2012, 22:23
Ответить

Разбить на части и увеличить шаг оптимизации, после чего более мелко прогнать удовлетворяющие моменты. Есть показатели которые лучше оптимизировать в паре и больше, а есть параметры оптимизируются по одному.