Постов с тегом "Роботы": 1052

Роботы


МосБиржа обсуждает штрафы за манипулирование при высокочастотной торговле

    • 28 июля 2015, 19:53
    • |
    • sh1954
  • Еще
МосБиржа обсуждает штрафы за манипулирование при высокочастотной торговле

Московская биржа готовит штрафы до 1 млн рублей за манипулирование для высокочастотных трейдеров. 

www.finanz.ru/novosti/aktsii/mosbirzha-namerena-vvesti-sankcii-dlya-robotov-1000742519

Немного об HFT стратегиях

Fig-36

О некоторых особенностях, свойственных высокочастотным стратегиям, рассказывает Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Представляю здесь перевод его статьи.

Большинство инвесторов, вероятно, никогда не видели эквити высокочастотной стратегии. Есть объективные причины этого: в связи с типичной производительностью таких стратегий, фирмы, использующие их, мало нуждаются в привлечении стороннего капитала. Кроме того, HFT алгоритмы имеют ограничения по емкости, которая очень важна для институциональных инвесторов. Поэтому интересно наблюдать реакцию инвестора на прибыльность HFT стратегии, которую он видит впервые. Привыкший к коэффициенту Шарпа в  диапазоне 0,5-1,5 или до 1,8, при удачном стечении обстоятельств, он бывает поражен тем, что такие стратегии показывают значения коэффициента, выражаемые двузначными числами.



( Читать дальше )

Мои мысли по поводу робота на скользящих средних.

Привет всем смарт-лабовцам.Решил поделиться мыслями по поводу робота на скользящих средних.Мои идеи далеко не совершенны, может быть даже где-то ошибочны.Если Вы меня где-то подправите, я буду очень признателен. 
1)Пришел к такому выводу, таймфрейм либо H4 либо D1- т.к на них меньше шума.
2)Есть огромная проблема, которую я не могу решить -рейндж.Это блять не проблема, а ПРОБЛЕМИЩЕ.Прошу тех людей, которые работают с роботами, тем более с аналогичным роботом, откликнуться.
3 Мысль — Как избежать боковика — впринципе никак.Вообщем, надо знать тех анализ (классический), чтобы работать с роботом.
4)Очень долго ломал голову над тем, где ставить тейки, стопы и как это автоматизировать.Пришел к выводу, что полностью оставить робота торговать = самоубийство счета.Стопы и тейки вручную, один из вариантов ставить стоп по третьей скользящей средней, либо по параболику.
5)Как бороться с огромной просадкой, тем более, чтобы не пострадала прибыль ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У кого есть мысли по поводу этого робота, напишите.Заранее благодарен.
 

показываю как посчитал корреляцию между своими 24 роботами в excel, картинки, выводы по итогам

Добрый день дорогие читатели.
Неделя торговли вышла не очень удачной, поэтому решил себя наказать — заставил сделать то что давно было лениво.
Посчитать корреляцию и прочую фигню для своих роботов.
Зачем? Долго объяснять, будут ещё части в статье, пока лишь часть покажу, и кое-что оставил на десерт ;)

Итак, роботов запущено на самом деле больше 24, и не у всех по одному коню, так что сами картинки отображают то что мне интересно, а не реальную картину. Если вкратце то используется около 10-15 разных идей, остальные роботы это их вариации. 

К сожалению в Тслабе нет портфельного тестирования, блиииин. Поэтому самому пришлось делать. Вот краткие шаги.
0. Копируем рабочий скрипт.
1. Выбираем период истории в тслабе для скрипта.
2. Во вкладке сделки делаем экспорт в эксель (получается готовый файл со сделками для одного робота, повторяем операцию 24 раза)
3. Делаем 1 скрипт с историей сишки от финам, чтобы сделка открывалась и закрывалась на каждом баре. Выбираем таймфрейм в соответсвиии в желаемой точностью, у меня это 10 мин.  

( Читать дальше )

Разработка торговых систем

    • 01 июля 2015, 15:34
    • |
    • Dzam
  • Еще
Занимаюсь разработкой торговых систем под заказ и под ключ. С некоторыми участниками форума мы уже поработали. Отзывы можно посмотреть на сайте. Работаю с различными платформами: Ninjatrader, Metatrader, Quik, Amibroker, Wealth-lab, Multicharts. Пишу на различных языках. Готов рассмотреть ваши предложения по платформам, которые не указаны в списке. Пишите. Договоримся. С 1 июня разработка ПО для торговли — это мое основное рабочее направление. Доступен в сети почти в течение всего дня. Работы выполняю быстрее, так как все время уделяю именно разработке. Обращайтесь!
Ну и как всегда намусорите в комментах. Без этого никак. :)

Форекс роботы. Как выбрать брокера для советника.

Форекс роботы. Как выбрать брокера для советника.Сейчас большую нишу при торговле на форексе и  на биржах заняли автоматизированные торговые системы (роботы, советники, АТС), которые самостоятельно совершают торговые операции на финансовых рынках, следуя заданным параметрам и настройкам.  Конечно, перспектива использования торгового робота, который бы сам прибыльно  торговал, да и еще без вмешательства трейдера, очень заманчива. Но многие трейдеры еще даже не догадываются, какие проблемы могут возникнуть при использовании роботов. 
По подсчетам экспертов, сегодня больше половины всех заключаемых сделок  на форексе заключается с помощью торговых роботов. И все больше трейдеров задумываются над  необходимостью  разработки своих собственных стратегий для торговли роботами. И с развитием технологий, количество торговых роботов будет только расти, поэтому трейдеры всегда задаются вопросом -насколько же эффективен роботрейдинг, и стоит ли этим заниматься.
Читать далее... 

Как вас обманывают на рынках акций?

Девушка интересно постоянно пишет, анализирует HFT рынки уже долгое время и делится своими наблюдениями за высокочастотными роботами:

Почему секунды ничего не дают?

Если вы анализируете рынок на секундном тайфрейме, то анализ не будет быстрым.

Пример на акциях, когда даже сам график доу джонса запаздывает от его реальности.

Как вас обманывают на рынках акций?


На первом квадрате показана цена, расчитанная автоматически компьютером в даркпуле исходя из милисекундной ленты и текущих заявок.

Но что мы все видим на своем компьютере — это именно квадрат номер два, с такими же ценами, но с задержкой по времени. И когда мы видим цену в низу, она на самом деле уже находится выше.

( Читать дальше )

выкладываю 46 чужих роботов на TSLAB API +кратко обзор по ним и результаты тестирования

Добрый день дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей.
Ок, скажу честно, сегодня опять их нет, почему? Ну так потому что это вообще вещь редкая, и возможно спустя несколько лет исследований вы что-то найдёте. А может и нет. Я не верю что кто-то может зарабатывать стабильно в первые года торговли, разве что отдельному индивидууму может просто везти долгое время. Но шанс зарабатывать есть, и секретов в этом особо нет, в моём блоге потихоньку рассказывается как.

Итак, 46 чужих роботов на TSLAB API. Год выпуска 2010. Роботы сделаны в основном на общедоступных стратах, с форумов по метаку и велзу.
Позже приатачу файл, взято отсюда
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=15003#Post15003
В архиве есть краткое описание автора по каждому роботу. Все параметры можно оптимизировать в тслаб.
Сами роботы выложены на с# и можно изучать код и редактировать, к тслаб за пару секунд подрубаются (Кубик Служебные элементы.Внешний скрипт, там выбираете путь к файлу, кубик подсоединяете к инструменту, профит)

( Читать дальше )

#Wealth, #Флёров, Спорно, кратко и актуально

Не банально, сжато — только полезные фитчи, применимые на практике, по мнению Флёрова. Must see!
Специально для Финансовой лаборатории  #Wealth, #Флёров, Спорно, кратко и актуально

Как быстро увеличить производительность алгоритма. Часть 2

NN2Main

Прошлая часть — см. в моем блоге.

В этой части разберем технику улучшения производительности стратегии, использующую множество моделей.

Одним из наиболее мощных методов улучшения прибыльности вашей модели является объединение нескольких алгоритмов в так называемое «множество». Теория состоит в том, что комбинируя разные модели и их предсказания, мы получаем более робастные результаты. Тесты показывают, что даже объединение простых моделей может быть производительнее более сложной, но единственной стратегии.

Существует три основных техники объединения:

Смешивание:

Смешивание основано на создании моделей, прогоняемых на немного различных тренировочных наборах и усреднения их результатов для получения одного предсказания. Тренировочный набор переделывается путем повторения или удаления вхождений данных, в результате чего получается несколько разных наборов. Этот процесс работает хорошо для нестабильных алгоритмов (например, деревья решений) или, если присутствует определенная степень случайности в процессе создания моделей ( как, например, начальные веса в нейронных сетях). Получив усредненное предсказание для коллекции моделей с высоким значением подгонки, мы можем уменьшить результирующую подгонку без увеличения недооценки, что приведет к лучшим результатам.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн