Постов с тегом "Роботы": 1049

Роботы


Давно не было "разгоняльщиков" :) Буду первым в этом году...

Всем привет!

Давно не было топиков разгонных с FOREX. Начну с Вашего позволения...

Разгонять буду не ручками, роботами.

Старт будет не с 0 (как у некоторых :)), а с 1$ (точнее 100 центов, т.к. счета центовые).
Да, Вы не ослышались — 1$. Цель разгона примерно 1000$, срок 12 месяцев с реинвестированием ежемесячного дохода.
Для того, чтобы достичь цели они должны увеличивать депозит примерно на 85% в месяц.
По мере увеличения депозитов (чем Чёрт не шутит), переведу их на долларовые счета (меньше spreads, меньше requotes).

Разгонять будут два портфеля роботов: dashboard на mql5.com
Идея в них: тренд, диверсификация на 12 валютных парах, рабочий таймфрейм H1, сигналы берут с таймфреймов over D1.

Счета будет два: на первом цель для роботов будет 50 пунктов (500 пипсов), на втором 100 пунктов (1000 пипсов).
Сделки буду выкладывать, счета будут мониториться на MQL5.com
Публичный так сказать тест идеи...

Попозже еще двоих заведу — набираю статистику пока.

P.S.: роботы не продаются (это на всякий случай), достаточно громоздкое сопровождение у них.
P.P.S.: на базе этих стратегий можно построить вполне адекватные, с вменяемыми рисками, но доходности будут less 100% годовых, а в данном эксперименте это не интересно.
P.P.P.S.: пожалуйста, поспособствуйте выводу на главную — хотелось бы побольше отзывов от мастодонтов smart-lab'а почитать...


Экспериментальная торговая стратегия.

disclaimer: данный пост не является призывом к повторению моих торговых сигналов. Я не рекламирую телеграм канал, не продаю чудо софт и не беру деньги в доверительное управление. Ну и конечно, фотографий «успешного успеха», с арендованным Ролс Ройсом из Сочи, здесь не будет. Оставлю это «мамкиным бизнесменам» и «чудо трейдерам». 


Moving Average на 4-х фьючерсах(Ri,Sb,Si,Eu)


в 2021 году, запускаю экспериментальную торговлю, построенную на простейшем трендовом индикаторе технического анализа Moving Average. Основная цель, ловля больших движений.

Параметры стратегии
  • Торговля ведется только в основную торговую сессию (c 10-00 до 19-45) на рынке FORTS, 4-мя фьючерсами (Ri,Sb,Si,Eu). Так же индикатор МА рассчитывается по котировка только в это время.
  • Сигнал для входа, пересечение 2-х МА с параметрами 10 и 60, на 5-и минутных графиках. Сделки на ночь переносятся.
  • Торговля без использования плечей.
  • Благодаря единому брокерскому счету в торговле используется 30% под обеспечение ГО и 70% мы вкладываем в валюту по курсу на 19 января (что бы избежать валютного риска).


( Читать дальше )

Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA). 2

    • 16 января 2021, 21:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.

( Читать дальше )

Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA).

    • 16 января 2021, 00:04
    • |
    • 3Qu
  • Еще
На днях написал топик с описанием своей старой стратегии - Ретростратегия ретро ТС., снятой с эксплуатации в далеком 2014 г, которая, как оказалось, даже в упрощенном виде может работать и сегодня. Не собирался ее использовать, но в ходе обсуждений решил потратить на нее пару вечеров, восстановить по памяти до последней ее версии, и посмотреть, не стоит ли отложить текущие дела, и быстренько вывести ее на рынок.
В ходе восстановления пришлось также дорабатывать фильтры ФНЧ, простейшим из которых является ЕМА. Я дорабатывал свои фильтры, а вам покажу, что можно сделать с ЕМА, чтобы ее усовершенствовать и улучшить.
В комментариях к топику о ретростратегии упомянули некоего Jurik (jurikres.com) и его JMA. Думал, что он уже забыт, но, жив — курилка. То, что мы получим будет не хуже его индикаторов и подобрав периоды сглаживания можете сами в этом убедиться. Вообще, все поделки Jurikа — это где-то на уровне лабораторных работ студентов 4-го курса института по курсу ТАУиР. Наши сегодняшние тоже сложностью не отличаются, но может даже лучше, хотя бы потому, что не являются черными ящиками, и вы знаете как это устроено.

( Читать дальше )

Так РОБОТЫ в будущем могут отпраздновать порабощение человечества....



То ли ЕЩЁ будет лет эдак через десять))

Да… если кто думает что это графика или реально снят человек (с заменой изображением роботов)… УВЕРЯЮ вас что
это РЕАЛЬНОЕ видео… ну разве что монтаж видео был из частей





чет достало

    • 05 января 2021, 11:23
    • |
    • ves2010
  • Еще
сделал ботами за 2020 +70% это +29мио. 
но рынок реально заепал

счас на новогоднем гэпе отгрызли -2мио на бычьей ловушке
вот накукуя мне старому пожилому человеку такой стресс?

прикол в том, что перестал чувствовать позитив от торговли… прошло все это вау и прочие розовые сопли...
осталось только  — плять все как просто и на эту хрень убито 15 лет... 
с другой стороны и негатив сточился… нет эмоций… просто досада...






Лень против робота

    • 30 декабря 2020, 11:26
    • |
    • Bishop
  • Еще
Посмотрите на приведённый ниже скриншот. Он показывает интервал времени примерно равный трём месяцам. Тикер выбран случайным образом исключительно для примера. Если в начале трейдер купит FEES и «забудет» про него, то в конце он получит доходность на уровне 13%. Это самый «ленивый» способ, дающий возможность (и только) заработать на исторически растущем фондовом рынке.

Лень против робота

Если посчитать все более мелкие отклонения цены в указанном интервале, то доходность получится уже намного интереснее. Нужен только алгоритм, забирающий весь потенциал движения инструмента вверх и вниз. Для этих целей использую робота на минутном таймфрейме, потому что сидеть сутками у терминала нет никакого желания. :)

Разумеется, у алгоритма не получится настолько точно переворачиваться на экстремумах цены, но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов. Получается больше количество точек входа, потому что задаётся фиксированный размер прибыли на одно движение. Исхожу из того, что наши желания рынку не известны, мы не можем прогнозировать будущее, исторические данные бесполезны, значит нужно частями забирать (не упускать) накопленную прибыль.

( Читать дальше )

Новогодние подарки | Полезные мелочи

Близятся новогодние праздники. Я подготовил для вас подарки — те, торговые идеи, которые использовал в уходящем году. О них я рассказываю в данном выпуске «Полезных мелочей».

С наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким!
П.С. На всякий случай, моя книжка «Восемь правил выживания на рынке акций», см. здесь author.today/work/104250


Финиш на ЛЧИ.

Финиш на ЛЧИ.

Бежал к финишу я на 4-м месте, но из -за того что в этой номинации есть баг, то за 3 дня конца начали влазить люди, которые специально подали 5001 заявку за день. и у кого доходность была выше, чем у участника на 1-м месте. (см скрин) 

А так конечно считаю, что победителем этой номинации заслуженно должен был стать «kipa», да и вообще все кто шел впереди меня достаточно интересно торговали. 

Что касается участника " robot_ae", для меня это загадка, как он смог поставить 3 млн заявок на депо в 400 000 рублей. и совершить на них 28 000 сделок, у меня не сходиться математика, у него ведь по сути должен быть штраф за неэффективные транзакции, т.е. кол-ва сделок не окупит заявки, т.к. депо маленькое и сделок мало.

Поэтому, завершился конкурс для меня на 7-м месте, с доходностью 27% с 25.09.2020 — 17.12.2020. Никаких целей по доходности не было, и не планируется. считаю что ставить цели по доходности, это не совсем корректно. Есть цель по просадке, вот ее и будем достигать, чтобы просадка становилась минимальной.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн