Риск

Управление капиталом при облигациях.
Есть много различных трактовок этого термина. Под управлением капиталом я подразумеваю три вещи:

— управление позицией;

— управление размером позиции;

— управление риском через управление размером позиции.

А как вы управляете риском  в облигациях 

Поделитесь опытом, методами

Ведь я слышал, часто дефолты по ним бывают.

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.

( Читать дальше )

Блажен тот, кто верует. Это избавляет от множества страданий, но не всегда дает правильное понимание происходящего, как с Чацким.
… Всем привет… сейчас на смартлабе стали появляться те кто с пеной у рта доказывают что будет второе дно, что не будет второго дна.Возможно они набрали позиций в ту или иную сторону, и ждут благоприятного исхода, или уже глубоко засели в своих позициях терпя убытки.Хотелось бы таким людям посоветовать не терять бдительности… и все таки свою веру подкреплять разумом… а не наоборот, и не забывать про управление рисками.
… Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь
… Всем спасибо...)

         Адский и не очевидный вопрос, от чего издержек больше – от карантинов или их отсутствия.

         Здесь надо считать, прикидывать вероятности и решать моральные дилеммы в ситуации, когда этим крайне тяжело заниматься.


         ***

         Есть два полюса, которым все понятно. На одном гуманисты-идеалисты-социалисты. «Как вообще можно выбирать между деньгами и жизнями?». Совсем популисты (или дураки) могут зайти с тезиса типа: «за сколько денег бы вы согласились умереть или убить своих близких, а?». Гордые такие, моральные, истеричные.

         Ну, если бы все было так просто.

         Во-первых, самоизоляция тоже заберет жизни, просто их сложнее посчитать.

         Вот у нас в крае, по данным полиции, число тяжких преступлений уже выросло. И это при том, что уличной преступности почти нет. А что есть? Запертые люди сидят, стрессуют, звереют, иногда бухают, иногда нет, некоторые начинают переходить к истреблению ближних. На всякий случай, им ограничили продажи бухла…

( Читать дальше )

Очевидно, что и сланцевикам достанется нещадно.

«Первый в Северной Америке (Newfoundland) нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике.»

www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-30/first-north-american-refinery-shuts-with-fuel-demand-plunging

Если вы знаете разницу между кассетой BASF и кассетой Свема МК-60, вы в группе риска.






Спасибо Всем, Кто Понимает!

Для любого успешного трейдера характерно оценивать окончательные результаты торговли за определенные периоды времени. Данный процесс предоставляет трейдерам множество возможностей для получения большей прибыли, раскрывая сильные стороны торговой системы, а также возможности для её улучшения. Поэтому этап оценки считается одной из наиболее важных частей торговой системы, которая вносит значительный вклад в прибыльность. Тогда возникает вопрос: как адекватно оценить свои результаты?

Во-первых, очевидно, вам нужно иметь данные для оценки. Это означает, что ваши торговые результаты должны постоянно отслеживаться и записываться (будь то запись вручную или при помощи ПО). Таким образом, первым пунктом является сбор торговой статистики. Кстати, в хедж-фондах, которые стабильно зарабатывают огромные суммы денег, статистика является одним из самых мощных инструментов, который всегда контролируется аудиторами. 

( Читать дальше )

       В теории менеджмента существует такое понятие как точка безубыточности, и перед открытием любого бизнеса она непременно просчитывается. Но ведь и активный спекулятивный трейдинг – это тоже бизнес, причём не самый лёгкий. Но книги по трейдингу в разделе управления рисками дают лишь правила и примеры управления рисками, мол заходи 1-м процентом от депозита и бери большое соотношения прибыль/риск (со вторым обычно проблемы). Но как это представить более наглядно и усредненно?
Точка безубыточности для трейдинга — это равенство потерь и прибыли. Соответствующая формула для этого:
                                                                                         
Где 1$ — это условный риск в одной сделке
      x — процент прибыльных сделок
      y — соотношение риска и прибыли 

( Читать дальше )

Как было раньше — покупай на панике, продавай на эйфории. В последнее время на эйфории сколько продавцов передавили? А сама эйфория продолжалась годы, а не месяцы!

К чему я?  А к тому, что счас все умные стали, ждут обвала чтобы прикупить себе акций и сидеть в них… Как же на этом заработает кукл то? И  ведь не поймаешь их чисто на торговом моменте, это же не шортисты. Нет плечей, нет ограничения по времени, и ЕСТЬ ограничение (взять в шорт чтото даже на 1% счета это значит рискнуть, ведь бумажка может вырасти в 100-200 раз, с инвестицией не так). Так вот представьте — затаримся мы все, умники и станем все Баффетами.  Или нет? Что может противопоставить нам кукл и капитал?  Рассмотрю легальные способы (в рамках закона и его дыр). А ведь еще есть и нелегальные...

1.После низа будет новый, потом еще и так выморозка. Но это для сопляков. Настоящего инвестора так не поймаешь.

2.Обнуление акций. В России например пересмотр итогов приватизации. Конечно же ТОЛЬКО по воле народа, чтобы наказать этих проклятых воров. Который правда сольют акции уже соседям этих праведно-гневных граждан…

( Читать дальше )

в продолжение поста, Скоробогатова, в 15час 21 мин,(Капиталистич- й способ......., чтобы читающие поняли, не вырывали мысль, смылс,, из контекста...


если обобщить, так вся жизнь, строится.., что  «если у вас на счете еще есть деньги, это не ваша заслуга, а наша недоработка»...
 кто не учился в институте, а до 8класса, тогда и не зарабатываем умственным трудом, а лопатами...?
в Фонде и в финансовой сфере, здесь риски, просто ярко-выраженны, тонкая типа «материя», поэтому и легко прибывает  и убывает, богатство...?

 так сам бизнес, у вас тоже(или должность чиновника), медленный слив, только там другой ТАЙМ-ФРЕЙМ......?

 По лезвию «ножа, мы идем всю жизнь(Армия, Институт, женитьба, болезнь, купить авто  или Усадьбу, встретить ночью  «злодеев, или не пойти под грозу),, 
тоже самое, что рулетка..., только другой  период........
  здесь вопрос, стратегии и тактики,  приоритетов и приоритеты…, и что на чаше весов  дороже, своя болезнь  или забота о близких(ущемляя себя в чем то....?

( Читать дальше )