Показатели риска/доходности моего портфеля акций с 14 года

Недавно писал пост про доходность своего портфеля акций и ETF.

Теперь поговорим про измерение риска портфеля.

Выше — это скрин из отчета Interactive Brokers, все коэф. и параметры за меня посчитал брокер.

Сравнивают доходности обычно с рынком — зелененький график SPXTR, синий — мой портфель.

Обычно риск/доходность измеряют коэффициентом Шарпа. (мой портфель хуже рынка по нему).

Те, кто больше в теме — измеряют через коэфф. Сортино (он круче Шарпа потому, тк к резкому росту акций относится нормально, в отличие от Шарпа. Тут мой портфель так же хуже)

Еще можно измерить портфель через коэф. Кальмара🦑 — тут общая доходность делится на макс просадку портфеля за период. (Тут мой портфель получше).

Я довольно долго ломал себе мозг с этими показателями.

Если хотите попробовать понять, гляньте эту статью.

Если кратко — чем выше эти коэффициенты — тем круче портфель!

P.S.
На смарт-лабе только часть постов, остальные — в телеграмм. 
(некоторые смартлабчане не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)