Риски

Рубль уже около 80, падение продаж авто и электроники самое большое за всю историю статистики, падение цен и продаж недвижимости более чем на 18%, РТС с начала года -15%.

Какими-то нездоровыми темпами все валится.

Не прошло и месяца с моего поста по рискам экономики РФ, как уже риски №1,2,5,6 практически стали фактом.
Думал, что реализуются не все, а если и реализуются, то в течение года, а не в течение двух недель.

Так недолго добраться и до рисков средней вероятности, чего бы очень не хотелось.

Буду писать коротко и просто чтобы все поняли

Например пришел на наш рынок FORTS  и считаю что нефть стоит достаточно дешево и желаю купить фьючерсы долгосрочно без плечей

вижу ценник 33$ депозит у меня 1 000 000 руб Я начинаю считать:   330 ($) Х 75 (руб) = 24 750 руб стоимость контракта в рублях   1 000 000/24 750=  40 ЛОТОВ

на первый взгляд все просто покупаешь 40 лотов и сидишь ждешь 

НО !!!

Есть одно НО  : курс доллара не постоянен и при падении цены на нефть он будет расти. Существует призрачная формула 3300 рублей за баррель  сейчас она превратилась в 2600 рублей, Что будет дальше никто не знает.

Предположим что нефть упала до 26 $ и тогда 1$= 100 руб чтобы не нарушалась формула

Дальше интересней...

Допустим нефть идет к 10$… что тогда ?? Доллар будет стоить 260 рублей ???

ТАк как же тогда риск рассчитывать при торговле на ФОРТС ?

Первое что на ум приходит это купить контракты СИ чтобы снизить риск 

У кого какие предложения еще есть ?

Высокая вероятность:

— ослабление рубля до приемлемого уровня для бюджета РФ, на текущий момент это 90-100 руб./usd
— дальнейшее падение потребительского спроса, минимум на 5-10% за год
— падение производства из-за падения потребительского спроса (исключение пр-во импортозамещения и околосырьевые производства)
— рост безработицы до околокритического состояния (неофициальные данные уже сейчас показывают скрытую безработицу в 12-14%, вместо 5% официальной)
— продолжение падения стоимости недвижимости, как жилой так и коммерческой, первой, из-за ослабления покупательской способности, второй из-за падения производства
— падение ФР в usd, возможный «рост» в рублях

Средняя вероятность:

— введение ограничений на операции с валютой и/или налога
— лавинообразный рост безработицы и протестных настроений
— значительное падение потребительского рынка и производства (более 10%)

Прошло чуть больше месяца, с момента публикации поста относительно рисков для ФР РФ с началом военной операции в Сирии.
Вот он http://smart-lab.ru/blog/281534.php

Промежуточные выводы по описанным рискам и плюсам того поста:
— возможно реализовался риск терактов против РФ (ждем официальных выводов комиссии по крушению рейса 9268)
— частично были реализованы риски «недопонимания» и обстановка накалилась с Турцией (нарушение границ, дрон), были предпосылки недопонимания с авиацией США и Израиля, но они временно урегулированы
— из плюсов, некоторый прорыв изоляции В.В. Путина и начало общения с другими странами по Сирии, с возможностью дальнейшего общения по снятию санкций

Текущее влияние на ФР РФ:
— пока никакого значимого влияния нет, кроме краткосрочных движений на тревожных новостях по Сирии (например, когда Турция заявила, что сбила самолет, а оказался дрон – все припало на 1,5-2%)

Долгосрочное влияние:
— Нужно понимать, что те кто работают с ФР РФ по среднесрочной стратегии или тем более долгосрочной, сейчас летят в таком же самолете, как описанный выше. Такие же счастливые, отдохнувшие, не о чем не подозревающие. Почти на годовых максимумах ФР, в т.ч. с хорошим профитом.
И, вроде, ничего не предвещает катастрофы. Но она может случиться. И случиться может внезапно.
Тем более что заменить Египет на Турцию, не большая разница, с точки зрения доступа туда игиловцев.
Те, кто интрадеит и скальпит – ждите торговых сигналов, для вас рисков нет, кроме девальвации рублевого профита.

Но у нас кроме Сирии и терактов хватает негатива. Реальный бизнес потихоньку загибается. Есть, конечно, исключения, в виде производства российских продуктов или оборонки, но они одни не смогут поднять экономику.