Как правильно оценить риск из-за колебаний курса $ ??

09 января 2016, 19:17
|
paranormalbear

Буду писать коротко и просто чтобы все поняли

Например пришел на наш рынок FORTS и считаю что нефть стоит достаточно дешево и желаю купить фьючерсы долгосрочно без плечей

вижу ценник 33$ депозит у меня 1 000 000 руб Я начинаю считать: 330 ($) Х 75 (руб) = 24 750 руб стоимость контракта в рублях 1 000 000/24 750= 40 ЛОТОВ

на первый взгляд все просто покупаешь 40 лотов и сидишь ждешь

НО !!!

Есть одно НО : курс доллара не постоянен и при падении цены на нефть он будет расти. Существует призрачная формула 3300 рублей за баррель сейчас она превратилась в 2600 рублей, Что будет дальше никто не знает.

Предположим что нефть упала до 26 $ и тогда 1$= 100 руб чтобы не нарушалась формула

Дальше интересней...

Допустим нефть идет к 10$… что тогда ?? Доллар будет стоить 260 рублей ???

ТАк как же тогда риск рассчитывать при торговле на ФОРТС ?

Первое что на ум приходит это купить контракты СИ чтобы снизить риск

У кого какие предложения еще есть ?

Ключевые слова:
Риски,
Нефть,
рубль,
доллар

4 комментария

если считаешь, что цена на нефть будет расти, то просто покупаешь 40 лотов и причем тут курс доллара?

ICWiener

09 января 2016, 19:41
Ответить

ICWiener, при том что 1$ падения с 34 до 33 это одно а падение с 17 до 16 другое

Михаил

09 января 2016, 21:41
Ответить

сразу несколько понятий смешано.
Риск попадания сделки в убыток.
Размер потенциального убытка при котором сделка считается ошибочной и закрывается с убытком.
Риск изменения стоимости обеспечения сделки (ака плечо)

разделите мух от котлет.
Первое на что следует обратить внимание — риск появления плеча за счет курсовой разницы. по идее он кроется опционами на доллар, хуже опционами на фьюч, еще хуже самим фьючом СИ.

второе — риск превышения допустимого убытка (в долларах уже) по сделке с нефтью. В теории кроется опционом на нефть, но на РФР если не ошибаюсь они малоликвидны, и это дополнительный риск.