Информация
Блог им. paranormalduck
Как правильно оценить риск из-за колебаний курса $ ??
- 09 января 2016, 19:17
- |
Буду писать коротко и просто чтобы все поняли
Например пришел на наш рынок FORTS и считаю что нефть стоит достаточно дешево и желаю купить фьючерсы долгосрочно без плечей
вижу ценник 33$ депозит у меня 1 000 000 руб Я начинаю считать: 330 ($) Х 75 (руб) = 24 750 руб стоимость контракта в рублях 1 000 000/24 750= 40 ЛОТОВ
на первый взгляд все просто покупаешь 40 лотов и сидишь ждешь
НО !!!
Есть одно НО : курс доллара не постоянен и при падении цены на нефть он будет расти. Существует призрачная формула 3300 рублей за баррель сейчас она превратилась в 2600 рублей, Что будет дальше никто не знает.
Предположим что нефть упала до 26 $ и тогда 1$= 100 руб чтобы не нарушалась формула
Дальше интересней...
Допустим нефть идет к 10$… что тогда ?? Доллар будет стоить 260 рублей ???
ТАк как же тогда риск рассчитывать при торговле на ФОРТС ?
Первое что на ум приходит это купить контракты СИ чтобы снизить риск
У кого какие предложения еще есть ?
теги блога paranormalbear
- Brent
- euro usd
- FORTS
- long
- QE3
- RTS
- Si
- SnP 500 Index
- urals
- алготрейдинг
- бакс
- бивалютная корзина
- Веселье
- втб
- Вульф
- газпром
- доллар
- доллар - рубль
- Евро
- Интервенции ЦБ
- интрадей
- КУЕ
- лонг
- лонг - на все
- мастербанк
- ММВБ
- Нефть
- обман
- опрос
- опцион колл
- опционы
- оффтоп
- прогноз
- пут
- Рашка
- Ри - лонг
- Риски
- ртс
- рубль
- Рынок - взгляд
- сбер
- северсталь
- СИ
- СиП
- слив
- ставка
- торговые сигналы
- ФРС
- фьючерс ртс
- Цели
- шорт
- Шорт на все
- шорт на всю котлету
- юмор
- Юмор Веселье
Риск попадания сделки в убыток.
Размер потенциального убытка при котором сделка считается ошибочной и закрывается с убытком.
Риск изменения стоимости обеспечения сделки (ака плечо)
разделите мух от котлет.
Первое на что следует обратить внимание — риск появления плеча за счет курсовой разницы. по идее он кроется опционами на доллар, хуже опционами на фьюч, еще хуже самим фьючом СИ.
второе — риск превышения допустимого убытка (в долларах уже) по сделке с нефтью. В теории кроется опционом на нефть, но на РФР если не ошибаюсь они малоликвидны, и это дополнительный риск.