Риски

Предположим, что у нас есть трейдер или компания с расходами в 15% годовых ежедневно. И две стратегии: безрисковая с 10% годовых и рискованная с доходностью  30% годовых и максимально возможной просадкой просадкой 17%. Последнее в принципе неплохо: (соотношение доходность-безрисковая ставка)/просадка – 1.18:1. И мы ставим перед собой задачу получить доходность с учетом расходов выше безрисковой ставки.

Вроде задача решаема с 75% средств  в риске и 25% в безриске с казалось бы просадкой 12.75%=17%*0.75. Но! Все, кто торговал, знают, что в просадку рисковые стратегии попадают относительно быстро, а вот выходят из нее по разному. Ну то, что быстро попадем мы на первый взгляд учли при расчете просадки  в размере 12,75% и тут вроде все относительно неплохо: просадка разумна, а расходы покрыты и «сверху» получена безрисковая ставка. А предположим, что в просадку мы попали в начале года, а вышли из нее «рывком» в конце, т. е. риск и безриск вели себя, как на следующей картинке без учета небольших флуктуаций относительно приведенных линий

Заикнулся сегодня про то, что при системной торговле не стоит влезать в рынок раньше времени, определяемого системой, ибо вместо лучшей цены, как ожидалось, можно получить убыточную сделку. Которая может выйти из просадки. А может и не выйти, потому что условия для входа в этом направлении так и не будут сформированы.

Не знаю, в шутку или всерьез, но мне заметили, что сделка в просадке это грех и что нужно уметь из таких сделок выходить.
При системной торговле грех — это несистемная сделка. Ее просто не должно быть.

А насчет выхода сложный вопрос получается.
Ведь стоит вам открыть позицию, вы уже в 99.99% случаев в убытке. Из-за комиссий и разницы в цене покупки и продажи. Исключения чрезвычайно редки и их можно не принимать в расчет.
Хорошо. Сделка убыточная. Надо выходить. А когда? Сразу же? Зачем тогда входили в рынок. 
Если не сразу, то где?
Если нет жестких системных правил, или правил риск-менеджмента, то тут начинает работать диалектика. Переход количественных изменений в качественные.

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей. 
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)

Залил первые 100 уе на счет и решил потыкать кнопочки, пооткрывал и по закрывал несколько сделок в минимальный лот с убытками в пару центов. Но мягко говоря был очень удивлен когда заметил что мой счет уменьшился на добрых 14 уе. Тоесть я потерял 14% даже не начав торговать. Вывод — не идите торговать на дукас с маленькими депо, к которым вы привыкли на форекс кухнях что 50 уе это норм депо.

Потом я долил еще 200 и начал торговать. Моя стратегия предполагала только покупки, но в виду моей удачи я пришел на рыно в момент коррекции, словив нормальную просадку понял что тренд в низ и начал торговать на понижение.

При выствлении одного из ордеров вместо одного лота, задел ноль, и выставил 10. Дукас непозволил в виду моего максимального плеча 1:100, продать 10 лотов индекса СиПи и открыл только 8. И произошел сильный обвал благодаря которому я за день поднял более 350 уе, удвоив мой депозит. 

Это было крайне необдуманно и глупо, впредь больше так небуду.
Ну а пока я просто очень рад.

Растущий рынок государственного долга способен вызвать коллапс на финансовых рынках и привести к длительному медвежему циклу по валютам таких стран, как США, Япония и Китай.

За последние несколько лет объем государственного долга таких стран как США, Китая, Японии увеличился более чем на 7% к ВВП этих стран. Для справки суммарная доля ВВП этих трех стран составляет 35,8 трлн $ или более 40% общемирового ВВП. Такие темпы наращивания долга с одной стороны, можно объяснить ростом экономик, Китай и США являются драйверами мировой экономики и показывают ежегодные темпы прироста ВВП около 7%  Китай, более 2% США, что дает суммарный вклад в мировой рост ВВП более 1,5%. С учетом относительно низкой инфляции в этих странах (менее 3%) уровень потребления в них продолжает расти, пропорционально уровню долга.  Однако с государственными заимствованиями все не так просто. Общий объем долга правительств этих стран за последний год увеличился на 4% и превысил 1,3 трлн долларов. Почти 95% всего объема ушло на покрытие бюджетного дефицита, остальные на рефинансирование долга.