SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neophyte
Ты прав Fry (Антон)
- 23 февраля 2018, 21:17
- |
По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:
Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил
Действительно, я слегка ошибся. И даже не слегка.
Когда я взял автономный тест алгоритма для евро — самого благодарного инструмента, с заданными мною параметрами по капиталу и рискам, выяснилось, что я был слишком оптимистичен. Две коррекции среднесрочного тренда, направленные против долгосрочного, срезали часть профита. Утешение от того, что можно использовать портфель инструментов с диверсификацией риска есть, но оно слабое.
Итак, более менее близкую к желаемой прибыльность (20% в месяц) обеспечивает риск на сделку 5%. И с реинвестированием. Если убрать реинвестирование, и регулярно снимать прибыль, то средний доход будет примерно в 1.4 раза меньше.
Так что оно так для 5%:
И тест по ценам открытия (для скептиков). Качественных отличий нет.
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:
Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей.
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.
Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил
Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)
Действительно, я слегка ошибся. И даже не слегка.
Когда я взял автономный тест алгоритма для евро — самого благодарного инструмента, с заданными мною параметрами по капиталу и рискам, выяснилось, что я был слишком оптимистичен. Две коррекции среднесрочного тренда, направленные против долгосрочного, срезали часть профита. Утешение от того, что можно использовать портфель инструментов с диверсификацией риска есть, но оно слабое.
Итак, более менее близкую к желаемой прибыльность (20% в месяц) обеспечивает риск на сделку 5%. И с реинвестированием. Если убрать реинвестирование, и регулярно снимать прибыль, то средний доход будет примерно в 1.4 раза меньше.
Так что оно так для 5%:
И тест по ценам открытия (для скептиков). Качественных отличий нет.
теги блога neophyte
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- металлы
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
Качество моделирования будет высоким, если я возьму не минутный, а часовой график и тестер будет для него достраивать всю необходимую историю внутри часовых баров. Качество будет высокое, но ближе к реалиям все-таки минутный, для которого достраивается тиковая история только внутри минутного бара. Потому и 25%, что объем искусственных данных мал.
Тики для трейлингов и движения стопов. И характер движения цены внутри бара в этом случае ни имеет никакого значения. Главное, что были минимумы и максимумы.
Buy_SubZero, вы увидели то, что хотели, а не то что есть.
P.S. Для меня эти тесты не главное. Так, для общего понимания возможностей.
Мало ли что пишут на заборах. Я привык доверять себе, своей информации и практическим результатам.
P.S. Специально для вас добавлю тест по ценам открытия.
Да, и мы по разному понимаем эту фразу:
Давайте сразу перейдем к делу: Ваш реальный результат реальной торговли подтверждает? Совпадает с симуляцией?
Можно ли перенести этот результат на фьючерс ED на фортс?
ch5oh, всякое бывало. и до 10000% доходил и сливал безбожно. Раз на раз не приходится. На смартлабе в прошлом публиковал результаты, теперь не публикую.
А вот история публичного счета с доходностью 10000%, безбожно потом слитого из-за высоких рисков: https://traders-union.ru/forexforum/showthread.php?t=161016
Слил из-за рисков, можно было не рисковать?
Можно, но тогда и дохода не было бы.
Ничего не понял там — про телегу с лошадью, про то, что размер сделки, якобы, берётся с потолка при «финансовом стопе», начинающими баффетами, которые грешат такими стопами.
Ясно же, что не с потолка люди берут и определяют объём своей сделки, а исходя из своих финансовых возможностей и из того, какой суммой от всего счёта они могут рискнуть на одной сделке.
Хорошо, вы утверждаете, что это неправильный подход и неправильный расчёт риска, а должен быть какой-то «рыночный стоп».
Конкретных примеров по расчёту подобного «рыночного стопа» на вашем сайте не увидел. Да, там есть некоторые формулы, график симулятора для убедительности ваших утверждений и убеждений.
Вы не могли бы не на формулах, связанных с торговлей валютами, а на конкретном примере по акциям, как у А.Элдера показать, как надо всё рассчитывать по вашему методу?
Вот как у А Элдера:
На счету есть 100 000 руб.
Цена акции 40 руб.
Стоп ставим 37 руб.
Вопрос: сколько акций можем купить?
Решение:
Риск контролируем правилом «двух процентов»
Риск на акцию = 40-37=3 руб.
Риск на сделку = 2% от 100 000 руб. = 2000 руб.
Размер сделки = риск на сделку / риск на акцию =2000/3=666 акций можем купить.
Аналогичный, простой и понятный пример расчёта по вашему методу на акциях можете привести?
Исходные условия такие-же:
100 000 руб. на счету, цена акции 40 руб.
graviton, в блоге все расписано. Мне нечего добавить да и лень. Повторю только, что финансовый стоп — это когда с потолка берется объем и при заданном риске определяется уровень стопа.
Рыночный стоп — это когда уровень стопа определяется стратегией, а уже для этого случая рассчитывается объем при заданном финансовом риске.
Т.е. все начинается с определения уровня стопа, как в приведенном вами примере из Элдера. Если уровень 37 руб взят не от балды, а вытекает из торговой стратегии, то все аналогично.
И что тут непонятного?
Ознакомился дальше и понял, что у вас есть ещё чудо-индикатор для расчёта объёма сделки. Короче говоря, предположу, что вы риск расчитываете не как у Элдера, а иначе — всё очень мудрёно и не факт, что верно. Подобное встречал уже, когда технически -грамотные и очень образованные люди попадают на многие годы в плен своих заблуждений и изобретают очень сложный «велосипед». Понял, что и пример вы не можете привести, т.к. метод ваш сложен — связан со специндикатором, более сложными расчётами и исследованием рынка в момент определения размера сделки и необходимого риска для входа в сделку.
Не стану и утверждать, что он ошибочен.
Спасибо за общение.
Рад, что, хоть, что-то понял для себя в вашем методе, если что-то понял. :)))
graviton, вы не поверите, но людей. которые не обладают вашим уровнем знаний, тыщи.
Много раз видел, когда люди ставят произвольный объем сделки, а потом рассчитывают уровень стопа исходя из процента риска. Т.е. поступают прямо наоборот, не исходя из уровня стопа рассчитывают объем. а исходя из произвольно выбранного объема рассчитывают уровень стопа. А потом плачутся, «что такое, риск два процента, а убыток раз за разом»
Об этом и речь. Не ищите в моих текстах глубоких смыслов, все на уровне элементарных истин.
Просто видел, что вы писали про то, как слить депозит по системе трёх экранов и решил, что вы критикует Элдера и против его методов. А про финансовый стоп тоже решил, что это критика Элдера и решил узнать — какой тогда у вас метод. :)
Честно говоря, даже если у кого-то свой какой-то метод, то ничего плохого, а главное, чтобы он работал.
Так-что, прошу прощения, если пристал, как банный лист. :)))
Просто ищу интересную инфу по этим темам, т.к. пытаюсь заняться алготрейдингом. А насчёт тысяч людей и моего уровня, так сам до недавнего времени не особо что и знал или точнее сказать — пользовался этими знаниями.
Удачи. С интересом читаю ваши посты.
А в целом — понимаю, что это огромная тема и предмет вечных споров многих людей, их исследований, да всяких методов, т.е. где ставить стоп, как, когда и надо ли вообще ставить. :)
Это и хотел уточнить. Если поставить адекватные риски будет, видимо, просто хорошая эквити с доходностью порядка 2% месяц.
Эквити действительно более гладкая. То что больше 2% в месяц это точно, но сколько уже не помню. Если хотите, гляну еще раз, какие там были цифры.
Ты в маразм чтоле ударился, старый хрыч? ^^'
Думай чего пишешь — у половины смартлаба уже глаза на лоб, неровно дышат и рукав грызут с мутными глазами. Завтра начнут тебя искать, чтоб денег в ДУ вручить)))
Sergey Pavlov, есть еще Абанов и Маркидонова, которые ничего, кроме раздражения, у публики не вызывают.
И если бы они поумерили аппетит и не гнались за тысячами процентов, то вполне спокойно давали бы 20-30-50. Ибо риск асимметричен. Банальная истина, но потеряв 80% нужно заработать 400%, т.е. увеличить остаток счета в 5 раз, чтобы вернуться к исходному состоянию.
А заработав 80% мы всего лишь приближаемся к удвоению капитала.