Блог им. neophyte

Ты прав Fry (Антон)

По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей. 
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил

Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)

Действительно, я слегка ошибся. И даже не слегка. 
Когда я взял автономный тест алгоритма для евро — самого благодарного инструмента, с заданными мною параметрами по капиталу и рискам, выяснилось, что я был слишком оптимистичен. Две коррекции среднесрочного тренда, направленные против долгосрочного, срезали часть профита. Утешение от того, что можно использовать портфель инструментов с диверсификацией риска есть, но оно слабое.
Итак, более менее близкую к желаемой прибыльность (20% в месяц) обеспечивает риск на сделку 5%. И с реинвестированием. Если убрать реинвестирование, и регулярно снимать прибыль, то средний доход будет примерно в 1.4 раза меньше.

Так что оно так для 5%:

Ты прав  Fry (Антон)

И тест по ценам открытия (для скептиков). Качественных отличий нет.

Ты прав  Fry (Антон)





★1
30 комментариев
20% в мес. я думаю это несерьезно… несерьезно в плане риска. Сомневаюсь, что 20% прироста можно регулярно делать с малым риском. Для большинства, и для меня в частности, 10% DD — это перебор.
avatar
Scroooge, где вы увидели 10%? Просадка 21%
Смотрю отчет. Метод: все тики. Качество моделирования 25%. Доходность этой системы — визуальный обман. При моделировании 99% система покажет слив.
avatar
Buy_SubZero, ваше мнение основано на том. что вы просто не знаете, что означает этот параметр. :)
Качество моделирования будет высоким, если я возьму не минутный, а часовой график и тестер будет для него достраивать всю необходимую историю внутри часовых баров. Качество будет высокое, но ближе к реалиям все-таки минутный, для которого достраивается тиковая история только внутри минутного бара. Потому и 25%, что объем искусственных данных мал.
Советую строить систему на основе закрытия и открытия баров.
avatar
Buy_SubZero, кагбэ так оно и есть.
Тики для трейлингов и движения стопов. И характер движения цены внутри бара в этом случае ни имеет никакого значения. Главное, что были минимумы и максимумы.
Ок. Спорить не буду. Что хотел сказать то сказал. Считаете меня неучем и невеждой? Ок. Пусть будет так. Странный вы человек… вам помочь хотят безвозмезно а вы… не удивляйтесь потом. Мое дело предупредить.
avatar

Buy_SubZero, вы увидели то, что хотели, а не то что есть.

P.S. Для меня эти тесты не главное. Так, для общего понимания возможностей.

Buy_SubZero, он не алго, он тут для рекламы своего инвалида-робота))
avatar
в этом и есть смысл трендовой торговли — 70% времени пилить в 0 или убыток, держаться и не плакать, видя в мониторе плавно снижающуюся эквити, а потом раз и в дамки.
avatar
Для общего понимания просто прочтите www.argolab.net/kachestvo-modelirovaniya-99.html… это так… обобщенно. Для знаний нюансов моделирования советую пообщатся с Метаками и порыться на mql4 или mql5.
avatar
Buy_SubZero, Нравится, пользуйтесь.
Мало ли что пишут на заборах. Я привык доверять себе, своей информации и практическим результатам.
P.S. Специально для вас добавлю тест по ценам открытия.
Да, и мы по разному понимаем эту фразу:
 Если вы попробуете протестировать советник на
таймфреме М1, то тестер выдаст качество моделирования не больше 25%. Почему? Потому что в его распоряжении нет котировок более меньшего таймфрема. 
При таких доходностях смартлаб был бы клуб миллионеров а не клуб лудаманов))),
avatar
(Сalming), никогда не будет. Человек не может не вмешаться, так он устроен.
«20% в месяц»? В баксах!? Минимум 240 годовых??? При просадке 20% от счета? На самом эффективном в мире рынке?

Давайте сразу перейдем к делу: Ваш реальный результат реальной торговли подтверждает? Совпадает с симуляцией?

Можно ли перенести этот результат на фьючерс ED на фортс?
avatar

ch5oh, всякое бывало. и до 10000% доходил и сливал безбожно. Раз на раз не приходится. На смартлабе в прошлом публиковал результаты, теперь не публикую. 

А вот история публичного счета с доходностью 10000%, безбожно потом слитого из-за высоких рисков: https://traders-union.ru/forexforum/showthread.php?t=161016


Слил из-за рисков, можно было не рисковать?
Можно, но тогда и дохода не было бы.

Николай Скриган, почитал на вашем сайте раздел 7 про ММ.
Ничего не понял там — про телегу с лошадью, про то, что размер сделки, якобы, берётся с потолка при «финансовом стопе», начинающими баффетами, которые грешат такими стопами.
Ясно же, что не с потолка люди берут и определяют объём своей сделки, а исходя из своих финансовых возможностей и из того, какой суммой от всего счёта они могут рискнуть на одной сделке.
Хорошо, вы утверждаете, что это неправильный подход и неправильный расчёт риска, а должен быть какой-то «рыночный стоп».
Конкретных примеров по расчёту подобного «рыночного стопа» на вашем сайте не увидел. Да, там есть некоторые формулы, график симулятора для убедительности ваших утверждений и убеждений.
Вы не могли бы не на формулах, связанных с торговлей валютами, а на конкретном примере по акциям, как у А.Элдера показать, как надо всё рассчитывать по вашему методу?

Вот как у А Элдера:

На счету есть 100 000 руб.
Цена акции 40 руб.
Стоп ставим 37 руб.
Вопрос: сколько акций можем купить?

Решение:

Риск контролируем правилом «двух процентов»

Риск на акцию = 40-37=3 руб.
Риск на сделку = 2% от 100 000 руб. = 2000 руб.
Размер сделки = риск на сделку / риск на акцию =2000/3=666 акций можем купить.

Аналогичный, простой и понятный пример расчёта по вашему методу на акциях можете привести?
Исходные условия такие-же:
100 000 руб. на счету, цена акции 40 руб.

graviton, в блоге все расписано. Мне нечего добавить да и лень. Повторю только, что финансовый стоп — это когда с потолка берется объем и при заданном риске определяется уровень стопа.
Рыночный стоп — это когда уровень стопа определяется стратегией, а уже для этого случая рассчитывается объем при заданном финансовом риске.
Т.е. все начинается с определения уровня стопа, как в приведенном вами примере из Элдера. Если уровень 37 руб взят не от балды, а вытекает из торговой стратегии, то все аналогично.

И что тут непонятного?

Николай Скриган, непонятного было про то, что кто-то чего-то берёт с потолка. Теперь вы написали про «балду» — это тоже малопонятно. Выходит, что вы заведомо оперируете в разъяснениях своего метода какими-то бестолковыми примерами типа — с потолка, от балды, а в результате, если не от балды и не с потолка, то у вас расчёт аналогичен расчёту Элдера. :)
Ознакомился дальше и понял, что у вас есть ещё чудо-индикатор для расчёта объёма сделки. Короче говоря, предположу, что вы риск расчитываете не как у Элдера, а иначе — всё очень мудрёно и не факт, что верно. Подобное встречал уже, когда технически -грамотные и очень образованные люди попадают на многие годы в плен своих заблуждений и изобретают очень сложный «велосипед». Понял, что и пример вы не можете привести, т.к. метод ваш сложен — связан со специндикатором,  более сложными расчётами и исследованием рынка в момент определения размера сделки и необходимого риска для входа в сделку. 
Не стану и утверждать, что он ошибочен.
Спасибо за общение.
Рад, что, хоть, что-то понял для себя в вашем методе, если что-то понял. :)))

graviton, вы не поверите, но людей. которые не обладают вашим уровнем знаний, тыщи.
Много раз видел, когда люди ставят произвольный объем сделки, а потом рассчитывают уровень стопа исходя из процента риска. Т.е. поступают прямо наоборот, не исходя из уровня стопа рассчитывают объем. а исходя из произвольно выбранного объема рассчитывают уровень стопа. А потом плачутся, «что такое, риск два процента, а убыток раз за разом»

Об этом и речь. Не ищите в моих текстах глубоких смыслов, все на уровне элементарных истин. 

Николай Скриган, похоже, что совсем не понял вас. :)
Просто видел, что вы писали про то, как слить депозит по системе трёх экранов и решил, что вы критикует Элдера и против его методов. А про финансовый стоп тоже решил, что это критика Элдера и решил узнать — какой тогда у вас метод. :)
Честно говоря, даже если у кого-то свой какой-то метод, то ничего плохого, а главное, чтобы он работал.
Так-что, прошу прощения, если пристал, как банный лист. :)))
Просто ищу интересную инфу по этим темам, т.к. пытаюсь заняться алготрейдингом. А насчёт тысяч людей и моего уровня, так сам до недавнего времени не особо что и знал или точнее сказать — пользовался этими знаниями. 
Удачи. С интересом читаю ваши посты.
graviton, Элдер же не объяснил, откуда он взял 37. :)
Николай Скриган, у меня есть две его книги. Иногда открываю то одну, то другую.  Ни одну от корки до корки не прочитал. :) Думаю, что в какой-нибудь и объяснил или в каком-то своём видеосеминаре рассказал. :)
А в целом — понимаю, что это огромная тема и предмет вечных споров многих людей, их исследований,  да всяких методов, т.е. где ставить стоп, как, когда и надо ли вообще ставить. :)
Николай Скриган, то есть реальная торговля не подтвержает возможность в среднем делать «20% в месяц».

Это и хотел уточнить. Если поставить адекватные риски будет, видимо, просто хорошая эквити с доходностью порядка 2% месяц.

avatar
ch5oh, смотрел для 2%, чтобы возразить Антону.
Эквити действительно более гладкая. То что больше 2% в месяц это точно, но сколько уже не помню. Если хотите, гляну еще раз, какие там были цифры.
ch5oh, нашел. При 2% риска доходность за 10 месяцев (в тесте) 76%. Просадка около 12%.



20% в месяц? 
Ты в маразм чтоле ударился, старый хрыч? ^^'

Думай чего пишешь — у половины смартлаба уже глаза на лоб, неровно дышат и рукав грызут с мутными глазами. Завтра начнут тебя искать, чтоб денег в ДУ вручить)))

Бабёр-Енот, у этой половины СЛ есть еще один вариант — начать писать посты и говорить о 30-40-50% в месяц. Пусть уже Скриган неровно дышит:) Не так трудно быть не только крутым, но и круче остальных на СЛ…
avatar

Sergey Pavlov, есть еще Абанов и Маркидонова, которые ничего, кроме раздражения, у публики не вызывают.

И если бы они поумерили аппетит и не гнались за тысячами процентов, то вполне спокойно давали бы 20-30-50. Ибо риск асимметричен. Банальная истина, но потеряв 80% нужно заработать 400%, т.е. увеличить остаток счета в 5 раз, чтобы вернуться к исходному состоянию.
А заработав 80% мы всего лишь приближаемся к удвоению капитала.

Если это не троллинг, то все очень грустно
avatar

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW