23 февраля 2018, 21:17
Ты прав Fry (Антон)
По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:
Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил
Действительно, я слегка ошибся. И даже не слегка.
Когда я взял автономный тест алгоритма для евро — самого благодарного инструмента, с заданными мною параметрами по капиталу и рискам, выяснилось, что я был слишком оптимистичен. Две коррекции среднесрочного тренда, направленные против долгосрочного, срезали часть профита. Утешение от того, что можно использовать портфель инструментов с диверсификацией риска есть, но оно слабое.
Итак, более менее близкую к желаемой прибыльность (20% в месяц) обеспечивает риск на сделку 5%. И с реинвестированием. Если убрать реинвестирование, и регулярно снимать прибыль, то средний доход будет примерно в 1.4 раза меньше.
Так что оно так для 5%:
И тест по ценам открытия (для скептиков). Качественных отличий нет.
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:
Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей.
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.
Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил
Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)
Действительно, я слегка ошибся. И даже не слегка.
Когда я взял автономный тест алгоритма для евро — самого благодарного инструмента, с заданными мною параметрами по капиталу и рискам, выяснилось, что я был слишком оптимистичен. Две коррекции среднесрочного тренда, направленные против долгосрочного, срезали часть профита. Утешение от того, что можно использовать портфель инструментов с диверсификацией риска есть, но оно слабое.
Итак, более менее близкую к желаемой прибыльность (20% в месяц) обеспечивает риск на сделку 5%. И с реинвестированием. Если убрать реинвестирование, и регулярно снимать прибыль, то средний доход будет примерно в 1.4 раза меньше.
Так что оно так для 5%:
И тест по ценам открытия (для скептиков). Качественных отличий нет.
Субтропический_чиж, Сознание не имеет прошлого и будущего! Для него не существует времени! Для него существует анализ причинно-следственных связей. Оно развивается качественно. Что мне нравилось у ...
Народ застрявший в Газпроме уже добрался до балансовой стоимости! Отчёт Газпрома вышел настолько разгромным, что теперь и дивидендов не видать, и стоимость акции упала снова ниже плинтуса. Видимо мног...
Токенизация недвижимости, цифровые кв.метры. Впервые про токенизацию недвижимости инвесторы услышали еще два года назад. Давайте разберемся вместе, как работают токены квадратных метров.Объект недвижи...
Двойной гэп. Дали 100, упали на 200 и думаю в понедельник — вторник ещё вниз минимум на 70. Лукойл потащит вниз, а в июле Сбербанк, Транснефть
Как смотрю сейчас, ждать в понедельник двойной гэп, сначала 25 рублей на открытиеи, потом пойдет short и пойдем ниже.
Хуже наложение с гэп Лукойл, тогда упадет моех, неделя будет в красном.
Олег Дубинский, МТС будет выгоднее взять в сентябре -октябре на дне, думаю по 250. И далее рост, к июню 2025 будет 390-400 рублей
по волнам структура с подволнами выглядит так, волны 5 не хватает в любом случае! рост возможен, следим за золотом, золото снова попрет — доп размещение уйдет на второй план
красные линии — гэпы ...
Отчет ПИКа суперкороткий обзор
Компания опубликовала результаты по МСФО за 2023 год.Компания публикует мало информации о себе и не платит дивиденды, поэтому не в фокусе. За 2022 год отчет не публик...
Да как сказать не рыночные движения, идеальный практически пяти-волновой цикл, коррекция затянулась конечно...
На 120-130 смотрит, но никто не знает точно когда цену туда доставят
Что кроме «Ва...
Любопытные отчеты РСБУ
Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан.АО «Тандер» — основная дочк...
Качество моделирования будет высоким, если я возьму не минутный, а часовой график и тестер будет для него достраивать всю необходимую историю внутри часовых баров. Качество будет высокое, но ближе к реалиям все-таки минутный, для которого достраивается тиковая история только внутри минутного бара. Потому и 25%, что объем искусственных данных мал.
Тики для трейлингов и движения стопов. И характер движения цены внутри бара в этом случае ни имеет никакого значения. Главное, что были минимумы и максимумы.
Buy_SubZero, вы увидели то, что хотели, а не то что есть.
P.S. Для меня эти тесты не главное. Так, для общего понимания возможностей.
Мало ли что пишут на заборах. Я привык доверять себе, своей информации и практическим результатам.
P.S. Специально для вас добавлю тест по ценам открытия.
Да, и мы по разному понимаем эту фразу:
Давайте сразу перейдем к делу: Ваш реальный результат реальной торговли подтверждает? Совпадает с симуляцией?
Можно ли перенести этот результат на фьючерс ED на фортс?
ch5oh, всякое бывало. и до 10000% доходил и сливал безбожно. Раз на раз не приходится. На смартлабе в прошлом публиковал результаты, теперь не публикую.
А вот история публичного счета с доходностью 10000%, безбожно потом слитого из-за высоких рисков: https://traders-union.ru/forexforum/showthread.php?t=161016
Слил из-за рисков, можно было не рисковать?
Можно, но тогда и дохода не было бы.
Ничего не понял там — про телегу с лошадью, про то, что размер сделки, якобы, берётся с потолка при «финансовом стопе», начинающими баффетами, которые грешат такими стопами.
Ясно же, что не с потолка люди берут и определяют объём своей сделки, а исходя из своих финансовых возможностей и из того, какой суммой от всего счёта они могут рискнуть на одной сделке.
Хорошо, вы утверждаете, что это неправильный подход и неправильный расчёт риска, а должен быть какой-то «рыночный стоп».
Конкретных примеров по расчёту подобного «рыночного стопа» на вашем сайте не увидел. Да, там есть некоторые формулы, график симулятора для убедительности ваших утверждений и убеждений.
Вы не могли бы не на формулах, связанных с торговлей валютами, а на конкретном примере по акциям, как у А.Элдера показать, как надо всё рассчитывать по вашему методу?
Вот как у А Элдера:
На счету есть 100 000 руб.
Цена акции 40 руб.
Стоп ставим 37 руб.
Вопрос: сколько акций можем купить?
Решение:
Риск контролируем правилом «двух процентов»
Риск на акцию = 40-37=3 руб.
Риск на сделку = 2% от 100 000 руб. = 2000 руб.
Размер сделки = риск на сделку / риск на акцию =2000/3=666 акций можем купить.
Аналогичный, простой и понятный пример расчёта по вашему методу на акциях можете привести?
Исходные условия такие-же:
100 000 руб. на счету, цена акции 40 руб.
graviton, в блоге все расписано. Мне нечего добавить да и лень. Повторю только, что финансовый стоп — это когда с потолка берется объем и при заданном риске определяется уровень стопа.
Рыночный стоп — это когда уровень стопа определяется стратегией, а уже для этого случая рассчитывается объем при заданном финансовом риске.
Т.е. все начинается с определения уровня стопа, как в приведенном вами примере из Элдера. Если уровень 37 руб взят не от балды, а вытекает из торговой стратегии, то все аналогично.
И что тут непонятного?
Ознакомился дальше и понял, что у вас есть ещё чудо-индикатор для расчёта объёма сделки. Короче говоря, предположу, что вы риск расчитываете не как у Элдера, а иначе — всё очень мудрёно и не факт, что верно. Подобное встречал уже, когда технически -грамотные и очень образованные люди попадают на многие годы в плен своих заблуждений и изобретают очень сложный «велосипед». Понял, что и пример вы не можете привести, т.к. метод ваш сложен — связан со специндикатором, более сложными расчётами и исследованием рынка в момент определения размера сделки и необходимого риска для входа в сделку.
Не стану и утверждать, что он ошибочен.
Спасибо за общение.
Рад, что, хоть, что-то понял для себя в вашем методе, если что-то понял. :)))
graviton, вы не поверите, но людей. которые не обладают вашим уровнем знаний, тыщи.
Много раз видел, когда люди ставят произвольный объем сделки, а потом рассчитывают уровень стопа исходя из процента риска. Т.е. поступают прямо наоборот, не исходя из уровня стопа рассчитывают объем. а исходя из произвольно выбранного объема рассчитывают уровень стопа. А потом плачутся, «что такое, риск два процента, а убыток раз за разом»
Об этом и речь. Не ищите в моих текстах глубоких смыслов, все на уровне элементарных истин.
Просто видел, что вы писали про то, как слить депозит по системе трёх экранов и решил, что вы критикует Элдера и против его методов. А про финансовый стоп тоже решил, что это критика Элдера и решил узнать — какой тогда у вас метод. :)
Честно говоря, даже если у кого-то свой какой-то метод, то ничего плохого, а главное, чтобы он работал.
Так-что, прошу прощения, если пристал, как банный лист. :)))
Просто ищу интересную инфу по этим темам, т.к. пытаюсь заняться алготрейдингом. А насчёт тысяч людей и моего уровня, так сам до недавнего времени не особо что и знал или точнее сказать — пользовался этими знаниями.
Удачи. С интересом читаю ваши посты.
А в целом — понимаю, что это огромная тема и предмет вечных споров многих людей, их исследований, да всяких методов, т.е. где ставить стоп, как, когда и надо ли вообще ставить. :)
Это и хотел уточнить. Если поставить адекватные риски будет, видимо, просто хорошая эквити с доходностью порядка 2% месяц.
Эквити действительно более гладкая. То что больше 2% в месяц это точно, но сколько уже не помню. Если хотите, гляну еще раз, какие там были цифры.
Ты в маразм чтоле ударился, старый хрыч? ^^'
Думай чего пишешь — у половины смартлаба уже глаза на лоб, неровно дышат и рукав грызут с мутными глазами. Завтра начнут тебя искать, чтоб денег в ДУ вручить)))
Sergey Pavlov, есть еще Абанов и Маркидонова, которые ничего, кроме раздражения, у публики не вызывают.
И если бы они поумерили аппетит и не гнались за тысячами процентов, то вполне спокойно давали бы 20-30-50. Ибо риск асимметричен. Банальная истина, но потеряв 80% нужно заработать 400%, т.е. увеличить остаток счета в 5 раз, чтобы вернуться к исходному состоянию.
А заработав 80% мы всего лишь приближаемся к удвоению капитала.