Работа над ошибками

Трижды сегодня безуспешно шортал Goldman Sachs перед тем, как он рухнул:)



Разобрался с хоткейз, только не понял до сих пор, почему они не всегда срабатывают:(((

• пропустил сегодня лонговый вход в TIF
• лонг YPF меня закрыли по дневному лимиту потерь
• лонг SOHU отстопился. Опять беру слишком большие стопы, тут почти 30 центов взял, щит!

В целом, сегодня часочек-полтора на подготовку потратил — прям ощутил, насколько увереннее себя чувствуешь...

Что надо делать дальше?

• много готовиться
• не спешить входить, особенно в дорогие бумаги


• работать с короткими стопами, не раздвигать их 

Итак, на прошлой неделе я впервые в жизни торговал на американском рынке акций на реал счетике. Все пять дней совершал сделки. Особо сильно не думал, да и времени на подготовку не было. Сейчас подбил все сделки посмотрел как торговал.

Кстати, вот вам пример того как можно вручную забивать журнал сделок.
(Пользовался я просто docs.google.com)




( Читать дальше )

Все знания по американскому рынку накапливаю вот здесь:
торговля на американском рынке акций



Сделки за 15.03.2012:
Жирными выделены ошибочные сделки



ITMN — это был первый трейд, и единственное, на чем я не слил сегодня:



VLO: шортил под падающую нефть. Но нефть потом отросла и американский рынок пошел в целом наверх, идея потеряла актуальность

( Читать дальше )

Друзья, коллеги Доброго времени суток...
Сегодня, мартовские фьючерсы на акции, прекратили свое существование...
Переход на следующий контракт определил как, после промежуточного клиринга...

Начнем...
В целом, план был таков, что работу стоит вести только от лонга. Об этом нужно было подумать заранее и избавить себя от таких действий, что если есть сомнения в росте, то не стоит входить в шорт, как раз  напротив, дождаться, когда таких  сомнений не будет. Ставка на краткосрочные движения в обе стороны в первые часы торгов не оправдалась...
 Поэтому, ошибки пошли еще на вечерке. Шорт нужно было прикрывать еще до основного клиринга. По итогам торгового дня так и так выходил в +.  Лось был  не значительный (на вечерке), его можно было бы перенести на сегодняшний день.


( Читать дальше )

Напоминаю, все основные идеи и принципы торговли от и до, добавляю в статью финсловаря: торговля на NYSE

Отторговал второй день. Также бездарно как и первый.



Накануне я сделал выводы. Помогло ли это?
1 — соблюдал.
2 — продолжал входить со стопом $0,20. Наверное, это слишком много.
3 — полюбасу ориентировался в первую очередь на минутку:(( 

Почему негативный результат?
1. Не готовился к торгам, не отбирал акции (не было времени)
2. Не торговал первые 30 мин после открытия — был в эфире
3. Торговал бумаги просто из списка, который составил в предыдущий день, но без какой-либо идеи.
4. Шортил сильный сектор на аптренде (Citi) против гэпа — это просто 20 центов на ветер!
5. SBUX — слишком поздно вошел.
6. PM — торговал в случайном шуме с отн большим стопом. Выкинуть из вочлиста!




( Читать дальше )

Напоминаю, все основные идеи и принципы торговли от и до, добавляю в статью финсловаря: торговля на NYSE

Сегодня совершил две сделки на амерских стоках.
Итоговый результат -$46.



По сути под этими сделками не было серьезной подготовки, это было простое бросание фишек на рулеточный стол, которые забрал крупье.

В чем ошибка?
ZOLL — я не посмотрел, что это исторически неликвидное дерьмо, на которое смотреть вообще не стоит.
PM  — пошли объемы на продажу, сток пропихнули, я наивно вошел в «случайный момент». Выс. волатильность в моменте привела к повышенному стопу 32 цента. Нехорошо.

Выводы?
1. прежде чем входить в стак, посмотри как он обычно ходит (не только сегодня).
2. не спеши входить, если стоп получается слишком большим.
3. не увлекайся минутным графиком 

ZOLL даже открывать не буду. PM — возник объем на продажу и резкое движение пошло. Но продолжения не случилось




Это полдела…

( Читать дальше )

Я очень расстраиваюсь, когда не зарабатываю деньги на рынке.
Потому что привык тратить в несколько раз больше, чем приносят мои стабильные ежемесячные источники дохода.

Ноябрь у меня был самым убыточным месяцем в истории.
Декабрь был практически нулевым по всем счетам.
январь: счет 1 — небольшой +, счет 2 — слабый минус, счет 3 — плюс.
февраль: счет 1 — небольшой +, счет 2 и 3 — слабый минус.

После того, как ты привык стабильно делать хорошие деньги, подобный период переживать непросто.

• падает сама уверенность в собственной способности делать деньги
• падает уверенность в том, что я вообще способен себя контролировать

В январе-феврале рынок немного поменялся.
Ключевая характеристика — падение волатильности. 

( Читать дальше )

Для более пущего заострения своего мышления над этой ошибкой выкладываю сюда!
 
Стопы надо ставить всегда!


Ниже приведен график доходности с 1 января этого года.По сути 2 не поставленных стопа(Вы их без труда на графике найдете)«съели» всю тяжело заработанную прибыль! Если убрать эти просадки(со стопами они должны быть меньше), можно добиться более менее гладкой восходящей!
 
«Ну не „цензура“ ли?!»
 
P.S.Больше 4 лет на рынке, грубо говоря!!! А все никак не научусь ставить стопы постоянно! Для всех новичков наука!!!Три дня назад услышал цифру от Резвякова, что со стопами работают только 2% трейдеров в России.Может быть, это причина, что 95% трейдеров «сливают»?!

Честно говоря, сегодня думал, что по ММВБ будем на закрытии выше 1570… Цель по индексу, при таком явном бычем рынке 1620 (61,8%).

Рынку не дают уйти выше, как только выше 1570 сразу продажи, которые уводят индекс ниже 1560...

Как всегда, рынок бъет в самое больное место. Мои 501% в декабре, за 2 месяца превратились в 27%. Т.е. сумму в 4605р. к недели экспирации я превратил в 27702р. На вечерке уже понедельника, 12 декабря профит был такой, что депо подходило к 30000р. буквально без 2 сотен р. Теперь, только 27% и 5876р.

Сегодня счет поднял до 6404. Смартлабик показывает 38,98%.
Вывод такой: для рынка «оставаться при своем» губительно. Если рынок проявляет силу, то не стоит искать «разворотные точки», т.е. ловить экстремумы. В моем случае- точка для шорта. Смотреть на рынок стоит объективно...

В очередной раз убеждаюсь, что лучшее на сегодня — это внутридневная торговля. Сегодня эту цепочку «лосей» из свинг-трейдинга  прервал.

( Читать дальше )

Сколько времени торгую — с регулярной периодичностью впадаю в тильт.


Начинается всё спокойно:
* делаешь сделки по системе
* сделок мало, прибыль идёт медленно
* начинает казаться, что можно улучшить входы и выходы
* с улучшениями приходят и ошибки
* количество сделок растёт
* ошибок ещё больше, а прибыли те же
* каждая ошибка стоит денег
* пытаешься исправить ошибки — сделок больше
* больше сделок — больше ошибок, больше потерь
* и так по кругу

В конце дня смотришь — профит вроде взят, но лосов раз в 10 больше, чем по системе, то есть в итоге имеем большой жирный минус.

И что с этим делать?

Методов борьбы с тильтом описано очень много, но лично мой вывод: пока ты у терминала — ничего не работает, тильт придёт, рано или поздно, хочешь ты того или нет, но тильт будет.

Тогда я решил не избегать тильта, раз уж это невозможно, а минимизировать от него ущерб.

И решение очень простое — заводим отдельный счёт, с маленьким депо, и все интуитивные сделки делаем только на это счету.

Кстати, забавно наблюдать динамику эквити такого счёта, обычно доходность колеблется около 0, но в моменте случаются эпические как всплески процентов на 100-200, так и провалы, с потерей 50-80 процентов счёта и потом медленным восстановлением.