РУБЛЬ

Минус 20 копеек за 5 минут
Это ЦБ так разгоняет спекулянтов?
Или новости может какие?
В чем причина?
 

Круг такой насколько я понял. Самый простой, но как мне кажется имеющий право на жизнь вариант. 
Цб Рф через сделки репо закидывает банки рублями. Банки не долго думая перегоняют их в валюту через биржу, как вариант. Далее эту валюту скидывают населению получая взамен рубли. В конечном итоге часть этих рублей уходит назад в Цб, а часть остаётся в банке в-виде профита. Таким образом банки будут продолжать зарабатывать на «плавной девальвации » пока цб к примеру не поднимет ставки. А чего ждёт Цб? Пока остальные EM перепробуют все возможные варианты борьбы с падением нац валюты?  Ну всё какая-то логика ведь должна быть. Не знаю почему, но при всей сложившейсся ситуации вспоминаю как Кудрин говорил про политику полумер и полуреформ)

Российский рынок продолжает пожинать плоды нового раунда сворачивания QE3, утренний отскок был распродан. На фоне снижения европейских рынков индекс ММВБ тестировал уровень 1450.  Безостановочная девальвация рубля “волнует и нервирует” инвесторов, отвлекая деньги с фондового рынка. Распродажи сегодня испытали и другие развивающиеся рынки – Китая, Индии, Индонезии. Дополнительное  давление на акции в т.ч. европейские, в четверг задал выход финального индекса деловой активности HSBC в КНР на уровне 49.5, (предварительный бы 49.6), который подтвердил  факт существенного замедления китайской экономики перед новогодними каникулами в КНР (31 янв.-6 февр). 

Несмотря на то, что сворачивание QE3 на $10 млрд широко ожидалось, всё равно была слабая надежда на то, что ФРС может пропустить “разок” со сворачиванием. Некоторые игроки рассчитывали на то, что в стейтменте будет сказано о ситуации на emerging markets, что могло бы приостановить сворачивание покупок treasures в дальнейшем. Но вероятность таких вставок была не слишком велика и не реализовалась, поскольку ФРС озабочена, прежде всего, экономикой США.  Развитые экономики показывают рост, что же касается emerging markets — здесь картина от страны к стране смешанная.

Поэтому “по воле ФРС”, Российским игрокам предстоит самостоятельно решить, насколько хрупка наша экономика. Во всяком случае, при росте цены на нефти марки brent падение  российских ADR в Нью-Йорке вчера было очень внушительным (-2.43%). Это падение, правда, компенсировалось в рублевом измерении из-за не менее внушительной девальвации. Похоже, беспомощность ЦБ на валютном рынке в среду –четверг добавляет неуверенности фондовым инвесторам. На уровне ММВБ 1450 “рублевый” индекс выглядит  уже перепроданным, что позволяет рассчитывать на замедление продаж. По крайней мере, американские фьючерсы показывают, как и вчера, стремление к отскоку. На ухудшение ситуации может указать уход упреждающего индикатора — курса доллар/йена ниже уровня 102.  В 17.30 в США выходят claims, ВВП 4-ого квартала, в 19.00 жилищные контракты.  Сегодня отчитываются 3M, Amazon, ConocoPhilips, Exxon Mobil, TimeWarner,Whirlpool.

ЦБ РФ вмешается (предположение) в ситуацию с рублем, только после завершения олимпиады. Слабый рубль на время проведения олимпиады политика кремля. Туристам, прибывшим полюбоваться олимпийскими играми, не понравились бы цены, взвинченные в надежде на  русское навариться быстро и много. Также нужно оставить положительное впечатление и желание приезжать в русский Куршавель и после олимпиады. А для туриста играет огромную роль цена отдыха, ну если он не отдыхаете за счет богатого дяди или не сам богатый дядя. Так что, просто смотрим на тусню под олимпийским огнем, после продаем рубль.   
ну а сегодня РИ закроется в плюсе. где бы ни был рубль. 

        Вот комментарий со Смарт-лаба от 27 января:
 
2153sved, если не дойдёт, то от ЦБ и, например, от ВШЭ с МЭР, будут чёткие комментарии и прогнозирование, с учётом экономических факторов: появится очевидный информационный фон. а ЦБ перестанет дёргаться по 0,5 рубля в день, как девочка на первом свидании, и будет обозначать свою позицию для рынка, как и положено ЦБ: жёстко и безальтернативно.
 
Sambojoy

• 27 января 2014, 19:06

 
     Через несколько часов Э. Набиуллина нарушила свой мораторий на молчание в передаче Познера, на следующий день активизировались Улюкаев, Госдума и т.д., и вот 30 января ЦБ РФ:
 «Банк России в двенадцатый раз с начала 2014 года сдвинул вверх границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро). Однако на этот раз границы впервые в этом году были сдвинуты сразу на 25 коп.»
— вот ЦБ и не дёргается как девочка на первом свидании, и что теперь
– ПОГНАЛИ ПО-КРУПНОМУ???

 Стоимость корзины сегодня побила исторический максимум, зафиксированный в начале февраля 2009 года
Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, достигла исторического максимума. Она подорожала до 41,165 рубля. К 12:25 мск показатель откатился до 41,15 рубля (рост на 20 копеек). Об этом свидетельствуютданные Московской биржи.

• Стоимость корзины сегодня побила исторический максимум, зафиксированный в начале февраля 2009 года, когда Россию захлестнул мировой финансово-экономический кризис.
  Президент Владимир Путин 22 января сообщил, что девальвации рубля не будет. Опрошенные радиостанцией Business FM эксперты в связи с этим псооветовали переводить сбережения в иностранную валюту.
   Банк России 29 января пошел на беспрецедентный шаг: он сдвинул вверх сразу на 25 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины. Раньше Банк России всегда использовал шаг в 5 копеек. Регулятор сдвинул границы 12-й раз с начала января.
  
• www.bfm.ru/news/245501?doctype=news
  

В последние дни очень много говорят про интервенции и защиту верхней границы коридора.
 
Что бы хотелось сказать…. Прежде чем торговать фьючерсом, надо выяснять правила торговли на споте этим товаром!
И так поехали:
1)      На верхний границе ЦБ продает валюту в неограниченном кол-ве
2)      При продаже в день более 350-400 миллионов, граница бивалютной корзины смещается вверх на 5 копеек.
3)      Кол-во сдвигов в день неограниченно (я такой информации на сайте ЦБ не нашел)
4)      Режим торгов на валютной секции (не фьючей) Т+1, т.е. ту информацию которую вы видите на сайте надо сдвигать на 1 день
 
Итого:
 
Сейчас у ЦБ стоят офера по 350 миллионов через каждые 5 копеек.
 
 
По данным ЦБ в понедельник сдвинули границу 3 раз и продали валюты 1,2 миллиарда рублей (http://smart-lab.ru/blog/news/162149.php), а вот как об этом можно было узнать еще в понедельник (http://smart-lab.ru/blog/161746.php), правда ситуация не сработала и во вторник я уже закрыл эту позицию с лосем.


( Читать дальше )

Мне было видение.
Как будто включаю я телевизор, а на Первом канале Хабибулина такая говорит: «Тарьте бакс с 500 плечом в Альпари».
Я потом я проснулся.

Как считаете, к чему это? Как сон толковать?

---

Мысли о ситуаци в мире (СИПоне, Рублю, Доллару, ММВБ)

Нам СМИ объясняют, что все валюты развивающихся стран падают, так как "ФРС сворачивает программу количественного смягчения и соответственно фонды выводят деньги". Но как мы видим эти самые фонды уже 3и года выводят ежедневно, еженедельно, ежегодно валюту и по моему мнению давно уже все вывели на свои рынки (высоконадежные) и мы это наблюдаем по бычьему тренду на той же СИПе и др. индексах США. Щаз по факту сворачивания происходит раздача акций штатовским домохозяйкам и по логике вещей эти капиталы должны наоборот перетечь в развивающиеся (дешевые по р/е, относительно США) рынки, с целью войти на лоях и заработать, используя не только ннизкую цену входа в бумаги но и на валютных конверсиях (паника).
Кароче мое мнение: фонды наоборот используют панику на вал. рынках развивающихся стран — чтоб войти на них по мин. цене (не только бумаги но и местной валюты), на СИПоне происходит раздача бумаг с выводом капиталов в туже Россию. Вся эта паника с рублем выгодна этим фондам.
Как-то так… к весне будет видно.

Продолжаю шортить. Цель 32,8 по базовому активу USD/RUB.
Первая треть позиции набрана по 34180
Теперь сижу-курю и думаю что надо цель передвигать.
График USD/RUB на четырех часовом интервале

( Читать дальше )