РТС

 Мои мысли по фьючерсу ртс,  дойдем до 165000 – 167000 оттуда будет отскок до 160000 – 155000, после разворот тем самым нарисуем полноценную голову и плечи,  по Газпрому идентичная ситуация. 
  
Некого не принуждаю, это только мои мысли, смотрите по рынку.

(внимание: это не копипаст!)

Итак, после двух недель обвального падения мы имеем следующую картину: Индекс РТС (1545 пт) с начала года упал на 12.7%, с максимума года – на 27.3%, с начала августа – на 21.4%.

В прошлом году снижение Индекса РТС с максимума до минимума года (по ценам закрытия) составило около 26%, а с начала года Индекс РТС снижался на 13.3%. Таким образом (если не думать, что опять случится финансовый кризис, как в 2008 году), стандартная коррекция по Индексу РТС полностью реализовалась с технической точки зрения.

С фундаментальной точки зрения рынок также выглядит обнадёживающе. Так, например, по моим расчётам значение форвардного коэффициента P/E (отношение капитализации к чистой прибыли) у Индекса РТС на конец 2011 года при сохранении неизменного прогноза по инфляции и ценам на нефть составляет 5.56 при 1545 пт и 5.27 при 1464 пт (сегодняшний минимум), в то время как усреднённое значение форвардного P/E у годовых минимумов Индекса РТС за период с 2004 по 2010 год (включая 2008 и 2009 год) составляет примерно 5.4-5.5. В 2010 году годовой минимум Индекса РТС (1242.5 пт на закрытие) соответствовал значению в 5.45 по форвардному P/E на конец года. Таким образом, фундаментально Индекс РТС лежит сейчас на уровне, который соответствует уровню годового минимума при обычных условиях.

Кроме этого, по многим «голубым фишкам» коэффициент P/BV (отношение капитализации к собственному капиталу) опустился ниже единицы – т.е. $1 (или 1 рубль) капитала компании рынок оценивает дешевле номинала. Это является аномалией (как правило, в обычных условиях это свидетельствует о проблемах внутри компании) – аналогичная ситуация наблюдалась лишь в 2008-2009 году.


( Читать дальше )

10 августа 2011 года по итогам основной торговой сессии на рынке FORTS зафиксирован максимальный объем торгов фьючерсным контрактом на Российский индекс волатильности с момента запуска торгов данным инструментом 1 июня 2011 года. Участники торгов в ходе основной сессии 10 августа заключили более 500 сделок объемом 5 935 контрактов или 152 046 698 рублей или 5 182 638 долларов США. Еще

В ближайшее время на платформе рынка FORTS может быть запущен новый биржевой инструмент – фьючерсный контракт на индекс ММВБ.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал Президент ММВБ Рубен Аганбегян.

Также в перспективе ожидается, что для расчета Индекса РТС и семейства Индексов биржа РТС сможет забирать данные по ценам рубль/доллар напрямую с валютного рынка ММВБ. 

Среди других стратегических шагов глава ММВБ выделил перспективу перевода спот-рынка на технологию Т+n, отметив, что точное значение числа n предстоит выбрать рынку. «Пока основная версия – это Т+3, – сказал Рубен Аганбегян. – Мы планируем, что все рынки в таком режиме смогут работать уже в следующем году».

Фактически Т+n (Т+3) тотже РТС Стандарт… а учитывая то, что многие работают с беспоставочным режимом, значение n не имеет особой разницы (по крайней мере для меня).

ВСЁ ТАКИ РАЗМЕСТИЛ И СЮДА СЕГОДНЯШНИЙ РОЛИК ПО РАШАФОНДОШНИКУ И МНЕ АБСОЛЮТНО НАСРАТЬ НА ВАШИ ТЯВКАНЬЯ, ПАЦНЧИКИ:-)
АДЕКВАТНЫМ, УДАЧИ В ТОРГАХ;-) УБЫЛ!!!

Не ведитесь на двойное дно 5-ти минутки на РТС! Как я и говорил, никаких пока покупок в ртс! Не ловите дно на низких таймфремах, ищите на дневных графиках боковик внизу и двойное дно на дневках.

Так говорил Арнолд Мэтью, английский педагог, искусствовед, поэт 1822 год. На графике MSCI World Index после существенных коррекций 1998, 2010 и 2011 года. Волатильность растет, на рынках чувствуется депрессивность и страх, однако среднесрочные инвестиции именно в такие моменты приносят наиболее ощутимые прибыли. Если сравнивать текущее падение с большими коррекциями 1998 и 2010 годов, то можно сделать вывод, что время покупать уже настало либо совсем рядом. Речь идет о портфельных без плечевых покупках, а не агрессивных маржинальных стратегиях. 2008-го кризисного года на графике нет, кто считает, что это не коррекция, а падение в бездну и начало наступление нового кризиса, тогда вам следует воздержаться от покупок и скорее шортить бумаги, а кто нет прошу обратить внимание на график.
 
Сейчас страшно, банки в Европе рушатся, в США акции BofA самые ликвидные банковские бумаги также валятся. Рейтинговые агентства каждый день пугают понижением одной страны за другой. Золото, франк, йена растут как перед концом света, в общем очень страшно.


( Читать дальше )

На FORTS появится фьючерс на Индекс ММВБ, а спот-рынок объединенной биржи будет функционировать по технологии Т+n. Читать

Френдс, простите за небольшую рекламу.
На официальном канале биржи РТС в Youtube мы собираем видеокомментарии аналитиков по срочному рынку. Например, о ситуации на срочном рынке после глобальных распродаж и заявлений Бена Бернарке и Владимира Путина рассказывает Андрей Архипов из «Кит-Финанс». 

Все аналитические видеокомментарии можно посмотреть тут . Если вы тоже готовите в компании интересные видеообзоры по рынку, пишите нам. Почта для связи talanova собака rts.ru

25 июля я написал пост про непроторгованный диапазон Индекса РТС относительно цены на нефть марки Брент: http://smart-lab.ru/blog/11381.php

После обвального падения последней недели хотел бы вернуться к этой теме, поскольку сложилась интересная ситуация. Смотрим на картинку:

(На графике значение Индекса РТС на закрытие дня в зависимости от цены Брента на закрытие того же дня)

ВЫВОД: Начиная с прошлой пятницы, Индекс РТС очень сильно отклонился от уровней, которые соответствовали бы диапазону цен на Брент в тот момент. Очевидно, что такая аномалия долго не продлится. Значит, вчера-позавчера мы видели дно рынка на ближайшие несколько месяцев.

ПРОГНОЗ: При сохранении цен на Брент в $100-105/брр Индекс РТС в ближайшие дни должен вернуться в диапазон 1720-1740, причём достаточно быстро. Полагаю потом цены на нефть начнут снижаться из-за опасений начала рецессии в США, так что и Индекс РТС начнёт падать, но уже гораздо более умеренными темпами. Прогноз показан на графике красными стрелками.

( Читать дальше )