РОБОТ

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )

Категорически всех приветствую и поздравляю с прошедшими. 

Все бьюсь над роботком, что выявляет экстремумы и с удовольствием заходит на них в позицию.

Думал, буду работать в праздники, но лень сделала своё грязное дело. Посему воз и ныне там.

Но как же прекрасно отрабатывает невнятный флэт…

Собственно, на картинках 8, 10, 11 числа. 9-го сделок не показал. В 23:40 закрытие любых позиций.



( Читать дальше )

Всем привет. Возникла у меня идея автоматизировать торговлю и написать торгового робота. Торгую руками, но решил попробовать поторговать роботом, но не HFT, а обычным простым роботом-интрадейщиком (5-10 сделок в день). Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли написать робота, основанного на индикаторах, которые есть в квике?
2. Какие из индикаторов лучше использовать?
3. Каой таймфрейм удобнее? 
3. Где всё это создавать? Вроде как из Wealth Labа стратегию можно в C Sharp перекодировать...
Просто моя ручная торговля безындикаторная и видимо формализовать её нельзя. Заранее спасибо за ответы. 

Доработал свою предыдущую стратегию
http://smart-lab.ru/blog/92347.php


Теперь она имеет вот такой вид,
http://komplekt73.ru/forex/m5chastr.htm





но все равно пока, не устраивает плавность эквити.
Хотя если плечи уменьшить с 30 до 5-10% то просадка в пределах 10% и доходности 120 годовых в принципе уже не плохо. 
Плавность доходности достиглось за счет частичного закрытия ордеров лесенкой.

От плямбы на пол 6го в конце графика пока так и не удалось избавиться. =(

При создании робота, как и любой задаче по программированию,
есть стадия формирования решения в виде логической блок-схемы,
и есть стадия технического воплощения элементов.
Качество робота, кроме чёткости исполнения алгоритма,
в значительной степени определяется скоростью расчёта
актуальных рынку команд.
Для начала сделаем общую оценку. Самая хлопотная,
ресурсоёмкая и «бесполезная» часть робота — взаимодействие
с «хомосапиенсом»: графики, формы, таблицы и прочие
штуки никакой полезности собственно алгоритму не дают,
поэтому по-возможности хорошо бы от них избавиться.
Далее, компьютер в своей основе — это инструмент обработки
целых чисел 0 и 1. Все прочие он с определённой точностью
и скоростью выражает при помощи этих двух. Поэтому данные,
которые будет обрабатывать алгоритм, следует изначально
выразить в формат, удобный компьютеру.

( Читать дальше )

Конечно, как себя ведут акции в такие дни это ужасно))
Но пытаться можно) Итог +4%
Сделки робота перевортоного PriceChannel 25/12/2012
 

Привет. 

Я торгую опционами и часто в работае(расчётах) пользуюсь матлабом. Очень помогает для калибровок, нахождения частных производных итд… Торгую в основном роботами, все они написаны на c++ наёмными программистами, сам я навыками программирования не владею. Недавно наткнулся на видео(американское), в котором показывают связку терминал+матлаб. В матлабе считается логика робота, потом используется прослойка между терминалом и матлабом и завки посредством этой прослойки отправляются в торговый терминал.

Как считаете стоит заморачиваться и начинать работу в плане связки торгового терминада и матлаба? Насколько это может быть эффективно в плане написания анализирующей платформы — робота?

П.С. Написать в матлабе хочу не просто робота,  а аналирующие пространство с графиками, формулами итд. И чтобы была возможность использовать как робота.

Всех категорически приветствую!
 
На выходных весь свой ФОРТС перевел на новые контракты.
 
Робот за сегодня пока исполнил два шорта:
 
149570 -> 149150
149730 -> 149230
 
920 пунктов плюсом.
 

 
С уважением,
Полковников Антон.

К предыдущему посту http://smart-lab.ru/blog/92701.php

использование тойже стратегии как и на часовике, только на 5минутках и стопы и тэйки отличаются от часового

пробовал на фьючах сбера и лукойла на часовиках и пятиминутках, результаты очень близки и меняю лишь параметры стопов и тэйков


( Читать дальше )

Моя вторая стратегия
Что думаете?



( Читать дальше )