РОБОТ

Если в роботе используется обработка рыночных данных
через массивы, а не через SQL, то с наступлением
нового дня возникает необходимость сохранения
накопленных данных (если ведётся архив), очистки
и сброса счётчиков на начало торгов, если робот
должен работать круглосуточно 7 дней в неделю.
В случае с Alfa-Direct для этого удобно использовать
2 события:
— автоматическое отключение терминала в 00:00;
— автоматическое подключение терминала в 00:15.
В API это событие OnConnectionChanged, имеющее
2 статуса: Connected и Disconnected.
Вешаем на это событие обработчик. Добавляем
в него дополнительное условие по времени,
чтобы исключить ложные рестарты при дисконнекте
внутри сессии:
if ((DateTime.Now.Hour == 23 && DateTime.Now.Minute > 50)
|| (DateTime.Now.Hour == 0 && DateTime.Now.Minute < 20))
Теперь робот можно крутить 24х7, если нужно куда-то
уехать, но не закрывать позицию.

Заказывал бота на форекс, а сейчас с приходом мт 5 на фортс, можно торговать и фьючерсами.Только на фортс, не выставляет стопы и профиты, на форексе сразу можно ставить, а на фьючерсах только после входа в позицию.Писал про бэк тест здесь.http://smart-lab.ru/blog/102863.php Почему бесплатно, написал новые вещи, зачем пылиться, может кому то поможет.И руками у меня лучше получается http://smart-lab.ru/blog/105161.php  Скачать можно по ссылке: yadi.sk/d/jCD7J41P3BYnz

 
 




( Читать дальше )

Есть особые знаки, которые рынок дает трейдерам. Главное совместить среднюю цену первого часа с датой важного события, которое ожидается. 
Последние дни других вариантов не было. 

Все цифры масонские. (В слове Гринспен 8 букв ), а в цифре 8 — две дырки. Праздник 8 марта придумала Клара Цеткин ( родственница ). Одним словом — началось. Планета вступила в эру открытости. На самом верху дали добро. 

Ре инкарнация — новая реальность, рынок реальное доказательство этого, все цены уже когда-то были, не говоря уже о разворотах, поддержках. Следовать тренду - это же реальное поведение верной жены. 

Если учесть, что хороших  и верных жен мало, то следовательно и трейдеров торгующих по тренду тоже мало. А вот скальперы в прошлой жизни явно сексуально активные единицы, неразборчивые не в партнерах, не в средствах удовлетворения. Я думаю в них воплощаются тайки, вьетнамки и тд. 

( Читать дальше )

Весьма томный день выдался вчера. Оно и понятно — как посмотрю, в кабаках вчера уже к 6-ти часам все упитые были.

Робот тоже не спешил. Один лонг, взятый на лоях дня. Выход под окончание вечерней сессии.

Итого по дню: 0.27%.



И выкладываю горизонтальные объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )

в процессе разработки столкнулся с такими интересными вопросами:
А сколько это? — прибыльный доход? сколько % годовых должен выдавать вам робот ?(я понимаю что чем больше, тем лучше)
как или чем можно выявить боковик? — есть небольшой спад в боковике

Вчера робот прервал минусовую серию этой недели.

Всего совершено 4 сделки. Первые две были весьма хороши. По сути, они взяли в начале все восходящее движение дня, а потом всё нисходящее.

Уже на вечерней сессии система дважды вставала в лонг, но всё выбивалось стопами. А жаль — в принципе вставала верно.

Итог дня: 0.24%.

Пока на этой неделе результаты ходят в районе небольшого минуса.

Вчера были две хорошие сделки. Первой взяли нисходящее движение. Потом развернулись в лонг в районе дневного лоя, а вот вышли рановато. И пошли контрендовые входы. 

Итог дня: -0.06%.

 

В понедельник ситуация была аналогично пятничной. Снижение в первой половине дня, неудачные попытки встать в лонг. Вытягивание ситуации последней сделкой. Однако в этот раз чуть хуже.

Итог дня: -0.08%

 

Итак, робот в пятницу.

4 раза входил в сделку. 4 раза контртрендово лонговал. 3 первых раза не вовремя. Стопился. Последняя сделка вытянула день практически в ноль.

Общий итог пятницы: -0.03%



Теперь перейдем к объемным уровням на конец недели.

РИ. 17 февраля я писал, что РИ вышел на оперативный простор с ожидаемой целью 151900 — здесь долгое время находился объем текущего контракта. В пятницу РИ наконец-то дошел до ожидаемого уровня. Уверенно его пробил и ловко протестировал его снизу.

Следует отметить, что в настоящее время объем контракта находится в районе 158800. Следующий по значению уровень — объем текущей недели 152800. 

Еще хочу обратить внимание на поведение ОИ. С 18 февраля интерес планомерно рос на снижении цены. В пятницу на пробое локальных минимумов ОИ резко подскочил, что объяснялось активным входом в бумагу шортистов. Был достигнут рекордный максимум интереса на контракте. Но самое интересное — резкое снижение ОИ на вечернем повороте вверх.

( Читать дальше )