РИски

Надо ли покупать облигации Рольфа? Слушаем, анализируем.

На «вОкруг да ОкОлО» форумчанин  andrbayr задался вот каким вопросом:

andrbayr:
Сразу оговорюсь, речь о портфельном, условно пассивном подходе.
На фоне бодрого роста отечественного рынка вертится в голове вопрос — а не разумно ли в таких ситуациях фиксировать прибыль? 
Соображения простые и наивные. Исторически известна средняя доходность — около 5-6% сверх инфляции, т.е. по текущему раскладу у нас это номинально плюс минус 12%. 
За последний год-два рынок (в среднем) уже дал заметно больше, в силу чего вероятность возврата к среднему (снижения доходности) повышается. Ну вот и возникает вопрос – не попробовать ли этакий «метод Линча наоборот»? 
Повторюсь, имею в виду именно некую среднюю ситуацию, не покупку отдельных отобранных акций под какие-то конкретные идеи по вкусным ценам. Ситуацию, когда средняя доходность за какой-то период выходит ощутимо больше, чем ожидалось.. 
Понятно что никто не знает будущего, гадать не вариант и вот это вот все, но речь не об этом.. 

( Читать дальше )

Если кому-то кажется, что в России риски кончились и мамба теперь зависит только от дивидендов, то это напрасно.

Украинское посольство в США сообщило, что в конгрессе представлен законопроект о предоставлении Киеву статуса главного военно-политического союзника Вашингтона вне НАТО. Документ подразумевает передачу вооружений и продажу летальных оборонных средств ВСУ, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Цинк.

По сути, группа американских банкиров (правящий класс США) отдала приказ служебным псам (президент, чиновники, сенаторы) продать украинским фашистам во главе с украинцем Коломойзеленским американское оружие для войны с украинскими гражданами в ДНР и ЛНР. В этой ситуации уже нет ничего украинского, кроме привязки к территории. Поэтому, она так опасна. Впереди новая бойня украинцев с украинцами, в которой американские банкиры обвинят ненавистных русских.

Короче, друзья, держите палец над кнопкой SALE. С Украины может обдать дерьмом в любой момент.

Представим, что у вас есть 10 миллионов рублей
Вы способны адекватно воспринимать окружающую действительность
Вы примерно понимаете, что происходит в мире
И хотите составить портфель с целью минимизации рисков.

Каким он будет?
Какие инструменты вы выберете?
Какие модели будете использовать для составления портфеля?

Наверное помните, как я грозился испытывать астрологию на 5-минутках на форекс, да еще с 500 плечом.

Сразу отвечу, приходится торговать минутки. )) Какая там астрология. Уровни микронные, выносит на маржин регулярно. Но пока Бог миловал. Тем не менее, хочу поделится опытом экстремального трейдинга, с целью РАЗОГНАТЬ ДЕПОЗИТ. Авантюра, конечно, но с трезвым расчетом.

Однако, ознакомьтесь какие горки! Стартовый депозит = 333 usd.



Днем оставалось 248 долл, а через пару часов стало 559 долл.
Обрадовался — сделаю штуку баксов в день — выведу. Но не там то было.



( Читать дальше )

Шалом трейдеры.
Решил напомнить о самой наиважнейшей темы в трейдинге, это риски.
Алексей Каленкович очень хорошо ее раскрыл.
Это видео будет полезно лудоманам, новичкам и особенно тем кто принимал там участие.
Не для кого не секрет, что на видео присутствуют люди которые по истечению времени перестали зарабатывать, по понятным причинам.
Я думаю когда они еще раз посмотрят очень внимательно это видео, у них придет понимание почему это произошло. И скорее всего они снова начнут зарабатывать.
Надеюсь у Тимофея с чувством юмора все ок.

( Читать дальше )

возвращаемся к теме.

формализуем условие: задача – сохранение своих денег.
для этого  необходимо определить и минимизировать критические риски:
1 риск потери средств при банкротстве брокера;
2 риск кражи путем взлома системы «клиент-сервер» на любом конце\этапе.

с чего начинается биржа? с выбора брокера. основные критерии выбора – рынки, услуги, тарифы и рейтинги с приоритетом в зависимости от наличия опыта и кэша в кармане.

по просьбам «трейдящихся» прекращаю теоретическое изложение и опускаюсь на землю.

читаю рекомендации, листаю инет, выбираю соответствующего моим критериям брокера, звоню, уточняю неясные вопросы и подхожу к моменту заключения договоров. все легко и просто – никуда не надо ехать, все решается с домашнего компа. регистрация – через федеральные информационные системы — сайт госуслуг (ЕСИА — единая система идентификации и авторизации) (другие компании дополнительно предлагают регистрацию посредством СМЭВ — систему межведомственного электронного взаимодействия), где крутятся полные персональные данные всех граждан отчизны. это технологично и серьезно! и получаю холодный душ – в качестве логина предлагается использовать серию и номер паспорта и без вариантов.

( Читать дальше )

судя по всему, исходная тема привлекла внимание своей актуальностью, а обсуждение оставляет множество вопросов технического характера, которые, как видится, в достаточной степени можно разрешить во избежание повторения инцидентов.

прежде, чем говорить о защите девайсов, для понимания масштаба задачи придется уделить немного внимания основам информационной безопасности (ИБ) и анализу рисков в частности.
1 любой объект (как и система) обладают рядом характеристик, включая уязвимости; )
2 любая уязвимость представляет прямую или косвенную угрозу безопасности этого объекта;
3 реализация угрозы может привести к ущербу владельца объекта (от 0 до мах);
4 любая угроза может быть выявлена и реализована потенциальным нарушителем;
5 реализация угрозы – вероятностная величина (0-1), определенная экспертным путем (каждым из вас)).

пишу без детализации, в общих чертах, для понимания дальнейшего изложения – каждый пункт достоин хорошей главы учебника по ИБ, информации в инете предостаточно,  поэтому желающие могут расширить свой кругозор самостоятельно.

( Читать дальше )

          Очень часто слышу, что при выборе инструментов торговли руководствуются следующим правилом: если ты новичок и хочешь торговать с короткими стопами, то надо выбирать либо акции, либо российский рынок. Американские и европейские фьючерсы  — более рискованные  инструменты,  требующие широких стопов.

          На самом деле, американские фьючерсы дают отличные возможности для торговли внутри дня с коротким стопом. 

          Что интересно, с 6 мая  СМЕ начнет предоставлять для торговли четыре микро фьючерса на индексы S&P500, Dow, Nasdaq-100, и Russell 2000. Появится возможность пробовать свои силы на рынке американских фьючерсов с очень небольшими вложениями.  Риски будут абсолютно сопоставимы  с рисками на российском рынке.


          Небольшое видео, демонстрирующее возможности работы на СME с коротким стопом.

( Читать дальше )

     В задачах оценки бизнес проектов, прогнозирования спроса, определения справедливой цены опциона или портфельного инвестирования, так или иначе, возникает проблема адекватной оценки рисков.  Обычно за риск принимается простое, выборочное среднеквадратичное отклонение, для которого хорошо разработан аппарат математической статистики, позволяющий прогнозировать критические показатели, например просадки,  и проводить стресс-тесты в предположении центральной предельной теоремы, то есть в предположении узкой стационарности  наблюдаемых процессов.

     Однако, мы зачастую имеем дело с абсолютно  другими, нестационарными процессами. Не стационарность процесса может быть вызвана  как нелинейным синергетическим эффектом  (реклама и «сарафанное радио»,  мода, политические выборы, революции и пр. самоорганизации),  как множественностью состояний системы (тренд/флэт), так и просто  некоторой инерцией системы, связанной, например, с задержкой принятия решений основными игроками.

( Читать дальше )