Прогноз

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,2%, short — 91,6%. Нетто-позиция = 86,2% — 91,6% = -5,4%
Данные предыдущей недели: long — 87,5%, short — 91,8%. Нетто-позиция: 87,5% — 91,8% = -4,3%

Вывод: Позиции крупных участников по серебру показали сонаправленное изменение с позициями крупных участников по золоту (см. отчет по золоту). Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок серебра также покажет снижение цен.

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 93,6%, short — 94,3%. Нетто-позиция = 93,6% — 94,3% = — 0,7%
Данные предыдущей недели: long — 94,1%, short — 94,5%. Нетто-позиция: 94,1% — 94,5% = -0,4%

Вывод: В целом, позиции крупных участников по золоту довольно хорошо сбалансированы. Последний отчет показывает, что у крупных участников незначительно усилилось негативное отношение к золоту. Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок золота покажет небольшое снижение цен.

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!

Урожай кофе в Центральной Америке в 2013-2014гг., скорее всего, окажется весьма низким из-за вспышки грибкового заболевания листьев. Такое заявление прозвучало на конференции производителей кофе в Коста-Рике 16 ноября 2013г., передает Reuters. Заболеваемость грибком достигла наивысшей отметки с 1976г., когда появление грибов рода Pucciniales (ржавчинные) было впервые зафиксировано в регионе. Урожай кофе сезона 2012-2013гг. уже пострадал от эпидемии. Вероятнее всего, эпидемия будет продолжаться еще несколько лет.
Фьючерсные контракты на сорт «арабика» торгуются вблизи психологически важной отметки в 1 долл. за фунт. Мировые запасы кофе и конкуренция со стороны производителей из других регионов плавно подводят ценовой уровень к многолетнему минимуму, что лишь усугубит тяжелые последствия вспышки заболевания для производителей.
В Гватемале производство кофе упало на 3% за сезон 2013-2014гг. — до 2,9 млн мешков (1 мешок равен 60 кг). Годом ранее падение составило 15%. В Коста-Рике ожидается годовое снижение урожая на 18% — до 142 млн мешков. Сальвадор переживает 36-процентное снижение уровня выработки — до 843 тыс. мешков.


( Читать дальше )

и снова Twitter... 

Нарисовал предполагаемые два варианта (см.ниже) движения цен Twitter в блоге - «Twitter — верной дорогой идёте товарищи… ©»  ( http://smart-lab.ru/blog/150261.php)

( Читать дальше )

Краткосрочные перспективы доллара США остаются неопределенными, и не исключено дальнейшее постепенное ослабление его позиций.


 
EUR/USD
 

Рис. 1. Дневной график
 
Пара консолидируется на подходе к отметке 1.3500, и в краткосрочной перспективе сохраняет возможность продолжить восстановление в направлении 50-дневной SMA, проходящей около 1.3565. Однако более существенный рост выглядит не слишком вероятным, и вероятен разворот тренда вниз на подходе к 50-дневной SMA с попыткой протестировать 200-дневную SMA, проходящую около 1.3240, или поддержку 1.3100.


( Читать дальше )

GBP/USD торгуется в пятницу в узком диапазоне, который принимает форму флага — фигуры продолжения тренда. Его основание находится на отметке 1.6040, в то время как нисходящая трендовая линия сейчас обеспечивает поддержку в области 1.6085. Преодоление последней необходимо для подтверждения фигуры и возобновления покупок по паре. Технические индикаторы на 4-часовом графике остаются на позитивной территории, хотя и перешли во флэт из-за отсутствия импульса. Бычий сценарий по GBP/USD остается предпочтительным, пока котировки находятся выше поддержки 1.6020.

Посмотреть график GBP/USD в реальном времени.

На четырехчасовом графике золота произошел отскок от линии поддержки (зеленая пунктирная линия). Если цена опять вернется к этой линии, то можно небольшим объемом встать в лонговую позицию (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ, выставляется под предыдущий значимый минимум (примерно $1260, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе линии сопротивления (красная пунктирная линия, примерно $1325, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, по золоту открывается потенциал для дальнейшего падения. В этом случае, рекомендуется занять шортовую позицию.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Как было сказано в предыдущих постах об австралийском долларе, валютная пара продолжает движение в нисходящем канале. Цена оттолкнулась от нижней границы и есть вероятность подхода к верхней (линии сопротивления).
В разметке поменялись опорные точки для уровней Фибоначчи. Новые уровни Фибоначчи, были растянуты на дневном графике, между августовским минимумом (0,8847) и октябрьским максимумом (0,9757). 
Позиция открывается на верхней линии канала (красная стрелка). Защитный стоп-приказ ставится чуть выше уровня Фибоначчи 61,8% (примерно 0,9420).
Тейк-профит выставляется на нижней границе канала. При падении, поддержку окажет уровень Фибоначчи 50%. Рекомендуется на данном уровне прикрыть часть позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Как было сказано в предыдущем посте по серебру (Silver Дневной график. Продолжение падения), на дневном графике, при пробое предыдущего минимума, открывается потенциал для дальнейшего снижения цен. В данный момент, цена немного скорректировалась вверх, и убыток при открытии короткой позиции может быть существенно уменьшен.
Идея остается прежней:
Короткая позиция открывается под линией поддержки (после пробития выступает линией сопротивления, примерно $21,10 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над линией (примерно $21,30 красный крестик).
Тейк-профит выставляется на нулевом уровне Фибоначчи (примерно $20,50 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

Успешной торговли!