О повышении качества прогнозов (часть 1)

01 февраля 2015, 18:46
|
hobitred

Наверное нет ни одного человека, связанного с торговлей на финансовых рынках, который бы не пытался спрогнозировать движение цены по какому-либо финансовому инструменту. Между тем, как многие убедились, сделать качественный прогноз крайне сложно и зачастую практически невозможно. Изучая доступную литературу, у меня сложилось впечатление, что нет единой точки зрения на проблему оценки качества прогнозов, как в терминологическом, так и в процедурном аспектах. В научной литературе для этой цели иногда используют такие термины, как достоверность, точность, надежность, обоснованность. В частности, достоверность прогноза определяется как вероятность осуществления прогноза для заданного доверительного интервала. Точность прогноза обычно оценивается значением доверительного интервала, соответствующего заданному уровню доверительной вероятности. Под надежностью прогнозов, как правило, понимается соответствие высказываемых в прогнозе утверждений будущему состоянию объекта прогнозирования по наступлении времени упреждении прогноза. При этом в качестве показателей надежности прогноза можно использовать опять-таки достоверность, обоснованность, вероятность реализации и т.д.
Методология получения указанных количественных оценок разработана в основном для прогнозов, полученных статистическими методами. Следует заметить, что в большинстве случаев построение доверительных интервалов для модели тренда (или направления) можно рассматривать лишь в качестве формального метода, применимого лишь к так называемым периодам структурного равновесия явления, имеющих постоянную, ясно выраженную динамику. В этой связи неожиданный или шоковый информационный фон следует рассматривать и учитывать как неизбежное зло при составлении прогноза.
Понятно, что оценивать перечисленные выше характеристики прогнозов можно только по истечении времени упреждения прогноза, то есть апостериорными оценками. Таким образом, можно предположить, что качество прогноза определяется, прежде всего, его научной обоснованностью. Очевидно, что одним из наиболее важных аспектов прогнозирования ценового движения является полезность прогноза для трейдера, способного на основании информации, содержащейся в прогнозе, принять правильное и своевременное решение. Иными словами, улучшение качества прогноза неразрывно связанно с повышением его научной обоснованности.
Таким образом, исходя из общенаучных методов исследования, можно сказать, что повышение качества прогнозов требует совершенствования всех аспектов процесса прогнозирования: информационного, методического, математического и организационного.В принципе важнейшие мероприятия, обеспечивающие разработку качественных прогнозов итак очевидны:
1. Увеличение объема исходного статистического материала;
2. Повышение достоверности исходных данных.
3. Периодическая коррекция и уточнение моделей и результатов прогнозирования.
4. Формирование комбинированных прогнозов или прогнозов полученных от разных моделей.

Думаю изложенные здесь мысли достаточно ясны, а в следующей статье попробую изложить основные требования к обеспечению процесса прогнозирования)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
прогноз,
качество

143 | ★1

7 комментариев

Покажи уже пример для подражания) что будет завтра, а?) А я те отвечу как на духу — Понедельник!!!!))))

Hannes

01 февраля 2015, 19:00
Ответить

Hannes, ты мне лучше скажи куда завтра пойдет индекс РТС =)

hobitred

01 февраля 2015, 19:19
Ответить

Алексей, куда куда: знамо дело куда — либо вверх либо вниз — 100%. При данной вероятности нвозможно ошибится. Верь мне:)) Твой то прогноз какой?

Hannes

01 февраля 2015, 19:36
Ответить

Я пока прогнозы не даю, надо разобраться с предметом :D

hobitred

01 февраля 2015, 19:42
Ответить

Алексей, успехов в учебе!

Hannes

01 февраля 2015, 20:20
Ответить

«Повышение достоверности исходных данных».

Для этого надо было бы ввести смертную казнь для некоторых блоггеров, в том числе и на этом форуме. А без этого достоверность близка к нулю…