Портфель

мол:

( Читать дальше )

Если вы когда-либо задумывались об инвестициях нынешнего президента США на фондовом рынке, теперь это уже не тайна.

Недавно Управление по государственной этике США (Office of Government Ethics) представило отчет. В нем детализованы инвестиции Дональда Трампа.

В декабре 2016 года портфель был упразднен, чтобы избежать конфликта интересов. Примечательно, что при общем состоянии в $4 млрд инвестиции миллиардера в фондовый рынок составили около $40 млн.

Три «мудрости» от Дональда Трампа

1. Портфель был диверсифицирован. Вложения включали около 100 акций компаний, работающих среди всех секторов рынка США.

2. Было использовано четыре брокерские фирмы.

3. Президент США любит дивиденды – почти 90% объектов инвестиций вознаграждают акционеров таким образом.

Трамп отдает предпочтение гигантам

В предприятия малой капитализации было вложено явно немного. Ниже представлен список из топ-4 инвестиций Трампа по состоянию на май 2016 года.  

( Читать дальше )

Продолжаем работать с портфелем. Ранее мы узнали, как ведут себя классы активов по отдельности и при добавлении в портфель. А сейчас разберем, как влияет структура портфеля (а говоря проще, состав) на его доходность. В этом нам помогут так называемые модельные (эталонные) портфели. Инвестиционные компании составляют их для того, чтобы нам было проще найти баланс в распределении активов.


( Читать дальше )

Существенная часть моего портфеля — длинные трежерис, которые я набирал последние полгода на приличные деньги.
И я не мог не заметить начала их коррекции (пока коррекции).
А заметились мне 3 плохих знака (по ТА): выпали из восходящего канала, вернулись под линию тренда вниз, с 2016, не смогла удержаться над ема200

( Читать дальше )

Пост: Мой среднесрочный портфель.

Покупка: Среднесрочный портфель 12 мая 2017г.

• 1. AGRO ГДР — 690 руб.
• 2. IИСКЧ ао — 13 руб.
• 3. Белон ао — 2.73 руб.
• 4. ВХЗ ао — 98 руб.
• 5. Дикси ао — 218 руб.
• 6. ДагСБ ао — 0,265 руб.
• 7. НКНХ ап — 23.5 руб.
• 8. Юнипро ао — 2.56 руб.

На данный момент: Среднесрочный портфель 8 июля 2017г.

• 1. AGRO ГДР — 728 руб.
• 2. IИСКЧ ао — 12.45 руб.
• 3. Белон ао — 2.79 руб.
• 4. ВХЗ ао — 81.5 руб. + дивиденды 9 руб.
• 5. Дикси ао — 212  руб.
• 6. ДагСБ ао — 0.315 руб.
• 7. НКНХ ап — 24.73 руб.
• 8. Юнипро ао —  2.4 руб. + дивиденды 0.1109 руб.

Продолжу удерживать портфель и дальше...

Всем удачных выходных.
Я вот сейчас еду в деревню на природу =)

Прошло почти 1,5 года с начала торговли российскими акциями по разработанной мной фундаментальной торговой системе. В последнее время меня часто посещала мысль, что выбранный размер портфеля акций для российского рынка не является оптимальным с точки зрения доходности. Количество акций невелико и выбрать откровенно нечего. Ликвидность на рынке сильно упала, эмитенты уходят с рынка, нужно что-то менять. В связи с этим решил обработать накопившуюся статистику по торговой системе и найти оптимальный размер портфеля. Результатом исследований стала диаграмма, показывающая доходность портфеля с 1 февраля 2016 года в зависимости от количества лучших акций в нем.

Результат получился ожидаемым, при текущем выборе 15 акций из 52-58 индексных доходность оказалась далека от оптимальной. Портфель из 15 акций является надежным с точки зрения риска, но по всей видимости не для российского рынка из-за малого количества эмитентов. Проблема заключается в том, что увеличивая размер портфеля в него начинают попадают откровенные аутсайдеры, снижая доходность и увеличивая риск. Примечательным является то, что портфели из 1-4 лучших акций вообще не имеют смысла из-за фактора случайности. Не важно насколько хороша ваша торговая система — результат будет случайным.

( Читать дальше )

О компании: Северсталь — предприятие с полным металлургическим циклом и широким спектром продукции: горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, большая группа коксохимической и сопутствующей продукции. Компания входит в тройку лидеров российской черной металлургии и двадцатку крупнейших мировых сталелитейных компаний.

Компания состоит из 3 дивизионов: «Северсталь Российская сталь»; «Северсталь Интернэшнл»; «Северсталь Ресурс». «Северсталь Российская сталь» — поставщик высококачественного листового и сортового проката и стальных труб для российского строительства, машиностроения, автомобильной и нефтегазовой отраслей. «Северсталь Интернэшнл» занимает важнейшие позиции на рынках США, Италии и Франции, обслуживая высококачественной продукцией потребителей в автомобилестроении, строительстве, энергетическом секторе, производстве бытовой техники и упаковочной промышленности. «Северсталь Ресурс» -один из крупнейших российских производителей железной руды, коксующегося угля и золота. 

( Читать дальше )

Сегодня сформировал стартовый набор бумаг, составляющих Experimental Fund — внес по цене открытия (с учетом комиссии брокера) 3000 бумаг Мечел привилегированных, 300 бумаг Северсталь и 1300 бумаг Газпром, а также докупил на оставшиеся средства 30 акций ГМК Норильский Никель, портфель набран на все деньги — сейчас подходящее время быть в бумагах.

Ссылка на проект: https://vk.com/experimental_fund

Подвожу итоги майского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/396286.php. За два месяца портфель акций и индекс ММВБ снизились на 6,1%. 2017 год складывается пока неудачно для российских инвесторов. В августе 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Подвожу итоги июньского портфеля американских акций сформированного на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/402548.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс S&P500 показали небольшое снижение, -0,44% и -0,64% соответственно. В августе 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.