Позиционная торговля

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли GBPUSD.
Основной тренд — нисходящий.
Долгосрочный тренд — в восходящей коррекции.
Среднесрочный тренд — в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд — восходящий.
Локальный тренд — нисходящий.
Дневной тренд — нисходящий.
Внутридневной тренд — в восходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации GBPUSD. Результирующее движение по весовым коэффициентам парциальных трендов нисходящее, с силой -101 балл.
Не далее как вчера в одном разговоре меня спросили про условия, в которых метод будет давать ошибки анализа.
Я ответил, что это будет в условиях аномально высокой волатильности по младшим трендам, когда индикаторы старших трендов из-за инерционности просто не успевают отработать за изменением цены, а волатильность младших трендов становится больше волатильности трендов более высокого уровня иерархии. Происходит это обычно при выходе очень важных неожиданных новостей или новостей ожидаемых по сроку, но неожиданных по содержанию.

( Читать дальше )

Завершился май и начался июнь — пятый месяц проекта. И начался фальшстартом продаж по американским индексам. Продажи были сделаны по параметрам коротких трендов с короткими же стопами, но короткие тренды так и остались короткими, длинные перетянули вверх, закрыв продажи индексов с убытками и обеспечив просадку на начало месяца.
В общем лишний раз подтвердилось правило, что позиционная торговля — это не сиюминутная суета, следовательно суетиться и ловить выгодную точку входа не стоит. Поскольку речь идет о целях в несколько сот пунктов и работе исключительно отложенными ордерами, то выгодная точка входа не столь важна, как вероятность правильного выбора направления, которая тем выше, чем выше уровень тренда, используемого для определения зоны входа в рынок.
Зафиксированная прибыль:
— всего: + 612.26%.
В том числе по месяцам:
— февраль: +84.50%;
— март: + 94.21%;
— апрель: +38.77%;
— май: + 48.77%;
— начало июня -3.79%.

Текущее состояние открытых ордеров:



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Завершается май и четвертый месяц проекта публичной алгоритмической стратегии позиционной торговли на основе SWT-метода.
Позиционная торговля — это не сиюминутная суета.
Речь идет о целях в несколько сот пунктов и работе исключительно отложенными ордерами на основе предварительно опубликованных материалов по анализу рынка. Прибыль может быть получена только при совпадении реальной и прогнозируемой динамики рынка. И пока что такое совпадение наблюдается.
Методика торговли не остается неизменной, по ходу вносятся небольшие корректировки в алгоритм работы, учитывающие более тонкие нюансы движения рынка и накопленный с начала проекта опыт.
Зафиксированная прибыль:
— всего: + 612.26%.
В том числе по месяцам:
— февраль: +84.50%;
— март: + 94.21%;
— апрель: +38.77%;
— май: + 43.25%.

Текущее состояние открытых ордеров:



Результат текущего месяца:

( Читать дальше )

Не так часто, чтобы это сильно досаждало, но все-таки треплют нервы предложениями типа «вот у меня есть 50 (сто, тысяча) долларов, разгоните их до 50 тысяч, а прибыль поделим пополам».
У меня от изумления при виде таких предложений, как говорят у нас в Белоруссии, «мову отнимает» на некоторое время.

Господа, я конечно могу поучаствовать в ваших проектах, но на моих условиях. Кому это нужно и кого устраивает — велкам, при условии, что мне позволяет по времени текущая загрузка и использование робота для автоматизации рутинных операций. Кому не нужно и кого не устраивает, не тратьте время на критику автора — его уже поздно переделывать.
А условия такие.


1. Позиционная торговля

Риск-менеджмент, оперативная корректировка ордеров, рекомендации по вариантам действий в зависимости от ситуации на конкретных рынках.
Сумма средств счета не менее 10000 долларов США.
Стоимость услуг в месяц:
— предоплата 2% от суммы средств счета на начало отчетного месяца;

( Читать дальше )

Доллар продолжает падать. Все против доллара расти. 
Кроссы в боковике.
Записная книжка торговых рекомендаций алгоритмической стратегии позиционной торговли:

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга:

 

( Читать дальше )

Начали выстреливать и выходить в прибыль отложенные ордера по валютам, которые выставлялись с начала месяца. Индексы (продажа) тоже начинают уходить в плюс. По покупкам футси зафиксирована прибыль — вне рынка. По даксу (покупки) зафиксирована на прошлой неделе — вне рынка.

Открытые позиции и отложенные ордера.

Позиции, закрытые в течение дня.



( Читать дальше )

Результаты 2-х месяцев мониторинга торговых рекомендаций для позиционной торговли в рамках проекта "Аналитика по подписке" (начат 14 ноября 2016 года). Проект бесплатный, но требует регистрации. Публикации аналитики по календарным датам (с задержкой) можно посмотреть в открытом блоге.

Из выводов.
Просчет-не просчет, но выход из рынка 14 декабря перед публикацией результатов заседания ФРС по изменению ключевой процентной ставки нанес удар проекту. Движение рынков не изменилось, а потенциально прибыльные позиции были закрыты и размер упущенной выгоды сравним с полученной на сегодня прибылью. Включая плавающую. Наверное в будущем будем удерживать позиции при любых ожидаемых новостях. Запас прочности по стопам достаточен.
Из минусов проекта — прибыль несравнима с результатами агрессивной торговли, при которой 20% можно заработать за день.
Из плюсов — капитал в относительной безопасности. Я не знаю, какой должна быть катастрофа на рынках, чтобы нанести непоправимый удар балансу счета. Кроме того про счет можно забыть, оставив все на самотек и периодически посматривать на изменение ситуации. Анализ рынка по SWT-методу достаточно объективен и достоверен, поэтому сделки в рамках позиционной торговли в большинстве своем имеют хорошую перспективу реализации в плюс.

На утро 13 января принципиальных изменений ситуации нет. Восстановлена на откате закрытая в плюс позиция на продажу USDCAD. Со следующей недели планируется возобновление регулярных публикаций.

Состояние ордеров:



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Размещаю здесь этот материал в рамках постоянно возникающих дискуссий о полезности/бесполезности аналитики для торговли и об искоренении аналитиков, как класса.
Выводы делайте сами. Срок небольшой, но проект будет продолжаться дальше, по крайней мере до тех пор, пока будет востребован моими читателями и мною.
Зачем я это делаю? Когда сформулируешь мысли и запишешь их на бумаге, становится более ясной и прозрачной ситуация. Крепче вбивается в мозг и остается меньше возможностей для ошибок.
===============

Итог 2-х недель системной публикации аналитики и торговых рекомендаций для позиционной торговли в рамках проекта "Аналитика по подписке" (начат 14 ноября 2016 года, по этой же ссылке опубликовано детальное обоснование каждой сделки). Проект бесплатный, но требует регистрации. 

Технология публикаций и выставления ордеров.
Сначала проводится анализ ситуации по торговому инструменту, определяются направления основных трендов и ключевые уровни и каналы рынка.

( Читать дальше )