SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Завершился май и начался июнь — пятый месяц проекта. И начался фальшстартом продаж по американским индексам. Продажи были сделаны по параметрам коротких трендов с короткими же стопами, но короткие тренды так и остались короткими, длинные перетянули вверх, закрыв продажи индексов с убытками и обеспечив просадку на начало месяца.
В общем лишний раз подтвердилось правило, что позиционная торговля — это не сиюминутная суета, следовательно суетиться и ловить выгодную точку входа не стоит. Поскольку речь идет о целях в несколько сот пунктов и работе исключительно отложенными ордерами, то выгодная точка входа не столь важна, как вероятность правильного выбора направления, которая тем выше, чем выше уровень тренда, используемого для определения зоны входа в рынок.
Зафиксированная прибыль:
— всего: + 612.26%.
В том числе по месяцам:
— февраль: +84.50%;
— март: + 94.21%;
— апрель: +38.77%;
— май: + 48.77%;
— начало июня -3.79%.

Текущее состояние открытых ордеров:



Результат за май-начало июня:



Общий итог торговли по закрытым сделкам — начало публикации прогнозов и рекомендаций 1 февраля 2017 года:




Инфографика:



Просадки:



Расширенная статистика по закрытым сделкам:



Риски депозита:




Помесячная доходность:



Технология публикаций и выставления ордеров.
Проводится анализ ситуации по торговому инструменту, определяются направления основных трендов и ключевые уровни и каналы рынка. Составляется прогноз развития ситуации, базирующийся на трендах и ключевых каналах дневного и локального (недельного) циклов и являющийся основой для выработки тактики торговли.В рамках тактики позиционной торговли выдаются рекомендации по открытию или закрытию позиций с помощью рыночных или отложенных ордеров, а также по корректировке целей торговли и ордера стоп-лосс.
Текущий анализ рынка публикуется в разделе Аналитика сайта компании OpenFX.
Закрытие позиций, как правило, производится по достижению цели или уровня ордера стоп-лосс. В исключительных случаях, когда сформированы явные признаки разворота рынка внутри зоны ордеров тейк-профит и стоп-лосс, позиция может быть закрыта вручную.
Параметры риска: 3-6% на сделку от средств счета в зависимости от положения ордера стоп-лосс.
Количество торгуемых инструментов в портфеле мониторинга — 15 (13 валютных пар, золото и серебро). Объем считается специальным индикатором на основе рисков локальной волатильности.
Количество сделок на инструмент — 1. При выходе стопа в зону безубыточности объем может наращиваться.
P.S. Торгуется портфель, поэтому работают хеджирующие факторы, как по убыткам, так и по прибыли. При использовании аналитики для работы с отдельными инструментами будет рост дисперсии конечного результата за счет отсутствия усреднения по портфелю.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга:



Анализ рынка выполнен на основе SWT-метода
Автор: Николай Скриган, к.т.н., аналитик компании OpenFX

Источник